futures simili

[deltazero]

Ciao Marco

ci siamo: le put su giugno (acquistate a poco) si sono gonfiate e sono pronte a sostenere i doppi raddoppi orizzontali che sono già in parte stati costruiti. Matureranno gain in fretta (o almeno spero) .

Le put sono state comprate vicino ai max, adesso siamo vicino ai minimi e, a parte i future-simili, mi piacerebbe impostare una strategia simile che mi serva per vendere call vicino ai max, ma ricordo che questo non si può fare (raddoppio orizzontale di call) perchè troppo a rischio. Qualche suggerimento?

1) +p 24000/06 -p25000/05 è un idiozia? Le p25000 me le comprano?

2) strip in due tempi su 24000? Ha senso?

3)+c210, +c250, -3c235 tutto su 04 ha un rischio/beneficio troppo alto?

Naturalmente, se non ottengo risposta o se la tua risposta non avesse senso, sono contento perchè significa che sei "troppo" innamorato

Ciao

ciao Roberto
sinceramente non ho capito
la 1 se faccio il suo equivalente +1c24/06 -1c25/05 , puo andare , non ha grandi pregi non ha grandi difetti

lo strip e lo strap li conosco , ma non capisco cosa vuol dire in 2 tempi

3) fa parte della famiglia delle butterfly , interessante per chi ai primi passi guarda al payoff


quando io dissi che il raddoppio orizzontale di call non si poteva fare mi riferivo a me stesso, cioè nessuna analisi

ora tu segui l'ac
se ho capito bene la questione ,vuoi metterti in casa a costo 0 call otm su 06 09 12
se siamo in chiuusra di annuale entro 3 mesi ,si puo fare , ma occorre usare 1 schema diverso

dimmi se ho capito e ne discutiamo

 

[Aivojen Siirto]

ciao Roberto

se ho capito bene la questione ,vuoi metterti in casa a costo 0 call otm su 06 09 12

Si hai capito bene, sono io che mi sono spiegato male

Questo è interessante: da qui bisognerebbe avere le palle per chiudere le 21750 marzo

 

[deltazero]

Si hai capito bene, sono io che mi sono spiegato male

Questo è interessante: da qui bisognerebbe avere le palle per chiudere le 21750 marzo

oggi faresti da aggiungere a questa sopra

+1c21250/03 -4c21750/03 +1c22/04?

 

[Aivojen Siirto]

oggi faresti da aggiungere a questa sopra

+1c21250/03 -4c21750/03 +1c22/04?

Va bene l'AC, va bene crederci.... ma.... un po' di prudenza no?

No, a 2gg da scadenza non me la sentirei di farlo se non in simulazione: da qui possono lateralizzare, salire o scendere ancora un po' ( anche se fibonacci dice che siamo arrivati): ammetto che se ci azzecca paga bene ma...

Mi accontento di simularla: la 21250 è "leggermente volatile"

 

[deltazero]

Roberto appena ho tempo scrivo 2 ragionamenti per portarsi a casa le call a costo 0

per chi si avviicna alle opt , la simulazione sopra rende l'idae delle difficoltà

avevamo 1 ipotesi che si è rivelata perfetta come tempo e target
io ho costruto 1 position che aveva tutti i crismi per uscire vincente
ma ieri sul minimo il prezzo della c21/04 per bloccare la situazione era sopra alla mia ipotesi di 700 pt (la vola si è alzata oltre le mie aspettative e le p21250 pesano ancora atnto e mi impediscono di chiudere in verticale , la c21/04 si è alzata oltre il previsto , di contro anche la p21/04 è aumentata di valore)

 

[jolaf]

Ciao Deltazero,
ti farei una domanda da principiante delle opzioni.

In caso di crollo grave ed improvviso, tipo dovuto ad un attentato, le ali della tua strategia sono coperte a perdita definita, specialmente in basso, oppure dovresti interferire per coprire le put short scoperte?

Questo per capire se la costruzione delle tue strategie prevede da subito o quasi la copertura esterna, dunque con l’acquisto di call o put (e se sì di quale scadenza?) o se hai opzioni scoperte e cerchi di lasciarti spazio per coprirle in caso di forte crollo.
strategia di buck è il riferimento
+ call 3150 maggio -put 2500 maggio +p 2350

Grazie per l’informazione.

Ciao

 

[deltazero]

Ciao Deltazero,
ti farei una domanda da principiante delle opzioni.

In caso di crollo grave ed improvviso, tipo dovuto ad un attentato, le ali della tua strategia sono coperte a perdita definita, specialmente in basso, oppure dovresti interferire per coprire le put short scoperte?

Questo per capire se la costruzione delle tue strategie prevede da subito o quasi la copertura esterna, dunque con l’acquisto di call o put (e se sì di quale scadenza?) o se hai opzioni scoperte e cerchi di lasciarti spazio per coprirle in caso di forte crollo.
strategia di buck è il riferimento
+ call 3150 maggio -put 2500 maggio +p 2350

Grazie per l’informazione.

Ciao

non capisco a quale devo fare riferimento
"+ call 3150 maggio -put 2500 maggio +p 2350"
questa sarebbe quella di Buck?

per quel che riguarda il mio stile
tendo a coprire il rishcio sulle call
perchè di solito costa poco
difficilmente quello sulle put
perchè
1) costa troppo
2 ) 1 grand eaumento di vola implicta mi da 1 drawdown importante, ma anche 1 ottima possibilità di gain spostando su mesi ed anni successivi, quindi ben venga

qui siamo sul thread futursimili e tu hai fatto riferimento a quello in parte

utilizzando i futursimili al posto dei futures ci prendiamo 1 piccola assicurazioen rinunciando ad 1 po di opportunità

se vogliamo azzerare il rishcio , ci troviamo con il tasso obbligazionario

 

[deltazero]

sia 1 che 2 sono coerenti

ci sarebbe 1 altra soluzione

il time dekay di 3 -4 gg non è la morte di nessuno
quindi ammettiamo che la postion sopra l'abbiamo fatta per 10
si potrebbe inserire
+5c21/04 a 700 (prezzo corretto)
+5c21/04 a 550 (prezzo cravatta non dimentichiamoci , che nonostante la ns certezza di ricuperare le p21250, li abbiamo IL rishcio)

oggi ha fatto 1 minimo a 670
quindi consideriamo di avere comprato mezza c21/04 a 700

per chi l'ha seguito credo sia stato e sarà istruttivo
2 gg e abbiamo la risposta

 

[jolaf]

non capisco a quale devo fare riferimento
"+ call 3150 maggio -put 2500 maggio +p 2350"
questa sarebbe quella di Buck?

per quel che riguarda il mio stile
tendo a coprire il rishcio sulle call
perchè di solito costa poco
difficilmente quello sulle put
perchè
1) costa troppo
2 ) 1 grand eaumento di vola implicta mi da 1 drawdown importante, ma anche 1 ottima possibilità di gain spostando su mesi ed anni successivi, quindi ben venga

qui siamo sul thread futursimili e tu hai fatto riferimento a quello in parte

utilizzando i futursimili al posto dei futures ci prendiamo 1 piccola assicurazioen rinunciando ad 1 po di opportunità

se vogliamo azzerare il rishcio , ci troviamo con il tasso obbligazionario

grazie mille
sentia questo punto se volessi andare long dato che dò in partenza iltrimestrale come mi dovrei comportare?
mettiamo da quà 250 punti up per fine maggio,
compreresti una call 2950 maggio e venderesti una put 2350 sempre su maggio ?
tisembra fattibile?

 

[deltazero]

grazie mille
sentia questo punto se volessi andare long dato che dò in partenza iltrimestrale come mi dovrei comportare?
mettiamo da quà 250 punti up per fine maggio,
compreresti una call 2950 maggio e venderesti una put 2350 sempre su maggio ?
tisembra fattibile?

personalmente farei 1 modifica al futursimile

+1c2950/06 -1p 2350/12