futures simili

[deltazero]

metto l'idea su mibo( conosco quelle) da verificare in seguito

ipotizzo i 22500
quindi +1c225/09

a seconda che il rialzo sia veloce o lento , ottengo 2 risultati molto diversi
riocrdate che sul fs il tempo quando si ha ragione è nemico

quindi l'idea è quella di rinunciare a gain in caso di rialzo veloce , per avere qualcosa in + sul lento

come ?
a +1c225/09 aggiungo dei raddoppi verticali sui mesi precedenti

metti +4 c225/09
aggiungo
+1c215-2c22 su 07
+1c22-2c225 su 08

Ciao delta, penso di aver compreso abbastanza tutto il senso della figura futursimile, l'unica cosa che non ho ancora capito è la modifica che hai proposto ieri.

Quando hai tempo mi farebbe piacere se tu potessi esplicitarla in maniera più esaustiva, magari hai già pianificato la cosa e quindi mi scuso in anticipo x la richiesta.

le opt sono ingredienti che metti per creare qualcosa

nel futursimilelong hai il tempo contro nella parte sopra
ho messo 1 po di tempo a favore li

potevo scegliere fra raddoppi verticali e orizzontali
nella parte call preferisco i verticali
nella parte put vanno bene entrambi

chiedi se non chiaro qualcosa

 

[cammello]

L'altra domandina riguarda il simulatore di IW ... se ad esempio carico una strategia ho notato che resta in memoria.
Ma se ne volessi impostare un altra diversa (magari per un confronto) non ho capito come si fa ... è possibile salvarle singolarmente e richiamarle?

grazie

usa il tasto Crea:
prima immetti il nome (edit: nello spazio tra il bottone Rimuovi ed il Tasto Crea) poi premi Crea.

C

 

[deltazero]

le opt sono ingredienti che metti per creare qualcosa

nel futursimilelong hai il tempo contro nella parte sopra
ho messo 1 po di tempo a favore li

potevo scegliere fra raddoppi verticali e orizzontali
nella parte call preferisco i verticali
nella parte put vanno bene entrambi

chiedi se non chiaro qualcosa

ps cmq Leo ha dimostrato che le complicazioni alla delta non servono
1 futursimile e andare

 

[maxloss]

stavo guardando la sola Erika di base
la tua è + larga dello schema base a costo 0
tu hai speso soldi all'inizio?

secondo i miei parametri dovresti chiuderla ora

marco mi sono perso questo oggi per me giornata di inferno... se hai tempo mi/ci spieghi?
io ho speso è vero però se andiamo a target sotto 2650 il gain è praticamente il 100%(ovviamente teorico poi vediamo) con una marginazione contenuta (dimenticavo che ho aggiunto anche i raddoppi verticali sulle put ma questi non ci azzeccano niente con la figura iniziale....)
comunque sto mettendo un piccolo capitale è solo trading per imparare e come dice leo se non ci metti le cucuzze non ti rimane impresso niente ed è pura verità!!!

 

[Aivojen Siirto]

ps cmq Leo ha dimostrato che le complicazioni alla delta non servono
1 futursimile e andare

Ciao Marco,
Ok x il futuresimile, ma ovviamente preferiremmo non dover pagare la parte opportunità: vorrei gratis la parte opportunità per la prossima mossa!
Alla fine di questo trimestrale/annuale faremo:
1) -p (rischio) +c (opportunità) e qui va bene
poi, al top del trimestrale/intermedio faremo:
2) -c (rischio) +p (opportunità)
Mi hai insegnato la battaglia con diversi reparti che, adeguatamente coordinati, agiscono indipendentemente per lo stesso scopo: durante la prossima salita non possiamo gettare un reparto oltre le retrovie nemiche, una testa di ponte che si faccia trovare pronta quando ci servirà la 2) avendo già lavorato per procurarci la parte rossa gratis? Ad es, -2p Agosto +p Dicembre (o settembre perchè non abbiamo ottobre) non ci darebbe la parte opportunità gratis per la prossima mossa? Ti viene in mente qualcosa di meglio per ottenerla?
Poi, durante la discesa (la 2) ), coordinandoci con i tempi del mercato, cercheremo di procurarci gratis la parte opportunità +c della 3) e così via.

Non dovrebbe essere troppo difficile

Ciao

 

[dona46]

ai prossimi setup daily del 15/16 giugno (date inserite nel setup weekly 13/17 ) potrebbe trovare uno stop entro il 9/10 giugno (sezione del ciclo di breve) in area 20000/20100.
un massimo relativo per il 15/16 giugno. Da tale massimo relativo potrebbe ripartire l’ ultima gamba ribassista a conclusione del trimestrale in programma per fine mese.

 

[Aivojen Siirto]

ai prossimi setup daily del 15/16 giugno (date inserite nel setup weekly 13/17 ) potrebbe trovare uno stop entro il 9/10 giugno (sezione del ciclo di breve) in area 20000/20100.
un massimo relativo per il 15/16 giugno. Da tale massimo relativo potrebbe ripartire l’ ultima gamba ribassista a conclusione del trimestrale in programma per fine mese.

Ciao Dona

io non capisco bene il tuo linguaggio , forse perchè non mi è molto chiaro cosa sia un setup daily e come trovarlo e come capire che "potrebbe trovare uno stop". Li trovi con l'ichimoku? Puoi identificarli (ovviamente con approssimazione) su tempi più lunghi (mesi)? Questo potrebbe essere utile per i futuresimili

Ciao

 

[dona46]

Ciao Dona

io non capisco bene il tuo linguaggio , forse perchè non mi è molto chiaro cosa sia un setup daily e come trovarlo e come capire che "potrebbe trovare uno stop". Li trovi con l'ichimoku? Puoi identificarli (ovviamente con approssimazione) su tempi più lunghi (mesi)? Questo potrebbe essere utile per i futuresimili

Ciao

Da qualche anno a questa parte le teorie di astrofinanza hanno avuto una notevole accelerazione come trading system non convenzionale. Obiettivo di queste teorie è quasi esclusivamente la definizione di timing di riferimento utili a prevedere fasi di trend e di reverse dell'andamento dei mercati finanziari ed in particolare di indici e prodotti finanziari.
Fra queste teorie c'è quella del Siderografo di Bradley, già discussa o quanto meno introdotta almeno superficialmente in questo corso di borsa, ma nel Web si parla di numerose altre teorie come quelle legate alle macchie solari, al ciclo di Marte, al ciclo Lunare, fino ad arrivare alle configurazioni astrali. Nel corso del tempo sarà mia cura esplorare e commentare queste teorie e censirle in un'opportuna sezione di questo corso.

 

[dona46]

non sono una fanatica di queste teorie le tengo in considerazione solo come indicazione di cambiamento di trend. Con luca c'è battaglia tra l'analisi solo ciclica e la fusione con l'AT che secondo me sarebbe + produttiva. Molto dipende dal periodo che si vuole considerare per il proprio investimento.

 

[deltazero]

Ciao Marco,
Ok x il futuresimile, ma ovviamente preferiremmo non dover pagare la parte opportunità: vorrei gratis la parte opportunità per la prossima mossa!
Alla fine di questo trimestrale/annuale faremo:
1) -p (rischio) +c (opportunità) e qui va bene
poi, al top del trimestrale/intermedio faremo:
2) -c (rischio) +p (opportunità)
Mi hai insegnato la battaglia con diversi reparti che, adeguatamente coordinati, agiscono indipendentemente per lo stesso scopo: durante la prossima salita non possiamo gettare un reparto oltre le retrovie nemiche, una testa di ponte che si faccia trovare pronta quando ci servirà la 2) avendo già lavorato per procurarci la parte rossa gratis? Ad es, -2p Agosto +p Dicembre (o settembre perchè non abbiamo ottobre) non ci darebbe la parte opportunità gratis per la prossima mossa? Ti viene in mente qualcosa di meglio per ottenerla?
Poi, durante la discesa (la 2) ), coordinandoci con i tempi del mercato, cercheremo di procurarci gratis la parte opportunità +c della 3) e così via.

Non dovrebbe essere troppo difficile

Ciao

ciao Roberto
in questo connubio cicli opt sei tu che devi insegnare a me , perchè alcuni passaggi in cui voi individuate cosa è possibile e cosa non lo è ,ma soprattutto quei passaggi in cui 1 scenario negato ne accredita 1 altro, a me sono oscuri

uso il tempo e i soldi(nel senso che accetto drawdown importanti certo della riuscita nel tempo) per difendere e preparare attacchi

voi non ne avete bisogno
facciamo 1 paragone con il campo di battaglia
io ho 10mila uomini , senza idea dove sara lo scontro, quindi posiziono i reparti secondo 1 logica di sinergie

voi ciclisti sapete che domani lo scontro sara li , fra 1 mese sara la , vi bastano 300 uomini per ottenere la vittoria dei miei 10000

in questa per me nuova logica , i parametri (regolette)che mi sono costruito in anni , non servono e anzi creano danno

ricordi che ti dissi che i raddoppi orizzontali otm su call non andavano mai fatti?
regoletta da cancellare

nei raddoppi orizzontali quando la volatilità imponeva che per ottenere ilc osto 0 ci si avvicinava troppo all'atm non andava fatto?
regoletta da cancellare

quando 1 spread verticale vale dal66 al 75% del max va chiuso
regoletta da cancellare