ciao Roberto
in questo connubio cicli opt sei tu che devi insegnare a me , perchè alcuni passaggi in cui voi individuate cosa è possibile e cosa non lo è ,ma soprattutto quei passaggi in cui 1 scenario negato ne accredita 1 altro, a me sono oscuri
Beh qui non c'è tanto da imparare: KISS
Questa te la traduco: kiss in inglese significa "bacio", ma KISS è anche l'acronimo di
Keep
It
Simple
Stupid = Falla semplice, stupido (ovviamente non a te)
.
Allora facciamola semplice: se non sale, scende!
Un ciclo in partenza deve salire, punto. Quanto? Almeno sopra il massimo del ciclo precedente
. Se non lo fa, significa che è sotto l'influenza di uno o + cicli superiori in discesa, che non gli permette di fare massimi e minimi crescenti. Questo vale per qualsiasi ciclo, dal 4 ore all'annuale e probabilmente 2, 5, 10 anni e oltre.
Facciamo un esempio: diamo per scontato che stia per finire un annuale fine giugno-inizio luglio, poi parte un trimestrale, il primo del nuovo annuale. Questo ciclo
deve arrivare almeno (ma dovrebbe fare molto di +) al massimo raggiunto in questo ultimo trimestrale cioè a circa 22600. Non arriva li? Bene (anzi male per l'economia): sarebbe un segno gravissimo sopratutto se anche il minimo del prossimo trimestrale fosse inferiore a quello di questo. O è sbagliata l'analisi, oppure
delinea un annuale negativo e ci mettiamo short per 9 mesi (con alti e bassi). Questo vale per tutti i cicli. Scenario long negato= scenario short accreditato (o analisi sbagliata
)
Semplice no?
uso il tempo e i soldi(nel senso che accetto drawdown importanti certo della riuscita nel tempo) per difendere e preparare attacchi
voi non ne avete bisogno
facciamo 1 paragone con il campo di battaglia
io ho 10mila uomini , senza idea dove sara lo scontro, quindi posiziono i reparti secondo 1 logica di sinergie
voi ciclisti sapete che domani lo scontro sara li , fra 1 mese sara la , vi bastano 300 uomini per ottenere la vittoria dei miei 10000
in questa per me nuova logica , i parametri (regolette)che mi sono costruito in anni , non servono e anzi creano danno
ricordi che ti dissi che i raddoppi orizzontali otm su call non andavano mai fatti?
regoletta da cancellare
nei raddoppi orizzontali quando la volatilità imponeva che per ottenere ilc osto 0 ci si avvicinava troppo all'atm non andava fatto?
regoletta da cancellare
quando 1 spread verticale vale dal66 al 75% del max va chiuso
regoletta da cancellare
Qui invece non sono d'accordo: la tua immensa conoscenza delle opzioni non deve cancellare regolette consolidate che presumibilmente mantengono la loro validità di base ma dovrebbe affinare meglio il timing. Mi spiego meglio con un esempio:
i raddoppi orizzontali su call non vanno mai fatti? probabilmente mantiene la sua validità "generale" Tuttavia ci saranno dei tempi in cui potrebbe essere profittevole considerarli e altri in cui, invece sarebbe assolutamente deleterio. Quali? Beh qui dobbiamo studiarci su, perchè già sai che il bilancio totale di farli senza conoscere i tempi è negativo, per cui i tempi bui per un raddoppio orizzontale su call potrebbero essere davvero bui. Se vuoi ne simuliamo un paio con tempi diversi alla partenza del prossimo trimestre, per me, se sbagliamo i tempi andiamo sotto, se li azzecchiamo lo rendiamo profittevole.
Ciao
ma funzionano 
