Mercuzio
ex Drenaggio
ci rispondono sicuro![]()
C
già che ci sei senti anche se ti dicono quanti punti vorrebbero vendere per il prossimo mese....


ci rispondono sicuro![]()
C
Alla scadenza del 17/06/2011 qual'è la quota di fituso dove l'ipotetico venditore massimizzerà il suo profitto
la risposta , secondo i dati di ieri di open interest , è 20.500-21.000 di futuro fituso , in quel caso le mani forti restitueranno il minor numero di punti ai compratori , 8.000.000 di punti c.ca.
e chi ha detto che i mm sono SOLO VENDITORI .
, generalmente come VENDITORI fanno i loro migliori affari nelle fasi laterali.
poi ogni singolo market maker nelle fasi di tendenza attua delle strategie di copertura , quali dovresti chiedere a loro.....
quello di cui sono certo è che alterano il mercato facendolo oscillare continuamente in su e in giù per riuscire a VENDERE le opzioni con premi sostanziosi , se non riuscissero a farlo oscillare continuamente non ci sarebbe mercato dei derivati e dunque delle opzioni.
tutti questi argomenti passo dopo passo dovrei svilupparli sulla mia discussione , mettendo tutto sul fuoco rischio di bruciare la carne
Non ti seguo:la vola è uguale sul medesimo strike
questa,cosa l'avevo messa a fare ? quanto vale lo spread di call o di put 21750/23750 al tocco di 22750(era il quesito di delta).
indice ora 22700 future 22725
direi che ci siamo
in reale è ancora più preciso
1.015 1.040 1.080 C 21.750 P 77 71 76
800 825 815 C 22.000 P 108 104 110
600 620 620 C 22.250 P 154 154 162
430 442 432 C 22.500 P 236 228 232
282 290 288 C 22.750 P 340 328 338
172 176 174 C 23.000 P 474 464 478
94 100 96 C 23.250 P 555 630 655
48 54 52 C 23.500 P 900 835 860
[FONT="]21 28 28 C 23.750 P 1.055 1.085[/FONT]
500 (o 0) mi è sfuggito,però non credo cambi nulla.
l'effeto bilancia del box è obbligato(escluso spread e riferimento a scadenza).
ciao
la tabella era di borsaitalia(ritardata di 15)indice e derivato era rt.(non mi andava di scrivere tutto a mano e ho messo la tabella di b. i.in rt lo spread annullava qualsiasi differenza.
l'argomento indicato da Pek mi ha dato da pensare
perchè, sempre, non si deve dare mai nulla per scontato
ora, siamo d'accordo che la volaimpl è diversa per ogni strike
e diversa per ogni scadenza
ma , è diversa sul singolo strike-scadenza in relazione se è call o put?
dai dati di rob.luc, ho ricavato la tabella delle vola impl qui sotto
e ho fatto anche una ricerca ...
Ciao Marco,questo è lo scenario,in rosso l'alternativa.Non l'ho fatto più ieri pomeriggio,tra briefing con Leo e partita...![]()
Ammesso che quei prezzi siano eseguibili simultaneamente bisognerebbe verificare con il future in real time (anche per stabilire l'effettivo RF applicato)
Difficile ipotizzare 16-20 punti offerti e non accettati
Suppongo che il sito USA calcoli la vola sull'ultimo prezzo visto che espone molti 0