FTSE Mib Futures Livelli operativi Indici & Futures del 14 Giugno
- Creatore Discussione Fernando'S
- Data di Inizio
arseniolupin
Forumer storico
Volumi al rialzo ( ma faccio notare io che è normalissimo perchè ci sono i roll over) per il future S&PMb ieri, ben al di sopra della loro media mensile (che si attesta intorno ai 12550 lotti scambiati), e prezzi per la prima volta nettamente al di sopra dei 32500 punti, su livelli di prezzo che non si vedevano dall'aprile 2002 (facendo riferimento alla serie storica dell'allora Fib30). Il segnale rialzista sembra inequivocabile, tanto piu' che la chiusura di seduta si e' realizzata sui massimi di seduta, ed il problema ora e' quindi quello di individuare dei possibili livelli di arrivo per l'ascesa, in assenza di riferimenti storici relativamente vicini da sfruttare come target. Un possibile target si situa in area 32680/90, limite superiore del canale rialzista tracciato dai minimi del 6 giugno, e successivamente a 33100, limite superiore del canale rialzista tracciato dal 17 maggio. Nonostante la definizione di un quadro rialzista sarebbe tuttavia poco saggio ignorare la situazione di ipercomprato raggiunta dagli indicatori di breve e medio termine. Questo significa che il segnale inviato ieri potrebbe non avere un seguito ampio fin da subito (area 32680/90 e' comunque a portata di mano), ma che prima potrebbe realizzarsi una fase correttiva verso la base dei canali citati, la prima a 32400, la successiva a 32320 circa, coincidente con la media a 40 ore. Sotto questa soglia il rischio di vedere una correzione ampia prima della ripresa del rialzo aumenterebbe, confermato sotto 32200 con primo target a 31800/900.
fta
fta
borry
Forumer attivo
Ciao Arsenio,
Ti chiedo un cortese commento sulle seguenti considerazioni riferite alle OPZIONI:
Considero solo i valori di ieri sera dell'O.I. CALL e PUT, da strike 30.500 a strike 33.500, , Gli importi che dovrebbero pagare i venditori di opzioni su un'ipotesi di chiusura 31.500, 32.000 oppure 32.500 sono:
-Ch. 31.500 i venditori dovrebbero pagare in totale 19.191.250:
CALL= ((2.763*500)+(956*1000))*2,5= 5.843.750 €
PUT = ((4.828*500)+(2.068*1000)+(362*1500)+157*2000))*2,5 = 13.347.500 €
-Ch. 32.000 i venditori dovrebbero pagare in totale 18.968.750:
CALL= ((3.518*500)+(2.763*1000)+(956*1500))*2,5= 14.890.000 €
PUT = ((2.068*500)+(362*1000)+157*1500))*2,5 = 4.078.750 €
- Ch. 32.500 i venditori dovrebbero pagare in totale 32.507.00 €
CALL= ((6.181*500)+(3.518*1000)+(2.763*1500)+(956*2000))*2,5= 31.662.500 €
PUT = ((362*500)+157*1000))*2,5 = 845.000 €
La convenienza è sicuramente sulla chiusura 32.000, invece puntiamo a 32.500 / 33.000
Cosa mi sfugge in queste considerazioni ????
Grazie
FB
Ti chiedo un cortese commento sulle seguenti considerazioni riferite alle OPZIONI:
Considero solo i valori di ieri sera dell'O.I. CALL e PUT, da strike 30.500 a strike 33.500, , Gli importi che dovrebbero pagare i venditori di opzioni su un'ipotesi di chiusura 31.500, 32.000 oppure 32.500 sono:
-Ch. 31.500 i venditori dovrebbero pagare in totale 19.191.250:
CALL= ((2.763*500)+(956*1000))*2,5= 5.843.750 €
PUT = ((4.828*500)+(2.068*1000)+(362*1500)+157*2000))*2,5 = 13.347.500 €
-Ch. 32.000 i venditori dovrebbero pagare in totale 18.968.750:
CALL= ((3.518*500)+(2.763*1000)+(956*1500))*2,5= 14.890.000 €
PUT = ((2.068*500)+(362*1000)+157*1500))*2,5 = 4.078.750 €
- Ch. 32.500 i venditori dovrebbero pagare in totale 32.507.00 €
CALL= ((6.181*500)+(3.518*1000)+(2.763*1500)+(956*2000))*2,5= 31.662.500 €
PUT = ((362*500)+157*1000))*2,5 = 845.000 €
La convenienza è sicuramente sulla chiusura 32.000, invece puntiamo a 32.500 / 33.000
Cosa mi sfugge in queste considerazioni ????
Grazie
FB
borry
Forumer attivo
Fool ha scritto:
Si è proprio un discorso molto simile a quello di LOT,
Ho postato su questo pianerottolo perchè sono interessato alle considerazioni di Lupin.
In altre parole, sarebbe utile capire come la contabilità sopra esposta si intreccia con le coperture ????
Penso che tutto il meccanismo non può limitarsi solo a considerazioni di tipo cotabile, SAREBBE TROPPO FACILE !!!!????
FB
arseniolupin
Forumer storico
per borry
interessantissima la questione , ne ho già discusso con lothar.
non c'è molto da dire oltre il dato di fatto
in effetti il mercato punta ad una chiusura sulle scadenze non lontana dalle 32.000-. quella è l'area di minor danno . lothar sostiene che tanto faranno per arrivare li, e la cosa è pure possibile .
hai fatto i conti in tasca ai venditori di opzioni
, magari sbagliassero una volta la scadenza ne sarei pure felice .
interessantissima la questione , ne ho già discusso con lothar.
non c'è molto da dire oltre il dato di fatto
in effetti il mercato punta ad una chiusura sulle scadenze non lontana dalle 32.000-. quella è l'area di minor danno . lothar sostiene che tanto faranno per arrivare li, e la cosa è pure possibile .
hai fatto i conti in tasca ai venditori di opzioni
, magari sbagliassero una volta la scadenza ne sarei pure felice .
Fool
Forumer storico
intanto
Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib Call 06/2005 32.500 524
S&P/Mib Call 07/2005 32.500 408
S&P/Mib Put 06/2005 32.500 226
S&P/Mib Put 07/2005 32.000 172
S&P/Mib Call 09/2005 34.500 168
si vendono call 32500 giugno. che hanno pochissimo valore temporale... sono come 2.5 minifib al ribasso di fatto...mah.
Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib Call 06/2005 32.500 524
S&P/Mib Call 07/2005 32.500 408
S&P/Mib Put 06/2005 32.500 226
S&P/Mib Put 07/2005 32.000 172
S&P/Mib Call 09/2005 34.500 168
si vendono call 32500 giugno. che hanno pochissimo valore temporale... sono come 2.5 minifib al ribasso di fatto...mah.
aleggia
Forumer attivo
Fool ha scritto:
vorrei fare una riflessione
ma invece di comprare 10 call 33000 che quasi sicuramnte si azzereranno,non sarebbe preferibile comprare una 32500 in modo da avere con solo 200 punti in più uno strike che vale ben 500 punti ed inoltre si è in the money come consigliava anche la mitica cip
grazie a presto
borry
Forumer attivo
arseniolupin ha scritto:per borry
interessantissima la questione , ne ho già discusso con lothar.
non c'è molto da dire oltre il dato di fatto
in effetti il mercato punta ad una chiusura sulle scadenze non lontana dalle 32.000-. quella è l'area di minor danno . lothar sostiene che tanto faranno per arrivare li, e la cosa è pure possibile .
hai fatto i conti in tasca ai venditori di opzioni
Grazie LUPIN,
Nessuna indicazione sulle regole di copertura ????
sull'altro 3d ho chiesto anche a Lothar la sua opinione.
FB
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