arseniolupin
Forumer storico
certo che si , e tutte le variabili che vuoi puoi aggiungere.
questo avviene in qualsiasi tecnica che usi per "previsioni" .
FTSE Mib Futures long fib di posizione (1 Viewer)
- Creatore Discussione arseniolupin
- Data di Inizio
certo che si , e tutte le variabili che vuoi puoi aggiungere.
questo avviene in qualsiasi tecnica che usi per "previsioni" .
ANALISTAPERCASO
Forumer attivo
Arsenio , hai per caso in mente un nuovo livello sul quale chiudere il fib comprato 1000 punti fa' ? o lo troverai all'ultimo momento in base agli eventi futuri ?
Pensi che ci arrivino a 18200 tra oggi e domani?
Pensi che ci arrivino a 18200 tra oggi e domani?
arseniolupin
Forumer storico
la seconda che hai detto.
per cosa penso se arrivi oggi domani e dove non lo so . ti dico però che considerando che :
questa mattina, a seguito dell'incontro di Doha , il nostro mercato ha aperto con un bel 2 per cento meno.
senza alcuna ragione particolare poi , a parte il dollaro recuperato dal petrolio , si è riportato sui livelli di massimo di venerdì ,lasciando solo
l'unicredito (-3) e l'eni ( -1.98 ) a tener duro per dar manforte ai ribassiti rubando
circa 60 punti al fib. per me questo è un bel sengale di forza e non vedo ragioni per uscire dal long.
fagli fare oggi un +3% senza valida e motivata ragione e esco . fallo salire dello 0,30 % per 10 giorni di fila e me lo tengo ancora.
non so se mi spiego
ANALISTAPERCASO
Forumer attivo
ti sei spiegato perfettamente.
grazie
grazie
percefal
Utente Old Style
Ovvero: la tecnica del buon padre di famigliala seconda che hai detto.
per cosa penso se arrivi oggi domani e dove non lo so . ti dico però che considerando che :
questa mattina, a seguito dell'incontro di Doha , il nostro mercato ha aperto con un bel 2 per cento meno.
senza alcuna ragione particolare poi , a parte il dollaro recuperato dal petrolio , si è riportato sui livelli di massimo di venerdì ,lasciando solo
l'unicredito (-3) e l'eni ( -1.98 ) a tener duro per dar manforte ai ribassiti rubando
per me questo è un bel sengale di forza e non vedo ragioni per uscire dal long.
fagli fare oggi un +3% senza valida e motivata ragione e esco . fallo salire dello 0,30 % per 10 giorni di fila e me lo tengo ancora.
non so se mi spiego
ANALISTAPERCASO
Forumer attivo
il nostrano diverge in giu' fortemente .
mentre dax sale bene.
Per caso Arsenio , ne approfitti per chiudere il fib long '? e' ancora sopra 18000, ma mi sembra molto cotto rispetto agli altri giorni.
mentre dax sale bene.
Per caso Arsenio , ne approfitti per chiudere il fib long '? e' ancora sopra 18000, ma mi sembra molto cotto rispetto agli altri giorni.
jodi
Forumer storico
Solo per correttezza, informo che ho chiuso il mio short di ieri a 17980. Sono flat ora.
Totem
Forumer attivo
hehehehheheheheheh altro che tradare a "quazzum"e che te ne fai della formula ? il tol ti da già il dato
cmq ...
se non l'hanno inventata ultimamente la formula per il calcolo vola implicita non esiste.
è l'aspettativa degli operatori su quanto sarà la Futura Volatilità del sottostante
dovresti esplicitare la formula di Black&Scholes per la volatilità, considerando noto il prezzo dell'opzione.
la vola implicita è quel valore della volatilità che, inserito nel modello di determinazione prezzo , rende il prezzo teorico uguale al prezzo di mercato.
per la statica invece si calcola con la classica formula matematica della deviazione standard, che è in pratica la media degli scarti tra rendimenti giornalieri e il rendimento medio giornaliero. in realtà occorrerebbe considerare i rendimenti logaritmici. Ma usiamo quelli semplici altrimenti è un casino
prendiamo una serie serie di rendimenti giornalieri:
-2% +1% -2% +3% il rendimento medio è 0 (-2+1-2+3)/4=0
Per ottenere la media degli scarti dalla media (deviazione standard) si fa un procedimento che serve a rendere tale valore sempre positivo: in pratica gli scarti li si elevano al quadrato in modo da essere tutti positivi, e poi dopo aver fatto la somma di tali valori (ottenendo la varianza) si fa la radice quadrata, che sarà anch'essa sempre positiva.
Si ottiene la varianza in questo modo:
[ (-0,02-0)^2 + (+0,01-0)^2 + (-0,02-0)^2 + (+0,03-0)^2 ] / 4 =
= (0,0004 + 0,0001 +0,0004 +0,0009 ) / 4 = 0,0018 / 4 = 0,00045
La deviazione standard è la radice della varianza, e quindi è pari a 0,0212, cioè al 2,12%.
In pratica possiamo dire che 2,12% è la volatilità storica di un campione di rendimenti giornalieri presi in 4 giorni che hanno avuto quei rendimenti giornalieri.
si calcola di norma su 21 giorni precedenti (le sedute borsistiche del mese) Per ottenere la vola storica devi moltiplicare la deviazione standard per la radice quadrata di 256 (alcuni libri riportano 248) nel caso di dati giornalieri o di 52 nel caso di dati settimanali.
un caro saluto....
anche agli utenti del 3D