FTSE Mib Futures long fib di posizione (2 lettori)

[Totem]

Scusate... alcune considerazioni per chi vuole usare la tecnica di arsenio... naturalmente secondo il mio punto di vista!!!
- arsenio ha scritto diverse volte che l'esposizione deve essere tale da non mettervi in crisi e io ci aggiungo nella peggiore delle ipotesi di 5 contratti e 4K di punti di media (=20K) è di vitale importanza riuscire a rimanere LUCIDI!!!

- anche se si dispone di capitali importanti... iniziare con simulazioni in tempo reale ( anche se il cosiddetto paper trading ha un elemento fondamentale che manca... l'emotività, che per ognuno di noi è diversa, soprattutto quando si vede erodere la disponibilità sul c/c) o se ci si sente abbastanza sicuri... cmq inizialmente usare il minifib per ovvi motivi di tranquillità emotiva

- focalizzarsi nella gestione della posizione dal lato perdite... bisogna sapere cosa fare, come muoversi nello scenario peggiore e cosa evitare di fare.

- se si ha una certa serenità nella gestione temporale della posizione in perdita, maggiore sarà la tranquillità nel aspettare il "meritato" gain... ( per usare le parole di Sergio... se ti trovavi in un periodo del trade a >cacare come un elefante.... non poi essere contento di un cibo per uccellini)

- evitare come la peste di essere buttati fuori da mercato perché eravate investiti al 100%...

- date il giusto peso alle parole di Lupin.... scrive: gli affari migliori si fanno con grande volatilità/incertezza/crisi... il che vuol dire, sul punto sopra... se siete investiti al 100% e poi dovete liquidare investimenti ( ovviamente in perdita) per andare a coprire eventuali margini... questo si tradurrà in un trade complessivo, che vada bene, in pari, perché quello che vi porterà il metodo di trading della "smediata" servirà a coprire le perdite delle posizioni che siete stati costretti a liquidare per coprire i margini.

- con una borsa su questi livelli 22-24000, usare la tecnica della smediata richiede minimo 30K di euro (lo vedo come limite minimo) meglio 40K--- questo perché con 5 contratti e una media di 3500-4000 punti... sono 20K in soli margini più il necessario per i contratti... e capite bene che vedere il conto vicino allo zero lo stress aumenta in modo esponenziale

mmmmmmmmmmmmm per adesso basta... aspetto critiche soprattutto da arsenio... poi, magari, se vi va approfondiamo!

un saluto a tutti.

 

[arseniolupin]

Approfondisci pure Alberto, spieghi meglio te di come potrei fare io .

Io aggiungo solo che la gente "normale " compra un bel fondo comune azionario Italia , ci butta dentro un certo capitale e poi guarda il valore , una volta si è una no ,quando gli arriva l'estratto conto della banca ,
Estratto conto , ovvio, riferito al mese precedente ,

Io che guardò le quotazioni di borsa più volte al giorno mi sento un marziano ,
Chi le guarda ogni 10 minuti ė un pazzo, e se ci pensa se ne accorgerà

 

[jodi]

Approfondisci pure Alberto, spieghi meglio te di come potrei fare io .

Io aggiungo solo che la gente "normale " compra un bel fondo comune azionario Italia , ci butta dentro un certo capitale e poi guarda il valore , una volta si è una no ,quando gli arriva l'estratto conto della banca ,
Estratto conto , ovvio, riferito al mese precedente ,

Io che guardò le quotazioni di borsa più volte al giorno mi sento un marziano ,
Chi le guarda ogni 10 minuti ė un pazzo, e se ci pensa se ne accorgerà

Beh, ci sono quelli che ci operano sul 5 e sul 10 minuti ed una volta lo facevo pure io ma confermo che lo stress non vale comunque il guadagno (quando c'e').

Ciao,

jo

 

[Totem]

Approfondisci pure Alberto, spieghi meglio te di come potrei fare io .

Io aggiungo solo che la gente "normale " compra un bel fondo comune azionario Italia , ci butta dentro un certo capitale e poi guarda il valore , una volta si è una no ,quando gli arriva l'estratto conto della banca ,
Estratto conto , ovvio, riferito al mese precedente ,

Io che guardò le quotazioni di borsa più volte al giorno mi sento un marziano ,
Chi le guarda ogni 10 minuti ė un pazzo, e se ci pensa se ne accorgerà

Senza considerare lo stress che uno si crea... questo porta, spesso, che usciti dal marasma negativo, la posizione ha "sfiancato" psicologicamente e appena si vede i numeri in verde (il mangime per gli uccellini) si preferisce incamerarlo, per poi entrare nuovamente in stress di rabbia perché magari da li a poco il gain poteva essere migliore... spesso anche di molto, solo che si è arrivati sfiniti e ci si è accontentati.

 

[bisco]

Preferisco...seguire la tecnica.... con l'indice Euro Stoxx 50
il primo.....
Vedi l'allegato 384252

per ora ho inserito un acquisto long se va sotto del 5%(2.564,2) rispetto al primo ingresso(2699,2)....o uscita a +8%(2.915,20) dal primo ingresso
nel mezzo può far quel che vuole non ho fretta e non me ne preoccupo
nel frattempo proseguo con calma con la lettura...arrivato a pag 75

 

[jodi]

L'Open Interest si mantiene per il momento abbastanza basso rispetto ai valori segnati nell'ultimo anno.

Oggi ha segnato 44.000 posizione aperte. Davvero poche considerando che siamo all'inizio del trimestre.

E pensare che intorno al 23 maggio avevamo raggiunto le 77.000 posizioni! Da allora un declino inesorabile!

Crescente disinteresse per il nostro mercato...

Ciao,

jo

 

[aldiladellaldiqua]

ci dovrebbe essere stato un leggero aumento oggi, cmq la lettura si rivela sempre difficile, ciao

 

[eirac]

Mettici anche che il periodo estivo non è il top per fare trading

 

[Totem]

Vediamo un po’ come imbastire tutto l’ambaradan…


Osservazioni sulla “smediata Lupiniana” messa in atto, seguendo il più possibile le indicazioni di Arsenio.

Quello che scriverò sono le mie esperienze sull’applicazione della smediata sia in tempi relativamente tranquilli sia nelle montagne russe del agosto del 2011, quando facevano le scarpe al nostro premier.

Quella esperienza mi ha dato l’ultima conferma sulla bontà… solo 2 dati

Entrata a 18300… l’indice va verso i 12300 esco a 16200 ca. con un gain netto di oltre 27%... nel punto più critico ero con 5 contratti (mini) e 3800 punti per contratto… in mezzo non sono riuscito a tradare / smediare calmo e ho tradato anziché gestito, questo pur seguendo la logica della smediata, ma le entrate e uscite parziali non seguivano al 100% il metodo, le entrate e uscite erano, alcune corte, altre corrette… alla fine ne sono uscito, bene, ma davvero stanco in ca 1 anno di lotta, ma se tradavo meno… sottolineo se, forse avrei avuto la forza mentale di mantenere fino ai 18000, punto che è arrivato e andato ampiamente oltre… ma io ero esausto e necessitavo di staccare.

premessa…

- i trade non sono mai uguali tra di loro ma hanno un denominatore comune, la paura del loss!

Questa paura spesso è figlia della non conoscenza; se non si conosce lo strumento che si vuole tradare, meglio lasciarlo e studiarlo e solo dopo, cautamente, aggredirlo.

- è molto più importante focalizzarsi sulla gestione della posizione e del rischio che del gain… quello non è un problema!

- bisogna avere un piano B e anche C per essere in grado, il più possibile, di gestire il punto di maggior criticità che nella logica Lupiniana scatta dopo un range negativo dopo il 5° contratto.


-------------------- L’entrata ------------------

Questa è la parte più facile, Arsenio sostiene di farlo a quazzum, ma non lo è, forse non se ne rende conto… intanto le mie osservazioni.

- perché la smediata abbia un successo discreto bisogna entrare bene ( ho scoperto l’acqua calda ) bene lui entra molto spesso quando l’indice dal suo ultimo picco ha stornato ca un 10%, da li in avanti diventa più difficile; è un modo semplice di entrata… aumenta le probabilità di ottima riuscita… è come se andasse al casinò e aspetta alla roulette che escano 5-8 rossi di seguito per iniziare a puntare sul nero!


--------------------- la smediata --------------

Qui comincia a diventare più complicato, non è la stessa cosa tradare il future a 16000; a 26000; a 36000 o 44000, è semplice…. Mediare 1000 punti a 44K è pari a poco più del 2%... a 16000 è poco più del 6%--- quindi bisogna cercare una base percentuale e un’indicazione grafica che possono essere supporti e resistenze statiche… non fare i tedeschi… non è una scienza… se coincidono è un buon punto per mediare, se non coincidono si va a pancia, tanto la smediata “arrotonda” gli spigoli!!!

E fin qui, più o meno, è abbastanza semplice, bisogna solo saper aspettare tenendo in considerazione che se sei dentro il mercato e va nella tua direzione non sarai in sofferenza, è un errore mediare per avere più contratti e nella paura che non arrivi al target del contratto successivo…. Questa è la frenesia del gain… ma io ho detto che il gain non è un problema, viene da solo, bisogna preoccuparsi del lato oscuro e mediare a step troppo brevi porta a sparare tutte le cartucce ed arrivare lontani dal punto d’inversione e la protezione diventa più complicata e stressante.

La complicazione maggiore, personalmente, l’ho trovata nelle vendite parziali, questa è una fase delicata….

Personalmente cerco di seguire questo schema:

- se ho 3 contratti e il mercato torna su, la vendita di 1 contratto non dovrebbe avvenire al di sotto del PMC…. E qui il problema se per arrivare al PMC il future fa una corsa di 1000 punti partendo da 13K equivale a ca 8%, si aspetta che vada oltre il PMC??? Sarebbe opportuno perché solo se vendi oltre lo abbassi, d’altro canto, se liberi 1 contratto al pmc hai più cartucce da sparare e se scende si può rientrare abbassando il pmc…. Ecco come vedete in questa fase si vede chi usa il fioretto e chi la spada… Qua Sergio potrebbe dare un ottimo contributo… non ci si aspetta un algoritmo… ma una semplice linea guida tanto poi ognuno di noi la modellerà secondo il proprio carattere operativo.


-------------------------La protezione--------------------------

per fortuna non sono mai arrivato a una situazione critica, ma questo solo perché ho tradato con il future che era sempre sotto i 24K e a parità % di discesa, in termini assoluti, stornava la metà rispetto a quando si era sui massimi…

Quindi come difendersi quando si hanno in carico 5 contratti e arriva ad un altro ipotetico step?

Intanto si può congelare la perdita… ricordando che siamo Long con 5 contratti… i miei erano mini… quindi compro 2 PUT e vendo 2 CALL… in questo modo congelo la perdita al momento dell’entrata in posizione…. In poche parole, se il mercato continua a scendere le opzioni guadagnano tanto quanto perdono i mini…. Se il mercato va su, le opzioni perdono tanto quanto guadagnano i mini….

Se non voglio entrare in posizione contraria e voglio drenare denaro dal mercato… Vendo PUT e Vendo CALL ricordando che se a scadenza il prezzo è all’interno il tutto finisce li e ho incassato il premio che mi è servito per compensare i margini o parte di essi….


------------------------- L’uscita----------------------------

Vendi e pentiti…..

Io penso che se si raggiunge il prezzo di prima entrata e nel durante si è arrivato ad avere i 5 contratti, il gain è già buono… se nella corsa fa un paio di oscillazioni che ha permesso di liberare e riacquistare contratti, il trade può essere molto buono…. Basta leggere le performance che Arsenio ha postato in questo 3D…

Spero di non aver scritto troppe baggianate… se l’ho fatto vi chiedo di dirlo a lettere cubitali perché mi eviterete di commettere errori futuri.



A voi la parola…


Mentre il commento di Sergio è d’obbligo!!!

 

[mrmister]

Vediamo un po’ come imbastire tutto l’ambaradan…


Osservazioni sulla “smediata Lupiniana” messa in atto, seguendo il più possibile le indicazioni di Arsenio.

ciao!

...guarda caso proprio in questi giorni sto valutando questa tecnica....l'avevo già fatto in passato...ma poi avevo abbandonato...in quanto testandola in paper nelle situazioni più critiche degli ultimi anni... (vedi 2008/2009 e poi 2011)......si faceva presto a ritrovarsi con 5 contratti e i prezzi che continuavano a crollare verso minimi sempre più bassi....

ENTRATA
ora ho posto maggior attenzione sull'entrata e ...sono d'accordo con te.... è molto importante il livello di prima entrata.......in fondo mediare è un modo per prendere tempo in attesa che il segnale iniziale che ti ha fatto entrare trovi realizzazione...e nel caso riuscire ad uscire in gain anche se il segnale iniziale si dimostra un pò meno buono di quanto ci si aspettava inizialmente..... ma se il segnale si dimostra errato...non bastano 10 contratti per chiudere in gain....

MEDIARE
non bisogna avere fretta.....sopratutto sulle prime due mediate.....per evitare di ritrovarsi subito con poche cartucce da sparare......1000 punti possono andar bene in periodi come l'attuale...ma nei momenti critici....sarebbe bene attendere oscillazioni più ampie....

SMEDIARE
risulta fondamentale sopratutto in periodi come le discese del 2008 e 2011...non tanto per ridurre il prezzo di carico...quanto per liberare cartucce per eventuali successive ricadute....che in quei casi sono risultate numerose

CHIUSURA POSIZIONE
molto dipende dal capitale disponibile per me col mini ci vogliono almeno € 50.000 per far fronte ai casi più critici, per cui se non si dispone di capitali eccedenti tale cifra.....nei casi estremi tipo 2008 e 2011...bisogna accontentarsi..anche di un gain ridotto....pena vedere ripartire il ribasso con conseguenze imprevedibili....

sulle opzioni nutro dubbi......in quanto possono passare mesi nei casi più critici prima di rivedere i prezzi di carico....e quindi con le opzioni vai incotro a problemi quali la riduzione del valore dovuta al calo della volatilità(che ovviamente è ai massimi quando i prezzi crollano) e la riduzione del valore temporale....