FTSE Mib Futures long fib di posizione (2 lettori)
- Creatore Discussione arseniolupin
- Data di Inizio
mrmister
Forumer storico
non esiste un prezzo di carico . (lasciamo stare il regolamento fiscale che è semplice )
le avrò vendute inizalmente incassando X ( a naso un 0.6 ) . poi se le ho ancora significa che me le avrebbero consegnate ad ogni scadenza .
non le ho mai prese e sempre rimandate. ad ogni scadenza non ci ho mai rimesso nulla. come in questa. quel che spendo lo re-incasso.
vorrà dire che per quiei 0.60 iniziali ic battagliero 3 annie non 1 mese come sarebbe stato figo. ma va benissimo così. problema zero.
solo da lasciar passare del tempo che non costa nulla. nel frattempo mi faccio pagare tempo da altri strike e altri titoli.
per la questione fiscale credo tu sappia come funziona sulle isoalpha nei premi incassati .
...carico nel senso di a quanto le avevi prese...certo capisco il discorso.. però nessuno ti assicura che da qui a dicembre ucg non perda ancora e la put che oggi vendi a 2 e dispari te la
ritrovi a 2,5 o 3, anche in quel caso potrai rollare a prezzo pari ma avrai un ulteriore minus avendo chiuso la put dic in minus....è un pò come dire compro un fib ...il prezzo mi va contro
alla scadenza lo rollo sperando che recuperi, nel frattempo però incasso una minus....ovviamente le somme in gioco sono minori con le isoalfa...ma le perdite in entrambi i casi sono teoricamente infinite...
mrmister
Forumer storico
è esattamente come per l'indice se a scadenza l'opzione non è in the money vale zero
pacu83
NON SONO STATO IO...
Lo ha detto più volte in questo 3D nessuno gli garantisce di non ritrovarsi ancora più sotto con ucg magari va a 6€ ma lui è consapevole se rolla la put accetta di nuovo il rischio che ucg vada a 6 o anche che vada a 13€ (il suo strike).
Accetta il rischio.
arseniolupin
Forumer storico
Mrmister
Facciamo andare ucg a 6 . ( Io non sono un fan di questo titolo , le posizioni più grosse le ho su Eni) , ma facciamo didattica . Poi. Gli esempi e i casi possono essere 1000 ma cerco solo di semplificare
Ho venduto una put 11 . Ho incassato dei soldi ho un impegno a comprare . Diciamo 0.40
I soldi del premio sono miei e qui non ci piove
Arrivati a scadenza il titolo il titolo vale 10 .
Non lo ritiro . L'opzione mi costerà 1 euro a chiuderla . La chiudo e spendo l'euro .
Vado a cercare uno strike su una scadenza futura ( possibilmente più bassa di 11 ) dove mi paghi un euro .
Non ho speso nulla . Ho rimandato il problema . Se continua a scendere ( ma tutti i titoli scendono solo e basta per decine di anni di fila ??) Rifarò stessa operazione.
Poi non complico la cosa , ma se un titolo su cui ho put vendute scende , magari avrò anche venduto qualche call e mi sarò incassato del tempo pure lì .
Solo questione di tempo
Ovvio non mi concentro su un titolo solo .
Facciamo andare ucg a 6 . ( Io non sono un fan di questo titolo , le posizioni più grosse le ho su Eni) , ma facciamo didattica . Poi. Gli esempi e i casi possono essere 1000 ma cerco solo di semplificare
Ho venduto una put 11 . Ho incassato dei soldi ho un impegno a comprare . Diciamo 0.40
I soldi del premio sono miei e qui non ci piove
Arrivati a scadenza il titolo il titolo vale 10 .
Non lo ritiro . L'opzione mi costerà 1 euro a chiuderla . La chiudo e spendo l'euro .
Vado a cercare uno strike su una scadenza futura ( possibilmente più bassa di 11 ) dove mi paghi un euro .
Non ho speso nulla . Ho rimandato il problema . Se continua a scendere ( ma tutti i titoli scendono solo e basta per decine di anni di fila ??) Rifarò stessa operazione.
Poi non complico la cosa , ma se un titolo su cui ho put vendute scende , magari avrò anche venduto qualche call e mi sarò incassato del tempo pure lì .
Solo questione di tempo
Ovvio non mi concentro su un titolo solo .
misista.armando
Forumer storico
in questo caso specifico va bene, ma se fosse stata ad 8
Quindi cominci sempre con vendita sia di call che put stessa base o strike non troppo lontani?
arseniolupin
Forumer storico
Armando . Fosse stata a 8 o vendevo una 11 lo lo stesso o me ne andavo a dic 2021 )
In alcuni casi ho raddoppiato pure le quantità per. Paeeggiare i premi .
Cmq azioni che 1 mese passano da 11 a 8 (!30 per cento di perdita ) non è che ti capitano un mese si e uno no.
Sono casi rari suo quali senza troppo timore si interviene uguale
La mia prima operazione parte sempre da naked put
In alcuni casi ho raddoppiato pure le quantità per. Paeeggiare i premi .
Cmq azioni che 1 mese passano da 11 a 8 (!30 per cento di perdita ) non è che ti capitano un mese si e uno no.
Sono casi rari suo quali senza troppo timore si interviene uguale
La mia prima operazione parte sempre da naked put
Peterbags
Nuovo forumer
grazie Arsenio, vorrei approfittare x chiederti un' altra cosa
Da quello che ho letto, mi sembra di aver capito che vendi opzioni solo isoalpha e non Mibo.
Posso sapere qual è la motivazione di tale scelta di strumento?
Le opzioni su indici non dovrebbero avere meno rischi... tipo di crolli pronunciati o addirittura di fallimento rispetto alle singole azioni?
E' forse per diversificazione di portafoglio dal " long fib di posizione"?
grazie e buona serata
mrmister
Forumer storico
indubbiamente ci sono degli aspetti positivi in questa tua strategia...altrimenti non starei qui a farti domande
...che ci siano dei buoni margini per chiudere in gain o in pari nei casi peggiori il trade ..ci può stare..... ma a fronte di attese anche molto lunghe in alcuni casi...
e cmq nell'immediato bisogna cmq utilizzare in parte la propria liquidità se l prezzo ti va contro...nel tuo esempio incassi 0,40 ok....ma prima che rolli la posizione se unicredit è scesa ti avranno aumentato i margini a uno e la differenza tra 0,40 e 1 la devi mettere di tasca.....poi al rollaggio se compri ad uno e vendi ad uno ritorni in pari....la possibilità poi di poter ridurre lo strike è difficile se non impossibile a meno che non ti sposti su scadenze lontane...ora ad esempio vedo che per poter vendere una put ucg 12,50, inferiore alla 13 in scadenza che devi comprare, devi andare su giugno...se stai su dicembre devi accontentarti di prendere di nuovo la 13.
l'idea di vendere anche call...ci sto lavorando anche io
...ma sull'indice ...semplicemente perche è da poco che seguo le opzioni e ho cominciato ad interessarmi dell'indice...si incassa un premio doppio, ma si rischia da entrambi i lati...tutto ok se il sottostante non si muove troppo....problemi se scatta un movimento direzionale deciso...tipo l'ultimo calo di agosto....in quel caso i margini aumentano esponenzialmente e bisogna avere soldi in cassa...poi casomai tutto rientra...vedi settembre e la strategia va in gain anche importante....ma è bene guardare l'aspetto negativo prima...se anziche a 20.000 l'indice scendeva ancora di quanta cassa hai bisogno per far fronte ai margini che aumentano?....per qursto sto valutando una copertura preventiva con acquisto call e put a coprire le opzioni vendute....ovviamente la coperta se la tiri da un lato ...si accorcia dall'altro...
arseniolupin
Forumer storico
indubbiamente ci sono degli aspetti positivi in questa tua strategia...altrimenti non starei qui a farti domande
che ci siano dei buoni margini per chiudere in gain o in pari nei casi peggiori il trade ..ci può stare..... ma a fronte di attese anche molto lunghe in alcuni casi...
e cmq nell'immediato bisogna cmq utilizzare in parte la propria liquidità se l prezzo ti va contro...nel tuo esempio incassi 0,40 ok....ma prima che rolli la posizione se unicredit è scesa ti avranno aumentato i margini a uno e la differenza tra 0,40 e 1 la devi mettere di tasca.....poi al rollaggio se compri ad uno e vendi ad uno ritorni in pari....la possibilità poi di poter ridurre lo strike è difficile se non impossibile a meno che non ti sposti su scadenze lontane...ora ad esempio vedo che per poter vendere una put ucg 12,50, inferiore alla 13 in scadenza che devi comprare, devi andare su giugno...se stai su dicembre devi accontentarti di prendere di nuovo la 13....
bisogna uscire dalla mentalità del "trade" che giocoforza tutti hanno.
per me sono operazioni a lungo respiro. nessuna ansia se si realizzano anche in anni.
hai visto un gestore di fondi che ragiona da oggi a domani come i frequestatori dei forum ?
per quanto riguarda il rollaggio, se compro a 1 e vendo a 1 di tasca non metto nulla. pareggio
andare su giugno non ci vedo alcun problema . ci sarò ancora
se non hai i margini non puoi certo operare . se a margine costituisci un pò di obbligazioni non devi stare a preoccuparti degl iscarti giornalieri.
l'idea di vendere anche call...ci sto lavorando anche io
parli di vendere uno straddle. sono come tutte operazioni con il loro grado di rischio,
uno stradlle ti da un cuscinetto di punti rispetto allo strike che puoi eventualmente coprire con il future in direzione
per i margini , discorso di cui sopra . mai allargarsi in una operazione che il peggior risultato ottenibile sia un problema da sopportare .
se aggiungi coperture ( indi sono ali) alla strategia iniziale finisci a fare due straddle dimuinuendo i possibli guadagni e limitando il rischio.
hai gia letto il mio vecchio post abc opzioni ? trovi illustrate in maniera semplice molte strategie fattiibli .
https://www.investireoggi.it/forums/threads/abc-opzioni.9256/