FTSE Mib Futures long fib di posizione

arseniolupin ha scritto:
se ne passa un ordine da 1000 mib0 stai tranquilo che non è un privato ...se ha margini per vendere 1000 mib0 , mondo cane .....che se ne vada al mare piuttosto che star dietro ai derivati :D:D
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chiaro.!!!..:d:...ma io intendevo .."a fine gg " su quel quantitativo ipotetico....vabbe' lasciam stare qui,..che se no' dopo andiam fuori tema col 3d....poi un gg che mi voglio fare del male...metto tutto il discorso completo su un 3d preposto ( quello che vuoi ) spiego il mio punto di vista ...cosi' poi mi potete insultare in tranquillita',,,...:d:

del resto se dici che ci hai "smenato" sopra per anni ,( OI e compagnia bella ) tutti i gg, senza avere una gran certezza di avere idea precisa di dove i ciccioni "cercassero di tirare il mercato" a scadenze ( diciamo per portarlo dove "gli conveniva" )......figuriamoci se posso averne idea io...:d::rotfl:

vabbe' mi rinfresco un po' la testa su alcune cose e link che hai messo...poi ....ci pensiamo..giusto cosi',,,per ingannare il tempo:d:

Ot , sul nostrano direi che si "rantola"..., ,se la 50 fosse piu' in zona..si potrebbe sperare di ravanare qualche altro centtinaio di pti....ma..direi che siam al limite nel breve ihmo:ciao:
 
shybrazen ha scritto:
Mi permetto di intervenire linkando alcuni articoli scritti in passato e su cui ho imperniato tutta la mia operatività.
Qua parlo proprio di open interest e di quali interessanti spunti ci può dare una loro continua e coerente lettura.
www.sunnymoney.it

Un metodo concreto e coerente per leggere i mercati finanziari - Sunnymoney

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Se poi uno ha veramente voglia di approfondire troverà una valanga di video su questo canale youtube dove, oltre che di open interest e future, si parla di opzioni, di volatilità e di come la lettura dei derivati possa essere di grande aiuto in una operatività il più coerente possibile con le movimentazioni monetarie fatte sotto la superficie di un grafico dei prezzi.
 
shybrazen ha scritto:
Se poi uno ha veramente voglia di approfondire troverà una valanga di video su questo canale youtube dove, oltre che di open interest e future, si parla di opzioni, di volatilità e di come la lettura dei derivati possa essere di grande aiuto in una operatività il più coerente possibile con le movimentazioni monetarie fatte sotto la superficie di un grafico dei prezzi.
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Cito rapidamente, a titolo di esempio, alcuni video che trattano proprio nello specifico la materia.
Qua parliamo di tecniche di copertura e di hedging degli operatori e di come queste tecniche influenzino i prezzi del sottostante:

Qua invece viene spiegato come usare la funzione di ripartizione per crearsi delle vere mappe monetarie:

Qua invece viene spiegato cosa sono i volumi e cosa sono invece gli Open Interest grazie ai quali riusciamo a comprendere quelle che sono le aspettative degli operatori:


Spero di aver dato un buon spunto di approfondimento alla discussione.
 
shybrazen ha scritto:
Mi permetto di intervenire linkando alcuni articoli scritti in passato e su cui ho imperniato tutta la mia operatività.
Qua parlo proprio di open interest e di quali interessanti spunti ci può dare una loro continua e coerente lettura.
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perfetto....:up:

in quelle tre righe che allego ( del tuo articolo ) c'e ' molto di quello che mi interessa....ed e' anche quello a cui volevo arrivare partando dal discorso dei BIG... che vendono opzioni call in determinati momenti ( poi se son lunghi sul sottostante e' chiaro che in trend si posson coprire con le acq di put ) per arrivare a essere " sintetici":d:
E' un po' il discorso che volevo fare io, partendo da mooolto lontano...( e spostarmi poi di la per non "appesantire il 3d )...ma il fatto che queste righe le abbia scritte tu, mi conforta e mi da ancora piu' fiducia su cose che avevo in testa da tempo...

allora possiam raccontare una favola...ma si fa cosi' per dire eh...

a poco piu' di 20k i big decidono che e' ora di salire: comprano il sottostante, innescano il movimento ( il mercato segue) , a un certo punto si coprono con le put , TI VENDONO le call , diventano "sintetici":d:....e poi se le call tue non diventano ITM entro scadenza.....(gurdacaso,... e' pure meglio :d:)....cosi'..per dire eh

dove ho sbagliato?:d:
 

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ricordo il Caffè. E' stato intercettato, essendo entrato nel raggio di perlustrazione radar, essendo sceso a 170.
L'ita non è il max ma rende il concetto
Ottimo tra 150 e 100 (quasi impossib)

err. corr.: mi accorgo che il dicemb è già a circa quei valori (170 è solo il cash 00)
 
Ultima modifica:
Faccio vedere con questo particolare grafico chiamato Money Chart come si sono mossi gli operatori sul Ftsemib nelle ultime settimane di borsa e soprattutto dimostrare come il future, venga usato solo come "servo sciocco" ed in funzione di ricopertura di posizioni in opzioni che stanno andando Itm.
Il primo grafico a sinistra evidenzia come i prezzi, da Va-40, primo livello di supporto monetario dove insistono circa il 40% di put a mercato, abbiano rotto al rialzo i successivi livelli e come, ogni strappo rialzista sia stato accompagnato da un forte aumento di open interest della componente future che è l'istogramma verde. Attualmente il prezzo si trova su un eccesso monetario chiamato Va+80 che sta a significare che oltre l'80% di call sono diventate itm e che al momento è rimasto veramente ben poco da ricoprire.
Il secondo grafico invece evidenzia i totali di open interest presenti sulla scadenza Dicembre e ci mostra come, a partire da area 20000 dove insistono grandi quantità di put, gli strike superiori, in seguito al forte rialzo alimentato da un netto aumento della componente future, sono stati oggetto di ricopertura con ingressi in pari quantità di put e call perlomeno fino a strike 24000.
Il terzo grafico invece rappresenta il differenziale delle movimentazioni, ovvero ciò che gli operatori hanno fatto negli ultimi dieci giorni di borsa. Appare chiaro come tutto il movimento rialzista è stato seguito, oltre che dai future, come abbiamo visto sul primo grafico, anche da un fortissimo aumento della componente put sotto al prezzo. Di contro si vede anche come molte posizioni call, quelle in verde, sono state chiuse e riposizionate più in alto a partire da strike 25000.
Infine, l'ultimo istogramma a sinistra non è altro che la Funzione di Ripartizione che ci evidenzia dove si stanno trovando i prezzi rispetto al rischio posizionato dagli operatori. Adesso il prezzo è arrivato su un livello di cosiddetto ipercomprato ma che io chiamo iper coperto. Cosa aspettarci? Di solito è da queste aree che possono partire veloci squeeze di volatilità e ritracciamenti di prezzo a cui fanno seguito nuovi riposizionamenti monetari degli operatori.
screenshot.11.jpg
 
ciao
arseniolupin ha scritto:
prezzi in calo ? da 20.000 a 24350 vedi prezzi in calo ? l'analisi falla sul giornaliero e non prendere 100 punti indice come inversione .
ora possiamo definire i prezzi in aumento tendenti a stabili . l'OI in diminuzione indica che il mercato ha perso momentanemanete slancio e
gli operatori attendono qualcosa di nuovo per decidere dove andare. definiamo il momento indi come distribuzione
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ed ecco riepilogato in termini inequivocaili il mio errore del 4/11
una decisione presa guardando il breve laddove l'ingresso era stato fatto per un movimento di periodo almeno medio
quest'ultimo è tuttora in fase ascendente e un segnale di debolezza arriverebbe attualmente sotto 23000, mentre all'epoca era addirittura sotto 21200
ciao
 
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