cicoriabagnata
Forumer storico
Ti ringrazio Percefal; mi interessa sapere quanto vale quell' "anche" 
FTSE Mib Futures long fib di posizione (7 lettori)
- Creatore Discussione arseniolupin
- Data di Inizio
mrnovellino
Forumer storico
Sarebbe interessante capire anche come si leggono "realmente" gli o.i, ossia come li legge uno che ne capisce, e non come li descrivono online.
Non so se sono stato chiaro.
Dovrei avere qualche vecchio appunto: se lo trovo lo posto, sperando che sia corretto
Non so se sono stato chiaro.
Dovrei avere qualche vecchio appunto: se lo trovo lo posto, sperando che sia corretto
Ultima modifica:
kuelo
C'e' grosssa crise...
Buongiorno a tuttiuna carezza per gli shorter ce l'avrei pure .....un indicatore ( ma questo non lo mostro nemmeno sotto tortura)...che mi da ' correzzione pesante in arrivo.....maanche questo va contestualizzato come prezzi tempi......ovverosia la statistica sui precedenti casi (miei ) mi proietta un target massimo entro quel valore.....
insomma, io liquido tutto , penso che possan salire ancora un po' ma va bene cosi', mi aspetto un ritraccio "leggero" per meta' agosto, spero poi che gigioneggino sui 28.5 -29 fino a fine agosto.....poi appena torno apro lo sciort pesante.....
questo e' il piano...ma non so se mi aspettano
tornato dalle vacanze
.....da oggi son "operativo"
riprendo uno degli ultimi post che avevo messo.....direi che ci siamo abbastanza....
ora devo rimettere un po' in moto tutti i meccanismi...perche' come avevo detto , in queste 3 settimane ho pensato solo , a magna', beve, prendere il sole, andare in barca e
.....non ho fatto nessuna operazione, liquido al 100%.....mi prudono le mani ma con calma....una cosa alla volta:
scrivo qua . perche ' chi si aspetta il long fib di Arsenio.....magari non dovra' aspettare tantissimo, mi spiego:
come gia' detto l'indicatore di ribassi "importanti " ( almeno 4000 p.ti di fib ) ....che non ha mai cannato dal 2009 ( ma c'e' sempre la prima volta
)...ha infrociato gia' da un po'.....quindi a mio modo di vedere...e qui abbiam visto solo un 2000 pti dai mac....troppo poco...a mio parere.....il primo target che metto come percorso dovrebbe darmi sui 25k....( almeno )....e magari ( forse ) li Arsenio lo rivediamo ...
cmq , adesso con calma, sistemo e rianalizzo tutte le mie cose...poi aggiorniamo per bene...
kuelo
C'e' grosssa crise...
...questo mi sembra in tema...per chi vuole
Allegati
kuelo
C'e' grosssa crise...
come gia' detto l'indicatore di ribassi "importanti " ( almeno 4000 p.ti di fib ) ....che non ha mai cannato dal 2009 ( ma c'e' sempre la prima volta
cmq , adesso con calma, sistemo e rianalizzo tutte le mie cose...poi aggiorniamo per bene...
allora riguardato bene un bel po' di cose ( ma non ancora tutto )
la situazione e la "costruzione" del nostrano e' comparabile ( come momento ) a situazioni che ( secondo i miei parametri ) si son verificati solo altre 7 volte a partire dal minimo del 2009
Ripteo tutte le altre volte il taglio di questo indicatore ha portato la crezione di un movimento al ribasso ( stiam parlando quindi di medio periodo non di una settimana ) di un minimo di circa 4k pti ( 2014 ) ad un massimo di 12k (2011) in TUTTE le volte che si e' verificato...quindi gli devo dare credito.....
quindi , sto valutando il punto in cui entrare scioot......ci vorra' ancora un pochino , perche' nel brevissimo il segnale deve ancora completarsi.....
e siccome con questo 3d non c'entra una fava ( si chiama long di posizione non ribasso di posizione
)per aggiornamenti e sviluppi, mi spostero' quindi sul 3d di IRON
saluti
shybrazen
Cialtrone perditempo
Visto che ogni tanto si parla di "sostanza" del mercato, ovvero di Open Interest, ne approfitto per salutare tutti e postare una veloce lettura di mercato leggendo i posizionamenti monetari degli ultimi giorni sul nostro Ftsemib.
Il primo grafico ci mostra come i prezzi, dopo aver toccato gli eccessi di Va+80, dove erano diventate Itm oltre l'80% di call richiamando ingressi di future in copertura (gli istogrammi verdi), hanno ritracciato dai massimi proprio per il normale alleggerimento della componente future non più necessaria alle normali azioni di hedging. E' ben visibile il calo netto che hanno avuto i future dai massimi di inizio agosto fino a ieri.
Il secondo grafico ci mostra la fotografia del mercato con i totali di put (rosse) e di call (verdi) suddivisi per strike. Questo è il reale rischio mercato che stanno correndo gli operatori dello specialistico mercato delle opzioni. Dal grafico si vedono i numerosi contratti (soldi messi a mercato) di put e call posizionati ai lati del prezzo. I maggiori cumulati di put si trovano in area 27000 e 25500 ed i maggiori cumulati di call si trovano sopra i 29000. All'interno di questa area ci sono area che gli operatori hanno temporaneamente ricoperto durante le oscillazioni di prezzo con cumulati numericamente simili sia a strike 27500 e 28000 che a strike 28500 dove sta lavorando attualmente il prezzo e che sono assimilabili ad aree di indifferenza e range.
Il terzo grafico invece è composto da una serie di fotogrammi relativo alle movimentazioni degli ultimi quattro giorni. E' ben evidente l'ingresso di put Otm a strike 28000, l'alleggerimento di posizioni a strike 28500 ed il riposizionamento verso l'alto, a partire da 29000, della componente call. Quindi è un mercato che sta ancora prezzando una fase lateral rialzista visto che il rischio maggiore è stato posizionato sulla parte sinistra della distribuzione delle opzioni.
L'ultimo grafico invece è la cosiddetta Funzione di Ripartizione che, tramite una funzione cumulata, permette di costruirsi mappe del rischio coerenti con le movimentazioni del mercato. A questo grafico ho attaccato un piccolo riassunto che indentifica le varie fasi a cui è sottoposto un mercato.
Attualmente ci troviamo su Va+40, ovvero dove iniziano ad essere Itm le prime Call corte di gamma. E' proprio da questa area che normalmente si assiste ad aumenti della componente future, squeeze di prezzo e di volatilità dovuta ai cosiddetti ordini condizionati che entrano sul tasto Ask (in acquisto) al verificarsi di particolari eventi, come ad esempio la rottura delle resistenze, provocando le classiche platicurtosi nelle distribuzioni volumetriche giornaliere.
Da qua, ogni aumento della componente future rende molto probabile la partenza di un trend rialzista, la cosiddetta fase di Momentum, che ha come target ideale Va+80 dove rimane veramente ben poco da coprire sul lato call. Al contrario, se la componente future diminuisce, sarà molto probabile assistere alla continuazione del ritracciamento e di una lateralizzazione del mercato all'interno delle sue fasce di tolleranza identificabili tra Va+40, dove ci sono le prima call ad essere in difficoltà, e Va-40 dove invece ad essere in difficoltà sono i primi contratti put.
Spero di non aver creato troppa confusione, in tutti i casi ci sono moltissime spiegazioni, sia nei post che si trovano nei vari post di questo forum, scritti insieme ad Arsenio, che direttamente sul sito web www.sunnymoney.it
Il primo grafico ci mostra come i prezzi, dopo aver toccato gli eccessi di Va+80, dove erano diventate Itm oltre l'80% di call richiamando ingressi di future in copertura (gli istogrammi verdi), hanno ritracciato dai massimi proprio per il normale alleggerimento della componente future non più necessaria alle normali azioni di hedging. E' ben visibile il calo netto che hanno avuto i future dai massimi di inizio agosto fino a ieri.
Il secondo grafico ci mostra la fotografia del mercato con i totali di put (rosse) e di call (verdi) suddivisi per strike. Questo è il reale rischio mercato che stanno correndo gli operatori dello specialistico mercato delle opzioni. Dal grafico si vedono i numerosi contratti (soldi messi a mercato) di put e call posizionati ai lati del prezzo. I maggiori cumulati di put si trovano in area 27000 e 25500 ed i maggiori cumulati di call si trovano sopra i 29000. All'interno di questa area ci sono area che gli operatori hanno temporaneamente ricoperto durante le oscillazioni di prezzo con cumulati numericamente simili sia a strike 27500 e 28000 che a strike 28500 dove sta lavorando attualmente il prezzo e che sono assimilabili ad aree di indifferenza e range.
Il terzo grafico invece è composto da una serie di fotogrammi relativo alle movimentazioni degli ultimi quattro giorni. E' ben evidente l'ingresso di put Otm a strike 28000, l'alleggerimento di posizioni a strike 28500 ed il riposizionamento verso l'alto, a partire da 29000, della componente call. Quindi è un mercato che sta ancora prezzando una fase lateral rialzista visto che il rischio maggiore è stato posizionato sulla parte sinistra della distribuzione delle opzioni.
L'ultimo grafico invece è la cosiddetta Funzione di Ripartizione che, tramite una funzione cumulata, permette di costruirsi mappe del rischio coerenti con le movimentazioni del mercato. A questo grafico ho attaccato un piccolo riassunto che indentifica le varie fasi a cui è sottoposto un mercato.
Attualmente ci troviamo su Va+40, ovvero dove iniziano ad essere Itm le prime Call corte di gamma. E' proprio da questa area che normalmente si assiste ad aumenti della componente future, squeeze di prezzo e di volatilità dovuta ai cosiddetti ordini condizionati che entrano sul tasto Ask (in acquisto) al verificarsi di particolari eventi, come ad esempio la rottura delle resistenze, provocando le classiche platicurtosi nelle distribuzioni volumetriche giornaliere.
Da qua, ogni aumento della componente future rende molto probabile la partenza di un trend rialzista, la cosiddetta fase di Momentum, che ha come target ideale Va+80 dove rimane veramente ben poco da coprire sul lato call. Al contrario, se la componente future diminuisce, sarà molto probabile assistere alla continuazione del ritracciamento e di una lateralizzazione del mercato all'interno delle sue fasce di tolleranza identificabili tra Va+40, dove ci sono le prima call ad essere in difficoltà, e Va-40 dove invece ad essere in difficoltà sono i primi contratti put.
Spero di non aver creato troppa confusione, in tutti i casi ci sono moltissime spiegazioni, sia nei post che si trovano nei vari post di questo forum, scritti insieme ad Arsenio, che direttamente sul sito web www.sunnymoney.it
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kuelo
C'e' grosssa crise...
sempre piu' che apprezzabili i toui interventi e grazie di cuore
( soprattutto in questo momento che , appenna tornato sto cercando di riallacciare un po' tutto.....)hai fatto un quadro piu' che esaustivo....su cui mi trovo abbastanza daccordo, cosi' come apprezzai il tuo post ( non ricordo dove..forse il 3d di IRON ) in cui facevi il punto sulle scadenze di agosto mi pare , dicendo che sopra i 29k non "c'era piu' niente " quindi chiaro che si stava vivendo un eccesso ed era imminente un ritraccio ( almeno io la interpretai cosi'...e ne approffittai per mollare le bagasce...
)e anche adesso son daccordo che sul breve il mercato abbia ancora impostazione lateral rialzista......
ma io mi devo impiostare per il medio ...( roba di mesi )..... e DEVO fare una scommessa sciort...aspetto solo il momento.....
( speriam giusto )cmq grazie infinite
p.s rivedendo un po' di cose ho notato anche io che da inizio agosto in pratica , su OI generale si e' passati da un call/put da 0,5 ....a 0.6 in poco tempo ( almeno a me viene cosi' ) cmq dopo ricontrollo sia i miei dati che quelli che hai messo tu...con calma...non ho fretta...
fabiomaria
Forumer storico
Peccato che arsenico non operi più
Con i micro fib avrei iniziato anche ioCon evidenti costi benefici
aldiladellaldiqua
THE REAL MATRIX is ECONOMIC
aspettare (prima e resistere dopo) è la parte più difficile