Lyxor etf xbear ftse mib ------------------- isin fr0010446666

[amadeus91]

Certo che se sbagliamo i tempi facciamo un casino che metà basta

:Y

Pat,
ho appena letto il tuo report sul blog "cicli e gann" ed in effetti quadra con quanto porti avanti da tempo. Io sono un tantinello scettico su questa visione di un top per le prossime 2 settimane di indice e probabilmente l'hai già intuito dagli interventi che ho fatto nei giorni scorsi comunque non voglio creare confusione con ulteriori visioni anche perchè su alcuni punto ho seri dubbi anch'io, magari domani se ci becchiamo ne parliamo con calma, notte!

 

[excuseme]

Oggi tutte le posizioni sono state aggiornate .

Era mia intenzione aggiornarvi con commenti questa sera, ma ho lasciato il token al lavoro e non posso accedere al simulatore .

Va beh, sarà per domani. Vediamo dove ci porta questo T+1 (?) dell'indice. Alla fine dell'attuale T+1 dell'XBR i primi ulteriori aggiustamenti.

Ho introdotto una piccola modifica allo spread verticale perchè mi sarei rotto di seguire solo uno spread verticale attendendo il possibile arrivo sullo strike, allora l'ho reso un po' più eccitante acquistando un'altra call: adesso è fatto da +2c 16/02 -c17/02. In questo modo imparerò qualcosa con voi , che potrebbe costituire una strategia a basso rischio.
Il razionale è il seguente:
1) Al segnale d'inizio di un T+1 dell'indice si apre un +2c, -1c(1000pt + su)
2) Al successivo segnale d'inizio del T+1 dell'XBR si vende la seconda call trasformandolo in uno spread verticale vero e proprio: +2c, -2c
3) Al successivo inizio del T+1 dell'indice si riacquista la call venduta e si torna al punto 1)

Non ho mai provato, vediamo dove ci porta, potrebbe essere interessante

Questa storia di sincronizzare le opzioni con i loro tempi con i cicli T+1 indice/XBR e i loro tempi mi prende sempre di +

Certo che se sbagliamo i tempi facciamo un casino che metà basta

Va beh, buona serata.

Sono curioso di vedere i risultati!
Grazie e continua!
Saluti ai Ciclisti!

 

[Elico64]

Il low delle 14:42 assume tutti i connotati di tempo, prezzo ed oscillatori per poterlo considerare come minimo di riferimento della conclusione del 4°T-3, 2°T-2 e 1°T-1 di XBR.

In ripartenza, per il momento, confermo solo un nuovo giornaliero(T-3).



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Buongiorno

sul low delle 11:04 e dopo 22h circa di sviluppo si è concluso il 2°T-2 del ciclo Tracy che ha avuto luogo dal 3Gen scorso.

Per il momento e considerando che l'ipotetico T-1 (3Gen/11Gen) si è esteso per oltre 45h (....), detta oscillazione la terrò fuori dai giochi ipotizzando che il mercato possa continuare a scandire, come per il precedente Tracy, un ritmo a "T-2".



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[Elico64]

Questo è il 4°T+1 dell'XBR....


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[amadeus91]

Buonasera a tutti.
Posto di seguito la mia visione del FIB, ben consapevole che è abbastanza diversa da quella di Elico e con la consapevoelzza che potrebbe essere del tutto errata, comunque è basata sull'analisi solo del fib e dello stoxx che spessissimo ha segnali molto simili al nostrano.
Il T+3 è ovviamente partito al 25/11 (A), il T+2 (che per me è un ciclo troppo importante per ignorarlo) è ripartito in dicembre (B), probabilmente troncando il primo al 19/12, dove una lingua di 27 ore (X = T-1) tra il 14/12 e il 19/12 ha fatto ripartire un ciclo di 3 gradi superiori, qundi un T+2, questo per me è un punto fermo che darei al 95% per assodato, anche perchè il minimo del 9/1 con 30 giorni dal 25/11 non ha i requisiti di una chiusura T+2, almeno per ora, quindi salvo smentite del cosiddetto sig. mercato per me il T+2 parte il 19/12.
I cicli da 8/9 giorni che seguono (1 e 2 sono le chiusure) sono ancora nel dubbio se darli come ibridi T/T+1 o se sono dei normali T belli pieni. In effetti ho letto qui che anche sull'etf c'è stato un dubbio per i 18 giorni di T+1.
Nel caso di cicli ibridi penso a un T+2 a 3 tempi con il 3° partito il 9/1 e destinato a chiudere il mensile tra il 18 e il 20/1, nel caso invece di normali T allora quello partito al 9/1 potrebbe anche essere rialzista (ma ben difficillmente andare sopra al 15695 del 3/1) e chiudere con un T ribassista verso fine mese tutto il T+2.
Tra queste 2 ipotesi ad ora non ho preferenze, le tengo aperte entrambe, vedrò nei prossimi giorni l'eventuale forza del rialzo per cercare di capire meglio quale delle 2 è preferibile, in ogni caso per me il T+2 è vincolato a chiudere sotto 14365.

 

[Aivojen Siirto]

Calendar

Aggiorniamo un po'
Ieri venduta put 15500/01 a 755pt
La posizione può ancora perdere se il 20/1 l'indice chiude sotto i 14800, ma abbiamo in tasca 275 euro. In quella data a 15500 ed oltre guadagna altri 1887 euro. Spero non abbia bisogno di altri interventi

Payoff a scadenza:

 

[Aivojen Siirto]

Call Bakspread

Call Backspread: ieri acquistate 2 c 155/02 a 306pt. L'operazione è a credito, l'opzionista deve solo evitare di cadere nel buco a 15500

Vedremo se renderla oscillante oppure no (vedi in seguito per la definizione di "oscillante")

Payoff a scadenza:

PS Il seguito + tardi

 

[Elico64]

Questa la situazione al close.

Il 3°T-2 è ancora libero di trovare il suo top. Sotto a 41.23€ (>15011) scatterebbe vincolo ribassista sulla rimanente quota parte del suo sviluppo.

Il ciclo Tracy, invece, giunto al 6° giorno di vita (51h) è alla ricerca, anche se con gli oscillatori già ben impostati, del proprio low. Sembrerebbe che questo evento possa concretizzarsi in concomitanza della conclusione dell'attuale oscillazione a 2gg.

Nel frattempo il 4°T+1 inizia a mostrare i primi segni di cedimento.


Buona serata!




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[Elico64]

Aggiorniamo un po'
Ieri venduta put 15500/01 a 755pt
La posizione può ancora perdere se il 20/1 l'indice chiude sotto i 14800, ma abbiamo in tasca 275 euro. In quella data a 15500 ed oltre guadagna altri 1887 euro. Spero non abbia bisogno di altri interventi



Payoff a scadenza:

Call Backspread: ieri acquistate 2 c 155/02 a 306pt. L'operazione è a credito, l'opzionista deve solo evitare di cadere nel buco a 15500

Vedremo se renderla oscillante oppure no (vedi in seguito per la definizione di "oscillante")



Payoff a scadenza:


PS Il seguito + tardi

Grazie Roberto! Ci sentiamo domani

 

[Aivojen Siirto]

Prosegue aggiornamento: Spread verticale

Come già detto questo semplice bull spread verticale è stato lievemente modificato: uno spread verticale lo trovate descritto ovunque, non avete bisogno di me per immaginarlo o per farlo.

Ho invece voluto vedere come funziona uno "spread verticale oscillatorio": questa dizione è stata creata or ora e non si trova da nessuna parte

Il funzionamento è già stato spiegato ed è semplice, vediamo se una strategia semplice come uno spread verticale OTM, se reso "oscillatorio" può portare profitti a basso, bassissimo rischio. Febbraio è un po' troppo vicino per fare grandi performances, ma seguiamolo com'è, eventualmente in futuro ne lanciamo un altro.
Ieri acquistata una seconda call 16000 a 151 che porta il pmc delle 16000/02 a 241. Venderemo una call 17000 alla fine del T+1 dell'XBR.
Inizia l'era degli "opzionisti oscillanti"

Simulatore: