Non è incompetenza, un giusto chiarimento.
Il calendar lo avevamo aperto come esempio di posizione a basso rischio, approfittando dei cicli per incassare la venduta e poi ricomprarla. Adesso non è più uno spread di calendario ma uno spread verticale bull. Ottiene il massimo rendimento se al 20/1 l'indice sta sopra i 15500.
Il call back spread se l'indice continuasse a salire ottiene un guadagno teoricamente illimitato, ma così non sarà, per cui lo modificheremo quando darai il segnale di minimo T+1 dell'XBR
Lo spread verticale adesso non è biù semplicemente uno bull spread semplice, ma ha la parte comprata raddoppiata. Attende i 16500 di indice, ma avendolo reso "oscillatorio" potrebbe guadagnare anche prima.
Il doppio raddoppio serve per procurarci una put gratis o quasi per la discesa post "top" di indice: vedremo dove saremo. Andrà modificato ad ogni partenza T+1 sia di indice che di XBR.
Tutte queste strategie (escluso forse il calendar che non è più calendar) sono "oscillatorie" e dipendono dalla tua analisi e segnali
.
Infatti non è possibile fare "esattamente" quello che tu cerchi: aprire una strategia per la chiusura o apertura precisa del T+1 (ad esempio) dell'XBR perchè, se l'AC ha i suoi tempi e cicli, anche le opzioni hanno le loro caratteristiche temporali e sono molto severe. Le opzioni quando scadono scadono, punto e basta: se ci sei bene, se non ci sei sei fuori senza appello. Le opzioni ATM, gli ultimi 10gg di trattativa hanno sbalzi di prezzo anche del 100% in pochi minuti, se ci sei in mezzo ti triturano o ti mandano alle stelle.
Per questo motivo, sto utilizzando strategie con nomi noti (alcuni anche classici e molto semplici) dagli opzionisti, ma le modifico a seconda del periodo ciclico in cui pensiamo (pensi) di trovarci. Qualsiasi opzionista un po' sgamato, apre una posizione ma poi la modifica sui prezzi di mercato, difficilmente la tiene invariata fino alla fine.
Noi stiamo percorrendo una strada nuova (almeno per me): quella di modificare delle strategie classiche delle opzioni a seconda delle aspettative dell'analisi ciclica. Diventano e saranno sempre di più
"strategie oscillatorie".
Io sto diventando un
"opzionista oscillante" (adesso modifico la scritta sottol'avatar), tu, se inizi a giocare con le opzioni, un "ciclista di opzioni".
Time frame?
Sempre T+1 sia di XBR che di indice. Gli altri time frame? Gli inferiori per conferma, i superiori per la direzione di possibile vantaggio delle strategie. In questo contesto, non sarà uguale la strategia di uno spread verticale all'inizio di un intermedio di indice o alla fine: oscilleremo insieme a lui, modificando le nostre strategie.
Io potrei sbagliare strategia o non scegliere la migliore (su questo 3D non spingo a 300km/h), tu potresti non individuare correttamente la ciclicità del mercato: non importa!
Quando ti accorgi che c'è qualcosa che non va, lo fai presente e corriamo ai ripari: come? Beh dipende da cosa abbiamo, tempo residuo.... non posso saperlo adesso, vedremo. Altrettanto io, se la strategia aperta rischia troppo o non è più adeguata al mercato o ci avviciniamo a scadenza e non ci siamo come probabilità di gain, lo dico e modifico.
Io guido le opzioni (la ferrari) tu fai il navigatore: se mi preannunci una curva a destra e invece è a sinistra, usciamo di strada! Cercheremo di non farci troppo male
La strada è nuova, ma il doppio controllo indice/XBR la rende percorribile, a mio parere, con profitto. Sbaglieremo? Certamente, e impareremo dai nostri errori
.
Tanto è tutto solo paper trading
.
Ciao, sono stato prolisso ma ho cercato di spiegare perchè non ti tornano i conti: tu cercavi strategie che cavalcassero esattamente uno o più cicli. Le abbiamo, ma "oscillanti" perchè ci sono i tempi dell'AC che sono "elastici" ma anche quelli inderogabili delle opzioni.
PS: prossimo segnale atteso? Salvo sorprese:
la prossima scadenza di un T+1. In questo caso dell'XBR. Sarà sempre cosi, attenderemo sempre, salvo sorprese, un segnale T+1 XBR o indice
: siamo a credito di 370pt.
o molto superiore, non lo sappiamo.
