Roberto,
leggendo le varie strategie stavo pensando ad una cosa.....
Non riusciamo a trovare 2 o 3 strategie che possano esaltare il nostro metodo ciclico?!?
E' un po' quello che cerchiamo di fare, ma non "esattamente" nel senso che pensi tu. Mi spiego meglio:
1) i tempi dell'AC non sono "esatti" (almeno, non li considero tali, e mi sembra anche tu)
2) I tempi dell'AC non corrispondono ai tempi di scadenza delle opzioni, nè per mensilità, nè per giorni. Se tu adesso mi dessi delle scadenze per maggio, io non ho opzioni per maggio, le avremo solo a febbraio. Posso "simulare" le scadenze di maggio, ma non posso centrarle.
3) Le caratteristiche di decay temporale, vola e delta delle opzioni cambiano a seconda delle caratteristiche del mercato: non è la stessa cosa vendere una put OTM di 500-1000pt in vola alta o bassa
Queste considerazioni rendono impossibile (almeno per me) fare una strategia che si chiuda "esattamente" il giorno del segnale sia T+1 o T+3. Inoltre gli strike delle singole opzioni sono degli "assoluti" distanziati di 500pt (250 le mensili, 100 le settimanali) che non ammettano pressapochismi numerici: sono quelli punto e basta.
Se tu potessi darmi con una precisione di 500pt dove sarà l'indice il 17/2 o 16/3 o 17/4... diventiamo ricchi noi e tutto il forum
, ma questo credo sia impossibile anche a te
, nonostante tutta la fiducia che posso riporre nelle tue valutazioni. Inoltre, anche se tu lo facessi, non punterei tutto su quello, perchè se sbagli diventa un disastro. E cmq, se tu avessi quella certezza, il sistema + remunerativo è shortare o longare uno o + FIB.
E allora come fare?
Mi spiego meglio......
Sino a qualche mese fa, e da perfetto ignorante, dubitavo parecchio sul potere "miracoloso" delle opzioni e delle sue strategie. Amadeus ne è testimone.
Ora, dopo aver capito almeno superficialmente il loro meccanismo, mi devo ricredere tutta la vita..... e devo ammettere che, anche in una condizione di mercato pesantemente sfavorevole, con una buona strategia si riesce
sempre a portare a casa "la buccia" (come dici tu....
).
No,
sempre no. Questa illusione bisogna levarsela dalla testa, è pericolosa, sottovaluta il mercato e sopravaluta le nostre possibilità oltre a non avere rispetto per i soldi
. Conosco poche persone che sono in grado di portare a casa
quasi sempre la pelle, ma per farlo devi avere una capitalizzazione enorme e nervi d'acciaio: io non posso e non sono capace
.
Tuttavia le opzioni ti permettono di essere coperto, mezzo coperto o anche spudoratamente scoperto a seconda delle condizioni di mercato, tempi e ritmi: quindi se saremo "adeguatamente confidenti" (evito per prudenza la parola "certi") di un ipotesi, la cavalcheremo mezzi scoperti (vedi la nostra "put gratis marzo"), se vorremo essere più "sicuri" adotteremo una o più strategie "coperte": meno gain previsto ma la pagnotta si. In ogni portafoglio ci vogliono strategie a "basso" rendimento (che per le opzioni è sempre un 5-10%), basso rischio.
A questo punto, però, nasce un problema di "lana caprina".....
Ho la sensazione che, almeno sino ad oggi, non sempre le strategie che abbiamo messo in campo abbiano recepito i target temporali e di prezzo che avevamo ipotizzano all'inizio del trade.
Mi son spiegato? O sono io che sono troppo puntiglioso e/o che quel grado di dettaglio che vorrei con le Opzioni non è possibile?
PS: premetto che ho ancora un po' di febbre.....
Torniamo alla domanda: "allora che si fa?" Il "grado di dettaglio che ipotizzi" è improbabile per le ragioni suddette, ma non ci serve neppure
.
No, in questo momento non credo dobbiamo cercare quella precisione che cerchi, ma penso che dobbiamo "oscillare" con il mercato, "ballare" con lui, essere in "sintonia" con lui (sono parole tue che ho preso in prestito
).
L'AC ci fornisce la "direzione": abbiamo scelto, per ora, i segnali T+1 sia di minimo XBR che di minimo indice, sono dai 2 ai 4 segnali/mese. Se non sbagliamo la direzione, il 70% del lavoro è fatto, con le opzioni siamo a cavallo
. Il gain sarà poco o tanto, non importa, basta che sia gain. Un giorno diventeremo + esperti.
Passiamo al concreto: siamo alla fine di un T+1 XBR. Compriamo il biglietto (le strategie coperte costano), e iniziamo a "ballare". Da qui a giugno, se non sbagliamo direzione, vedrai che giri di valzer facciamo
.
La strategia portante iniziale è quella dello strip (modificato): ma non finirà così, non resterà immutata, cambierà direzione con la "musica del mercato".
Adottiamo questa, al tuo segnale (T-3 o T-2, scegli tu):
+2p16/06, +c16/06, -c15750/02. Il biglietto oggi costava 1805pt (4513euro): non è caro per 5 mesi di lezioni di valzer viennese
. La chiamiamo "strip oscillante 06"
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=_WS7hKaEzPY&feature=related"]VALZER VIENNESE MIRKO & ALESSIA - YouTube[/ame]
