Lyxor etf xbear ftse mib ------------------- isin fr0010446666

[Aivojen Siirto]

Credo che tu intenda che più li imposti "veloci" più ti servono per time frames brevi, più li imposti lunghi, più ti servono per time frames lunghi.
Osservare un time frame di una anno minuto per minuto non credo che abbia molto senso, non ci capisci più nulla (credo).

Grazie per le risposte

Tengo solo la frase precedente per dirti la mia opinione e perchè non è esattamente quello che intendevo.
Gli oscillatori per me, possono essere settati veloci o lenti sullo stesso time frame: forniscono indicazioni cicliche differenti. Io generalmente tengo fisso il settaggio e cambio il time frame, sapendo, ad esempio, che un MACD 16/64/64 su timeframe orario fornisce indicazioni sul T+1 (ciclo 14-16gg), mentre su timeframe 30' fornisce indicazioni sulla sua metà (coclo tracy o 6-8gg) e su 15' sul T-1 (3-4gg).

Ciao

 

[Elico64]

Parliamo di FTSEMIB

Un'istantanea ciclica dell'Indice...

C'è ancora del tempo residuo a disposizione del 3°T+1 per concludere il suo sviluppo.

Venerdì si è innescata la sequenza ribassista sul ciclo giornaliero. Domani dovrebbe confermarla andando a segnare un minimo inferiore a quello di venerdì.

 

[FNAIOS]

Grazie per le risposte

Tengo solo la frase precedente per dirti la mia opinione e perchè non è esattamente quello che intendevo.
Gli oscillatori per me, possono essere settati veloci o lenti sullo stesso time frame: forniscono indicazioni cicliche differenti. Io generalmente tengo fisso il settaggio e cambio il time frame, sapendo, ad esempio, che un MACD 16/64/64 su timeframe orario fornisce indicazioni sul T+1 (ciclo 14-16gg), mentre su timeframe 30' fornisce indicazioni sulla sua metà (coclo tracy o 6-8gg) e su 15' sul T-1 (3-4gg).

Ciao

Solo una curiosità: se uno volesse identificare in maniera univoca i cicli che si nascondono in una serie storica tempo-prezzo, basterebbe una "banalissima" trasformata di Fourier della serie storica, ovviamente discreta il cui risultato sarebbe un grafico a barre (di ampiezza pari al delta prezzo rispetto allo 0) centrate sulla propria frequenza di appartenenza (e quindi sul ciclo).
Questo strumento viene usato spessissimo in molti ambiti tecnici per cacciar fuori le frequenze che si nascondono dietro un segnale apparentemente random.

 

[amadeus91]

Un'istantanea ciclica dell'Indice...

C'è ancora del tempo residuo a disposizione del 3°T+1 per concludere il suo sviluppo.

Venerdì si è innescata la sequenza ribassista sul ciclo giornaliero. Domani dovrebbe confermarla andando a segnare un minimo inferiore a quello di venerdì.

ciaoPat, grazie dell'istantanea, che condivido, e GRANDE JUVEEEEEEEEEEEE

 

[Aivojen Siirto]

Solo una curiosità: se uno volesse identificare in maniera univoca i cicli che si nascondono in una serie storica tempo-prezzo, basterebbe una "banalissima" trasformata di Fourier della serie storica, ovviamente discreta il cui risultato sarebbe un grafico a barre (di ampiezza pari al delta prezzo rispetto allo 0) centrate sulla propria frequenza di appartenenza (e quindi sul ciclo).
Questo strumento viene usato spessissimo in molti ambiti tecnici per cacciar fuori le frequenze che si nascondono dietro un segnale apparentemente random.

Sì, in teoria.
Sul forum principale c'è Anfetamin che prova a far questo, se vuoi e puoi, visto che potresti averne le competenze, dagli una mano.
La difficoltà sta nel fatto che i cicli "cambiano ritmo" come soldati in marcia che cambiano o rompono il passo: troncature (come vengono chiamate da altre parti), lingue di Bayer (come vengono chiamate qui), ritmi a 3 o 4 tempi.... rendono Fourier di difficile, se non impossibile applicabilità pratica. Riesce a filtrare il rumore di fondo, riesce ex-post ad identificare i cicli, ma se cerchi di utilizzarlo come "previsionale".... credo nessuno ci sia riuscito e se ci fosse riuscito è così ricco che non lo dice a nessuno .
Io non ho le competenze per farlo, pur conoscendo a grandi linee, la potenzialità della metodica, ma mi sono fatto l'idea che "potrebbe" essere utile ma purtroppo, non serve a molto , cmq posso sbagliare, lo ammetto.
Se hai la potenza di calcolo adeguata e le capacità, prova. Il primo problema che incontrerai sarà: quale serie di dati? L'indice stacca dividendi, incorporando discontinuità, il future scade, il continuous "adatta". Secondo problema: il time frame dei dati.
Immagino che tu sappia che in alcune istituzioni finanziarie ci sono matematici che utilizzano questo approccio: se non ci riescono loro....

Ciao

 

[Elico64]

ciaoPat, grazie dell'istantanea, che condivido, e GRANDE JUVEEEEEEEEEEEE

....come dicono quelli di Radiocor IlSole24Ore.........siamo ben impostati!!

Complimenti a Conte che ha saputo ben amalgamare una squadra priva di stelle.

Sono orgoglioso di questi ragazzi (a parte uno!! Avessi un macete.....)

 

[FNAIOS]

Sì, in teoria.
Sul forum principale c'è Anfetamin che prova a far questo, se vuoi e puoi, visto che potresti averne le competenze, dagli una mano.
La difficoltà sta nel fatto che i cicli "cambiano ritmo" come soldati in marcia che cambiano o rompono il passo: troncature (come vengono chiamate da altre parti), lingue di Bayer (come vengono chiamate qui), ritmi a 3 o 4 tempi.... rendono Fourier di difficile, se non impossibile applicabilità pratica. Riesce a filtrare il rumore di fondo, riesce ex-post ad identificare i cicli, ma se cerchi di utilizzarlo come "previsionale".... credo nessuno ci sia riuscito e se ci fosse riuscito è così ricco che non lo dice a nessuno .
Io non ho le competenze per farlo, pur conoscendo a grandi linee, la potenzialità della metodica, ma mi sono fatto l'idea che "potrebbe" essere utile ma purtroppo, non serve a molto , cmq posso sbagliare, lo ammetto.
Se hai la potenza di calcolo adeguata e le capacità, prova. Il primo problema che incontrerai sarà: quale serie di dati? L'indice stacca dividendi, incorporando discontinuità, il future scade, il continuous "adatta". Secondo problema: il time frame dei dati.
Immagino che tu sappia che in alcune istituzioni finanziarie ci sono matematici che utilizzano questo approccio: se non ci riescono loro....

Ciao

Quoto tutto.
Non ho la minima intenzione di soffiare su un bicchiere d'acqua per 2 giorni per "scoprire" l'acqua calda, quando già esiste lo scaldabagno.
E quindi neanche di aprire il matlab e dare una serie storica in pasto alla funzione fourier(f,t,w) che tra l'altro non credo che funzioni per niente se la funzione non è deterministica.

Tu hai parlato di cambi di ritmo.
Una analogia tecnica sono gli equalizzatori dello stereo quando suona la musica.
Le varie frequenze idividuate dall'elettronica sono la trasformata di quello che noi sentiamo nel tempo.
E' facile notare che non solo variano in ampiezza (e quello sarebbe il minimo) ma anche "spariscono" letteralmente di quando in quando.

Quindi quello che andrebbe fatto col mercato è un'analisi di spettro in vari periodi (fissi) e, successivamente, una convoluzione, croscorrelazione o cos'altro, tra questi periodi per cercare di identificare i prodromi della "stessa musica".

 

[amadeus91]

....come dicono quelli di Radiocor IlSole24Ore.........siamo ben impostati!!

Complimenti a Conte che ha saputo ben amalgamare una squadra priva di stelle.

Sono orgoglioso di questi ragazzi (a parte uno!! Avessi un macete.....)

....scommetto una milionata di put "nude" che inizia per B e non è quel mostro di Barzagli

 

[lon jon]

....scommetto una milionata di put "nude" che inizia per B e non è quel mostro di Barzagli

e finisce per onucci...
ma sai qual è il vero spettacolo??
guardare una partita della juve insieme a Pat

 

[FNAIOS]

Se hai la potenza di calcolo adeguata e le capacità, prova. Il primo problema che incontrerai sarà: quale serie di dati?

Ciao

http://www.investireoggi.it/forum/mib-e-fourier-vt66294-6.html
Solo un test con excel.