FTSE Mib Futures Nuovo TS FIB "Slow Trading"

[GekkoCorp]

ciao WS, hai provato a fare questo tipo di esperimento, che comunque richiede molto più tempo e voglia per i back test rispetto alla piattaforma automatica: prendi tutti i segnali che ti propone il TS in ordine cronologico sull'asse che ti interessa (es. 5 anni nel tuo caso), trovi il modo di osservare i grafici in modo tale da vedere ogni schermata con l'estremo destro del grafico coincidente con il momento in cui il TS ti propone il segnale (cioè non devi vedere lo sviluppo successivo dello strumento sottostante), quindi con una tua discrezionalità (così come ieri hai scritto che il reverse short non ti piaceva ma hai eseguito...) agisci come filtro sulle posizioni (così facendo dovresi filtrare un 30% dei segnali). per avere lo stesso numero d operazioni/anno a questo punto il TS dovrebbe generare più segnali, cioè diminuisci un pelino il time frame (e riadatti i vari parametri sensibili al tf)

alla fine, vedi a partià di operazioni/anno, quale è il mgliore tra i risultati

hai provato?

così per esperimento.....

ps: x umbolox: ti prego, non mi criticare anche adesso....

Ciao Andrew
No, non ho mai provato, anche se la cosa è interessante.
Richiede però decisamente parecchio tempo, inoltre non è escluso che nello scorrere il grafico, l'occhio possa comunque finire per errore sulla parte dx del trade... quella dell'esito finale, ed esserne così influenzata.

Cmq per fare questa cosa ci vorrebbe parecchio tempo, che non credo di avere.

Potrei considerare invece un meccanismo di trailing profit o altre migliorie... vedremo. In questo periodo ho davvero poco tempo, anzi, diminuire il TF come dici te porterebbe a un aumento dei segnali tale da non poter neanche più aggiornare il 3d

E come detto, ma repetita juvant, lo scopo di questo TS è di non generare segnali frenetici (che sia sempre a mercato da quando ho iniziato il 3d è pura coincidenza).

Cmq io ti ho risposto appena ho potuto, ma sto ancora aspettando che tu dica a chi ti riferivi

 

[Andrew66]

diminuire il TF come dici te porterebbe a un aumento dei segnali tale da non poter neanche più aggiornare il 3d
.......
Cmq io ti ho risposto appena ho potuto, ma sto ancora aspettando che tu dica a chi ti riferivi

ok grazie!

in realtà lo scopo dell'aumento delle operazioni è il bilanciamento del filtro discrezionale che tende a farle diminuire, dato che il paragone per vedere se il filtro discrezionale apporta benefici va fatto a parità di operazioni/anno, ci vuole una modifica per fare auemntare un pò le operazioni in presenza di filtro discrezionale

non è detto che devi per forza agire sul time frame, puoi allargare qualche forchetta di ammisisone sull'algoritmo del TS quel tanto che basta

effettivamente richiede molto tempo.....

ps: lo sai a chi mi riferivo...., comunque adesso mi sono ricreduto. in futuro cercherò di essere meno petulante anche sugli altri 3D.

saluti

 

[Umbolox]

Esprimo una considerazione che Ho già sottolineato anche a Robin, so che ci sta lavorando e non posso che fargli gli auguri
Mi diverte quando prendi x il culo chi usa le opzioni, eppure quanto ti sto per dire, peraltro banale, deriva proprio da quel mondo e proprio lì c'è la soluzione, o meglio, una delle migliori possibili, evitandoti notti di overfitting.
A mio parere è impossibile fittare un sistema con livelli di stop o profit o reverse rigidi, perché nel corso degli anni si passa attraverso momenti di mercato molto diversi tra loro.
Un trading system non può non considerare la volatilità nel fissare i vari livelli e i cosiddetti buffers di entrata (tipo 15 punti).
Lo vedi immediatamente dalla lunghezza delle candele daily di luglio agosto e settembre e quella degli ultimi tre mesi: come si possono imbrigliare escursioni così diverse, giornate in cui l'indice si spara più di 1000 punti, con giornate come le attuali dove non ci stiamo schiodando da qui?
Che accade? Che nei periodi di bassa vola un trend following settato diciamo per metà su periodi di alta vola incorrerà in inutili e continui stop e reverse, mentre in alta vola si farà beccare gli stop loss e perderà opportunità di lasciar correre i gain con il take profit.
Se non si vuole correggere discrezionalmente il sistema, l'unico modo è tararlo sulle escursioni che puo fare il mercato. Questo è banale, ma Lo è solo quando ci si è arivati, perche prima non ci pensa nessuno. il mercato è mutevole e non si può pensare di inchiodarlo dentro livelli prefissati a priori
Ciao

 

[Andrew66]

su questo sono d'accordo, i livelli devono risentire della volatilità di periodo. poi bisogna stabilire come calcolare l'indicatore di volatilità, e su quale tempo valutare la sua media mobile

ciao

 

[Umbolox]

su questo sono d'accordo, i livelli devono risentire della volatilità di periodo. poi bisogna stabilire come calcolare l'indicatore di volatilità, e su quale tempo valutare la sua media mobile

ciao

la calcola gratis borsa italiana

 

[GekkoCorp]

Esprimo una considerazione che Ho già sottolineato anche a Robin, so che ci sta lavorando e non posso che fargli gli auguri
Mi diverte quando prendi x il culo chi usa le opzioni, eppure quanto ti sto per dire, peraltro banale, deriva proprio da quel mondo e proprio lì c'è la soluzione, o meglio, una delle migliori possibili, evitandoti notti di overfitting.
A mio parere è impossibile fittare un sistema con livelli di stop o profit o reverse rigidi, perché nel corso degli anni si passa attraverso momenti di mercato molto diversi tra loro.
Un trading system non può non considerare la volatilità nel fissare i vari livelli e i cosiddetti buffers di entrata (tipo 15 punti).
Lo vedi immediatamente dalla lunghezza delle candele daily di luglio agosto e settembre e quella degli ultimi tre mesi: come si possono imbrigliare escursioni così diverse, giornate in cui l'indice si spara più di 1000 punti, con giornate come le attuali dove non ci stiamo schiodando da qui?
Che accade? Che nei periodi di bassa vola un trend following settato diciamo per metà su periodi di alta vola incorrerà in inutili e continui stop e reverse, mentre in alta vola si farà beccare gli stop loss e perderà opportunità di lasciar correre i gain con il take profit.
Se non si vuole correggere discrezionalmente il sistema, l'unico modo è tararlo sulle escursioni che puo fare il mercato. Questo è banale, ma Lo è solo quando ci si è arivati, perche prima non ci pensa nessuno. il mercato è mutevole e non si può pensare di inchiodarlo dentro livelli prefissati a priori
Ciao

Ciao,
per prima cosa mi preme sottolineare che quando sfottevo chi usa le opzioni, mi riferivo a un nick recentemente apparso come una meteora sul 3d di Robin
Ho assolutamente il max. rispetto per qualsiasi tipo di operatività, a maggior ragione per quella che non conosco (le opzioni), d'altronde anche chi viene in visita su questo 3d potrebbe trovare bislacca la logica di funzionamento di questo TS. A maggior ragione e con maggior facilità (e qui entra in gioco la psiche umana) perché dall'esordio in pubblico, il TS ha collezionato solo una serie di loss.

E ben venga (vabbé, si fa per dire ), perché se quando è nato il 3d tu hai fatto gli auguri e ti sei detto persino disposto ad adottarlo "se funziona", in quanto le cose controintuitive a volte sono quelle che vanno meglio, oggi giustamente ragioni in particolare di quanto ho evidenziato in grassetto: le tue mi sembrano peraltro osservazioni giuste e fatte in punta di piedi

Premesso che, come detto, prima di renderlo pubblico, l'ho tradato per diversi mesi con una certa soddisfazione, e che è stato testato sia sul mercato del 2007-2009, che sul "rialzista lento" del 2006... io la vedo così: se aumenteranno certi segnali negativi, vorrà dire che sono caduto come tanti nella trappola dell'overfitting, e amen.

Un primo segnale negativo, anche se di poco, è stato l'aumento del max. DD da 1489 a 1632 su uno dei contratti. Quello già stoppato ieri in questa tornata short. E' anche passato da 3 a 4 trades negativi consecutivi, e viene da una lunga serie di gain consecutivi (chi avesse adottato solo questo contratto, avrebbe avuto gain a raffica nel 2011, nonostante sia quello con lo SL più stretto, 400 punti)

Un secondo segnale potrebbe essere l'avvitamento del TS in una serie di stop & reverse consecutivi (e relativi loss).
Ieri ho voluto controllare: nella storia del TS gli stop&reverse sono rari, in particolare quelli consecutivi (es.: long-short-long) rarissimi. Solo 1. A dicembre 2010, che molti ricorderanno per un laterale tremendo. Quindi a rigor di logica (e di statistica) se fallisse anche questo segnale (con l'arrivo di un nuovo stop & reverse), si avrebbe il secondo reverse consecutivo e saremmo nella situazione di dicembre 2010.

Se si andasse ancora oltre con un quarto reverse, non andrebbe bene come cosa perché sarebbe 1) un nuovo record, 2) un amplificarsi del DD, 3) un segnale che forse il mercato sta cambiando e che in ogni caso questo TS rischia di non soddisfare più le esigenze per cui era stato creato: un'integrazione tranquilla ad altre mie operatività, con DD contenuti, basso tempo a mercato, elevata % win trades.

Vedremo.

 

[secoli]

la calcola gratis borsa italiana

Unibox, posteresti il link. Io come vola vedo sola quella indicata qui sotto:
Analisi Tecnica - indice FTSE MIB - Borsa Italiana
ti riferisci a quella in basso a dx

Grazie e b.w.e.

 

[GekkoCorp]

Buon WE

:mago: TS:

POSIZIONE: SHORT da 16.270. 2 Contratti.

SEGNALE: REVERSE LONG sopra 16.785. 3 Contratti.
STOP LOSS: Contratto n.1 17.270; Contratto n.2 16.770.
TAKE PROFIT: Contratto n.1 16.020; Contratto n.2 15.845.
__________________

I SEGNALI (long, short, reverse) li eseguo appena Fut-MiniFIB chiude una candela da 4h sopra o sotto il livello indicato (h 9, 13, 17)
Lo STOP LOSS e il TAKE PROFIT sono sempre alla battuta del prezzo se non diversamente specificato.
Si stoppa o si reversa secondo la condizione che si verifica per prima.

Risultati da Marzo 2012:

- Marzo: -1837 punti (Euro)

- 1) - 01-03-2012 long da 16.765 SL 16.365 - 408 SL 16265 - 508 SL 16265 - 508
- 1) - 06-03-2012 short da 16.265 SL 16.670 - 413

 

[Andrew66]

.....
Quello già stoppato ieri in questa tornata short. E' anche passato da 3 a 4 trades negativi consecutivi, e viene da una lunga serie di gain consecutivi (chi avesse adottato solo questo contratto, avrebbe avuto gain a raffica nel 2011, nonostante sia quello con lo SL più stretto, 400 punti)
......

ecco, questa è una cosa che mi ha sempre fatto impazzire..
avete notato che nelle equity molto molto spesso ci sono ravvicinati dei segmenti di molti gain consecutivi con periodi adiacenti di DD....

allora vuol dire che ci deve essere una correlazione che lega questi periodi, ma allora significa anceh che deve esistere un sistema predittivo che può limitare il DD

DEVE
DEVE

 

[Andrew66]

Unibox, posteresti il link. Io come vola vedo sola quella indicata qui sotto:
Analisi Tecnica - indice FTSE MIB - Borsa Italiana
ti riferisci a quella in basso a dx

Grazie e b.w.e.

io in basso a destra vedo solo una bella gnocca...