FTSE Mib Futures Nuovo TS FIB "Slow Trading" (1 Viewer)

[Umbolox]

io in basso a destra vedo solo una bella gnocca...

Anche io, ma in alto

Questo è uno dei mille modi possibili per tarare il sistema sulla vola: si prende la volatilità implicita dell'opzione più ATM.
Già questa è una buona approssimazione. Questa è la vola prezzata dai MM per la giornata di oggi.
E' evidente che quando la vola ATM ha girato sul 50% o sul 60%, il comportamento del TS (se ha avuto gli stessi livelli di SL, TP, reverse) è stato necessariamente diverso.

sciao

 

[Umbolox]

ecco, questa è una cosa che mi ha sempre fatto impazzire..
avete notato che nelle equity molto molto spesso ci sono ravvicinati dei segmenti di molti gain consecutivi con periodi adiacenti di DD....

allora vuol dire che ci deve essere una correlazione che lega questi periodi, ma allora significa anceh che deve esistere un sistema predittivo che può limitare il DD

DEVE
DEVE

zi
potrebbero essere quei periodi in cui assisti a un improvviso incremento o decremento di volatilità...

che è mia materia di interesse peraltro

https://www.google.it/#sclient=psy-....,cf.osb&fp=ebdc442f14c6741d&biw=1525&bih=632

Modello autoregressivo a eteroschedasticità condizionata - Wikipedia

 

[y2k]

ecco, questa è una cosa che mi ha sempre fatto impazzire..
avete notato che nelle equity molto molto spesso ci sono ravvicinati dei segmenti di molti gain consecutivi con periodi adiacenti di DD....

allora vuol dire che ci deve essere una correlazione che lega questi periodi, ma allora significa anceh che deve esistere un sistema predittivo che può limitare il DD

DEVE
DEVE

Ciao
Potresti provare una media mobile sull'equity line, e smettere di seguire i segnali se scende sotto, è un idea buttata li..

 

[GekkoCorp]

Ciao
Potresti provare una media mobile sull'equity line, e smettere di seguire i segnali se scende sotto, è un idea buttata li..

Non è male come idea, in alternativa ne butto lì un'altra, forse più brutale nell'applicazione: smettere di tradare un TS qualora il DD dovesse superare del 50% quello "storico".

 

[GekkoCorp]

Sempre senza qui senza novità, mummificati in posizione assieme al Fib... che due maroni...

 

[GekkoCorp]

Sempre senza qui senza novità, mummificati in posizione assieme al Fib... che due maroni...

Meglio se stavo zitto...

Siamo a un pelo dallo stop su un altro contratto, ma anche dall'eventuale reverse di tutta la posizione. Se alle 17 è sopra 16780 reversa long.

 

[GekkoCorp]

Stoppato anche altro contratto a 770.
Resta in campo solo il primo.

Ma comunque c'è reverse se alle 17 è sopra 780.
Siamo ai limiti... io qui mi aspetterei un ritracciamento.
E avrei quindi potuto attendere le 17 per chiudere il contratto appena stoppato, ma sempre meglio essere disciplinati

Se poi parte bene, allora ben venga il long, magari è la volta buona che il TS recupera.

 

[GekkoCorp]

:mago: TS:

POSIZIONE: SHORT da 16.270. 1 Contratto.

SEGNALE: REVERSE LONG sopra 16.780. 3 Contratti.
STOP LOSS: Contratto n.1 17.270.
TAKE PROFIT: Contratto n.1 16.020.
__________________

I SEGNALI (long, short, reverse) li eseguo appena Fut-MiniFIB chiude una candela da 4h sopra o sotto il livello indicato (h 9, 13, 17)
Lo STOP LOSS e il TAKE PROFIT sono sempre alla battuta del prezzo se non diversamente specificato.
Si stoppa o si reversa secondo la condizione che si verifica per prima.

Risultati da Marzo 2012:

- Marzo: -2350 punti (Euro)

- 1) - 01-03-2012 long da 16.765 SL 16.365 - 408 SR 16265 - 508 SR 16265 - 508
- 1) - 06-03-2012 short da 16.265 SL 16.670 - 413 SL 16.770 -513

 

[GekkoCorp]

Reversato per 1 tick

:mago: TS:

POSIZIONE: LONG da 16.785. 3 Contratti.

SEGNALE: in attesa.
STOP LOSS: Contratto n.1 -1000 punti; Contratto n.2 -500 punti; Contratto n.3 -400 punti.
TAKE PROFIT: Contratto n.1 +250 punti; Contratto n.2 +425 punti; Contratto n.3 +300 punti.
__________________

I SEGNALI (long, short, reverse) li eseguo appena Fut-MiniFIB chiude una candela da 4h sopra o sotto il livello indicato (h 9, 13, 17)
Lo STOP LOSS e il TAKE PROFIT sono sempre alla battuta del prezzo se non diversamente specificato.
Si stoppa o si reversa secondo la condizione che si verifica per prima.

Risultati da Marzo 2012:

- Marzo: -2878 punti (Euro)

- 1) - 01-03-2012 long da 16.765 SL 16.365 - 408 SR 16265 - 508 SR 16265 - 508
- 1) - 06-03-2012 short da 16.265 SL 16.670 - 413 SL 16.770 -513 SR 16.785 -528

 

[GekkoCorp]

Adesso devo fare i debiti scongiuri perché stiamo perdendo forza relativa da qualche gg. e se SP non arriva verso i 1400, non ci credo molto che noi arriviamo bene ai 17000 e oltre

Il contratto n. 1 passa nell'equity a 3 loss consecutivi (da 2) dopo che il n. 3 è passato da 3 a 4. Quindi un altro brutto segnale.

Siamo anche al record di S&R consecutivi. Solo a dicembre 2010 si erano verificate 3 posizioni contigue.

Spero che il mercato tenga e vada oltre, altrimenti potrei decidere di togliere il TS dal mercato
(il suo scopo non era quello di stare sempre a mercato, perdipiù collezionando tutti questi loss ). Vediamo.