arseniolupin ha scritto:pierrone ha scritto:se si sale credo che l'open interest diminuirà, per via della chiusura degli short aperti stamane sulla resistenza
??????
l'aumento di OI non è altro che la somma di posizioni long e short contemporaneamente.
se lo seguiamo è solo per capire la fiducia che esprime il mercato.
come sai è da valutare tenendo presente la tendenza del sottostante.
se l'indice continua a salire e l'OI scende significherà che la fiducia stà venendo meno.
bandit ha scritto:100 contratti sulla c27000 mi sembra che erano più vicini al denaro che alla lettera.
La settimana scorsa è stata caratterizzata da una netta diminuizione della volatilità sia statica che implicita.arseniolupin ha scritto:La settimana scorsa è stata caratterizzata da una netta diminuizione della volattilità sia statica che implicita.
La prima prezza ora al 33% la seconda al 24% per le call è al 27% per le put.
Tali valori essendo in assoluto ancora elevati hanno subito una notevole diminuizione e i premi incorporati nelle opzioni non sono così ricchi coe in precedenza.
Fino ad ora le mie analisi era basate sull'ipotesi che le opzioni venissero quasi solo esclusivamente vendute, da adesso terrò conto anche degli acquisti
Non potevo credere che con vola implicita attorno al 50% ci fosse qualcuno disposto a pagarla, ora invece si.
L'iopen interest totale è aumentato progressivamente tutta la settimana e il differenziale continua ad essere a favore delle call.
gli scambi si sono concentrati sempre sulle call 26.000 e 27000 con forte aumento di OI per la prima ( 9103 ora).
Interessanti anche gli scambi avveuti sulla put 26.000 e 257000.
sulla 26000 vedo quindi costruzioni di straddle.
IL call put ratio si trova ora in zona neutra, non dimostra quindi nessun eccesso.
okkio che volatilità "STATICA" incorpora un concetto kiaro; ben diverso da quella implicita che è "DINAMICA" e pertanto in movimentopierrone ha scritto:la vola statica credo sia la vola storica presa su un campione di pochi giorni (forse l'ultimo mese)
tontolina ha scritto:okkio che volatilità "STATICA" incorpora un concetto kiaro; ben diverso da quella implicita che è "DINAMICA" e pertanto in movimentopierrone ha scritto:la vola statica credo sia la vola storica presa su un campione di pochi giorni (forse l'ultimo mese)![]()