Open interest e volatilita' 2 - 6 dicembre (1 Viewer)

arseniolupin

Forumer storico
per shawn

uso tutti quelli che hanno fatto contratti i giorni precedenti.

se ci aiuti nell'anaisi pure tu non ci può fare che piacere.

io arrivo solo fino a quello che scrivo .
 

arseniolupin

Forumer storico
sempre OI in decisa crescita.

dove lo vogliono portare a -10 giorni?


Image82.gif
 

pierrone

Forumer attivo
lupin siamo in area 26000.

Dimmi se dico baggianate:

l'Open interest scende perchè stanno chiudendo (con leggero gain, confidando che non si scenda) coperture col fib i venditori di put 26000.

Nel contempo il Fib non va sopra 26000 dove ci sarebbero parecchi acquisti dei venditori di call 26000 e quindi il rialzo sarebbe notevole e veloce. Mi sembra che non lo vogliano fare schizzare in alto, per poter meglio accumulare da questi livelli
 

Shawn

Nuovo forumer
arseniolupin ha scritto:
per shawn

uso tutti quelli che hanno fatto contratti i giorni precedenti.

se ci aiuti nell'anaisi pure tu non ci può fare che piacere.

io arrivo solo fino a quello che scrivo .

Mi sembra che nella vostra analisi degli o.i. su future e opzioni (soprattutto nel caso delle opzioni, ovviamente) voi partiate da una premessa discutibile e cioè che tutte le operazioni siano effettuate senza alcuna copertura del fisso.
Sicuramente una grossa fetta delle operazioni vengono fatte in questo modo, ma è ben vero che un'altra grossa fetta viene fatta con hedge.
Per fare un esempio, in casi di vola media/bassa è probabile trovare una grossa differenza in punti di vola tra una 110% call ed una put 90% scadenza breve... ebbene un'acquisto di questa call con copertura può essere un'ottima strategia bearish, mentre con la vostra interpretazione sarebbe bullish.
Il mondo è bello perchè le opinioni sono varie!!
 

Shawn

Nuovo forumer
Shawn ha scritto:
arseniolupin ha scritto:
per shawn

uso tutti quelli che hanno fatto contratti i giorni precedenti.

se ci aiuti nell'anaisi pure tu non ci può fare che piacere.

io arrivo solo fino a quello che scrivo .

Per questo ritengo che forse sarebbe meglio analizzare l'o.i. per strike, cioè call + put, al fine di tenere in considerazione anche i trade posti in essere per visioni sulla vola.
 

arseniolupin

Forumer storico
per shaw

mi pare di notare una velata critica ironica nei nostri confronti (me e kilman). La critica è ben accetta in quanto siamo qua non per insegnare qualcosa agli sprovveduti, ma per confrontarci con il poco che crediamo di sapere. Ogni intervento quindi è ben accetto e se mi si fà notare che sbaglio sarò ben lieto di potermi migliorare.

aanalizzare singolarmente ogni strike è troppo lungo e non lo farei nemmeno a pagamento tutti i giorni, va già bene che dò uno sguardo d'insieme.
Non parliamo delle iso , se dovessi farlo su tutti i titoli e su tutti gli strike sarei solo un pazzo.

lo faccio volentieri su un singolo titolo se qualcuno me lo richiede.

----------

mi parli di hedge sulle mibo, quindi credi che coprano l'equity con le mibo?

magari lo fanno con le iso.

se vuoi approfondiamo il discorso


ciao
 

Shawn

Nuovo forumer
arseniolupin ha scritto:
per shaw

mi pare di notare una velata critica ironica nei nostri confronti (me e kilman). La critica è ben accetta in quanto siamo qua non per insegnare qualcosa agli sprovveduti, ma per confrontarci con il poco che crediamo di sapere. Ogni intervento quindi è ben accetto e se mi si fà notare che sbaglio sarò ben lieto di potermi migliorare.

aanalizzare singolarmente ogni strike è troppo lungo e non lo farei nemmeno a pagamento tutti i giorni, va già bene che dò uno sguardo d'insieme.
Non parliamo delle iso , se dovessi farlo su tutti i titoli e su tutti gli strike sarei solo un pazzo.

lo faccio volentieri su un singolo titolo se qualcuno me lo richiede.

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mi parli di hedge sulle mibo, quindi credi che coprano l'equity con le mibo?

magari lo fanno con le iso.

se vuoi approfondiamo il discorso


ciao

Mi dispiace che tu ci veda dell'ironia nella mia critica, ammesso che critica sia; se così fosse non era mia intenzione.
Io credo che molti trades sulle mibo siano coperti con future.
Quando mi riferivo all'analisi degli strike mi riferivo alla prima scadenza delle mibo, limitatamente agli strike, diciamo, +/- 5/10 % dallo spot attuale.
Ne parliamo meglio + tardi, se vuoi... credo che anche tu stia tradando!!!
:)

S.
 

arseniolupin

Forumer storico
no io non trado proprio niente :) ogni contratto che apro lo faccio un pò ammuffire prima di chiuderlo.
nessun malinteso, non è mia abitudine.


ora ho capito cosa intendevi.


ma non è facile tirare conclusioni così dettagliate per ogni strike.


disponibile al confronto .
 

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