FTSE Mib Futures Operatività in derivati del 5 marzo

[korem]

FIB >>stop profit 820***

Buona giornata a tutti vi seguo da tempo e noto con piacere che si cresce in maniera esponenziale ero uno degli iscritti a borsarumors; per la cronaca sono long di un fib da 380 a presto.

 

[Torel]

un salutone a tutti ,
ho provato un'operazione sul nostro monellaccio per nostalgia, (che tristezza) !!!

con queste escursioni non si rischia di sicuro un attacco di cuore

 

[gualti]

se il grande capo permette
anche lo STOXX ieri ha toccato i massimi 2965 che non toccava dal 11.07.2002
mentre per il DAX il massimo di 4190 è stato toccato il 27.01.04 precedente 18.07.2002

non so se puo' interessare ma....

 

[dan24]

stm con adx .....ho provato a far girare il sistema sul daily con adx >25 e incrocio di d+ e d- (avvenuto almeno nelle 20 barre precedenti perchè in contemporanea non avviene mai) ed i risultati sono orrendi

Item Value Item Value
Total net profit -955.44 Open position value 0.33
Percent gain/loss -95.54 Annual percent gain/loss -16.65
Initial investment 1000.00 Interest earned 0.00

Current position Short Date position entered 25/09/2003

Buy/Hold profit 984.72 Days in test 2095
Buy/Hold pct gain/loss 98.47 Annual B/H pct gain/loss 17.16

Total closed trades 65 Commissions paid 0.00
Avg profit per trade -14.70 Avg Win/Avg Loss ratio 0.83
Total long trades 33 Total short trades 32
Winning long trades 17 Winning short trades 14

Total winning trades 31 Total losing trades 34
Amount of winning trades 2936.85 Amount of losing trades -3892.62
Average win 94.74 Average loss -114.49
Largest win 2457.11 Largest loss -3488.05
Average length of win 22.39 Average length of loss 20.15
Longest winning trade 189 Longest losing trade 183
Most consecutive wins 4 Most consecutive losses 4

Total bars out 28 Average length out 28.00
Longest out period 28

System close drawdown -974.40 Profit/Loss index -24.55
System open drawdown -1749.32 Reward/Risk index -54.62
Max open trade drawdown -4385.12 Buy/Hold index -196.99

 

[mappets]

sai perkè forse dan?perkè la condizione ke si devono avverare insieme entro 20 giorni(barre...)è 1 pò troppo "ampia"..se c'è effettivamente 1 movimento da cogliere,in 20 giorni fa anke a tempo ad esaurirsi...
magari facendo adx>20 e riducendo a 10 giorni la condizione...magari escono poki segnali...
proverei io,ma il computer con ts e i dati è in panne...

 

[Fool]

Re: FIB >>stop profit 820***

Buona giornata a tutti vi seguo da tempo e noto con piacere che si cresce in maniera esponenziale ero uno degli iscritti a borsarumors; per la cronaca sono long di un fib da 380 a presto.

bentornato allora fa piacere vedere volti nuovi!

 

[ranasada]

buon giorno

 

[dan24]

sai perkè forse dan?perkè la condizione ke si devono avverare insieme entro 20 giorni(barre...)è 1 pò troppo "ampia"..se c'è effettivamente 1 movimento da cogliere,in 20 giorni fa anke a tempo ad esaurirsi...
magari facendo adx>20 e riducendo a 10 giorni la condizione...magari escono poki segnali...
proverei io,ma il computer con ts e i dati è in panne...

riprovo con tali condizioni : ecco i risultati (peggiori)

Item Value Item Value
Total net profit -1351.82 Open position value N/A
Percent gain/loss -135.18 Annual percent gain/loss -23.55
Initial investment 1000.00 Interest earned 0.00

Current position Out Date position entered 12/08/1999

Buy/Hold profit 984.72 Days in test 2095
Buy/Hold pct gain/loss 98.47 Annual B/H pct gain/loss 17.16

Total closed trades 18 Commissions paid 0.00
Avg profit per trade -75.10 Avg Win/Avg Loss ratio 0.46
Total long trades 9 Total short trades 9
Winning long trades 3 Winning short trades 5

Total winning trades 8 Total losing trades 10
Amount of winning trades 795.07 Amount of losing trades -2146.90
Average win 99.38 Average loss -214.69
Largest win 432.00 Largest loss -1881.89
Average length of win 13.00 Average length of loss 18.50
Longest winning trade 59 Longest losing trade 167
Most consecutive wins 6 Most consecutive losses 4

Total bars out 1182 Average length out 591.00
Longest out period 1154

System close drawdown -1351.82 Profit/Loss index -62.97
System open drawdown -1704.87 Reward/Risk index -79.29
Max open trade drawdown -2234.94 Buy/Hold index -237.28


non sto cercando di screditare l'adx...ma solo che io non sono mai riuscito a cavarci niente almeno sul daily. sull'intraday non lo so.

 

[mappets]

dan,a me dell'adx nun me ne può fregare de meno ...lo dicevo tanto per fare 2 prove...ma vedo cmq ke i risultati sono scarsi..con stm daily quindi l'adx non funziona,perkè ridurre ancora la condizione sia in termini temporali ke di valore di adx non avrebbe senso..o no?

 

[dan24]

dan,a me dell'adx nun me ne può fregare de meno ...lo dicevo tanto per fare 2 prove...ma vedo cmq ke i risultati sono scarsi..con stm daily quindi l'adx non funziona,perkè ridurre ancora la condizione sia in termini temporali ke di valore di adx non avrebbe senso..o no?

allora ....neanche a me...però per far due chiacchere cosa c'e' di meglio dell'adx?

a parte le strunzate....riducendo il valore temporale dell'adx dal classico 14 sicuramente si aumenta il numero di segnali (che diversamente sono veramente esigui)...potrei anche ottimizzare i parametri e vedere quale è il migliore...ma so già che ottimizzando su stm un ts si incorre nell'overfitting...visto che sicuramente troverò parametri che mi danno ottime performance sullo storico ma poi si trovano a combattere sul futuro reale dell'andamento del titolo e qui vengono i dolori. altra cosa potrei ottimizzarlo su esempio metà dell'arco temporale preso in esame e poi testarlo sull'altra metà. ma tutto inutile....

avrò testato 1000 indicatori/oscillatori ecc...nottate buttate nel cesso proprio e non è quella la strada. i prezzi son la strada tutto il resto fa da contorno


Dan_filosofo