Operatività indici e futures 17 Luglio 07
- Creatore Discussione Fernando'S
- Data di Inizio
dimaraz
Forumer storico
QuickS ha scritto:
errori di traduzione permettendo (ma con l'inglese me la cavicchio)....è una non spiegazione....in quanto se da una parte lo portano ad esempio (il Dax)....lo fanno usando non l'indicativo...ma il condizionale (quindi forse chi ha scritto non lo sa nemmeno lui)
Ho trovato (per quel che ho capito) che l'indice Dax che viene pubblicato come Xetra-Dax non viene calcolato sull'effettivo calcolo della base azionaria...ma riparametrando l'andamento del futures Dax!
per quanto riguarda gli indici Total Return...ho scoperto solo che l'Italia si è dovuta adeguare ma che viene pubblicato solo in chiusura di contrattazioni un valore ricalcolato per Sp/Mib- Mib- MIdex e Mibtel ad uso certi Etf o fondi.
Petizionatore6710
Forumer storico
dimaraz ha scritto:
Sull'elenco di Borsa Italiana non trovo una corrispondenza diretta tra S&PMIB e suo corrispondente TOTAL RETURN.
In ogni caso mi sembra di poter affermare in forma definitiva che se si confrontano i due Futures S&PMIB e DAX questi in qualsiasi momento sono scevri dall'effetto stacco di dividendi.
dimaraz
Forumer storico
interessante anche quanto scritto qui:
http://www.soldionline.it/a.pic1?EL=CBB2DDCA954FAD8DC125715D002CF195
anche se mi pare strano il grafico!!! (come può essere che sia nella primaviolenta fase di salita 98/2000..e pure nella successiva violenta discesa indice e indice rettificato corrano quasi alla pari mentre dal 2003 inizia una divergenza sempre + marcata???
( sostenevo come qui si stacchino cedole persino superiori agli utili...ma fino a questo punto?)
http://www.soldionline.it/a.pic1?EL=CBB2DDCA954FAD8DC125715D002CF195
anche se mi pare strano il grafico!!! (come può essere che sia nella primaviolenta fase di salita 98/2000..e pure nella successiva violenta discesa indice e indice rettificato corrano quasi alla pari mentre dal 2003 inizia una divergenza sempre + marcata???
( sostenevo come qui si stacchino cedole persino superiori agli utili...ma fino a questo punto?)
quicksilver
Forumer storico
dimaraz ha scritto:
credo sia una questione matematica, lo vedi aumentare perchè viene fatto partire nello stesso punto quindi è normale che piu passa il tempo e piu si allontana, poi c'è un mix di fattori quali il fatto appunto che gli utili sono aumentati dal 2003 in poi e che come nell'interesse composto reinvestire piu quote rende di piu in maniera esponenziale (detto in soldoni)
dimaraz
Forumer storico
tornando all'attualità....strana questa salita (d'altronde generalizzata...Ibex persino positivo) prima dei dati..!!!??!!
restiamo ancora nel campo del ritracciamento (50% della discesa di oggi)...ma se fossi short...comincerei a sentire puzza di bruciato.
Anche se quello che è il normale range di movimento giornaliero lo abbiam fatto (400 punti min-max)....stiamo all'erta...opzioni in scadenza!
A chi ha avuto il coraggio e la fortuna col long:
never let a profit run into a loss
restiamo ancora nel campo del ritracciamento (50% della discesa di oggi)...ma se fossi short...comincerei a sentire puzza di bruciato.
Anche se quello che è il normale range di movimento giornaliero lo abbiam fatto (400 punti min-max)....stiamo all'erta...opzioni in scadenza!
A chi ha avuto il coraggio e la fortuna col long:
never let a profit run into a loss
dimaraz
Forumer storico
QuickS ha scritto:
mi resta qualche perplessità comunque....l'analisi parte dal 31/12/1997...se leggi la tabellina sotto occorre arrivare al 23/3/98 per trovare uno scostamento di 5 punti base ...peccato la tabellina si fermi li...ma se guardi bene il grafo..le 2 linee corrono sempre molto vicine....a volte sovrapponendosi fino al primo minimo del Ottobre/Novembre 2002...ancora nel secondo minimo del Marzo successivo sono entro il distacco precedente...poi inizia la divergenza
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