Operatività Indici & Futures - Open - Cap. 2

[amadeus91]

pop milano- con metodo tim

grazie, cercherò di approfondire meglio che tipo di piattaforma hanno

 

[Mila]

scusa potresti dire con che broker operi per fare questo metodo?
a parte la capitalizzazione richiesta per la marginazione su vendite di opzioni (e la capacità di gestire situazioni in cui la vola si impenna di colpo), ma per esempio fineco da un lato non permette di vendere...iwbank fa delle porcherie inenarrabili e del tutto inspiegabili sulle opzioni vendute, anche quando si tratta di normalissimi spread o butterfly, cioè strategie copertissime e sulla stessa scadenza. Non oso pensare a cosa succederebbe su iwbank in una giornata come l'11 agosto scorso in cui siamo andati in backwardation con la volatilità quasi raddoppiata in poche ore su strategie di vendita scoperta di opzioni, mi sa che chiederebbero marginazioni di varie centinaia di miglia di euro per non chiudere.

Già...

 

[tonistraga]

scusa potresti dire con che broker operi per fare questo metodo?
a parte la capitalizzazione richiesta per la marginazione su vendite di opzioni (e la capacità di gestire situazioni in cui la vola si impenna di colpo), ma per esempio fineco da un lato non permette di vendere...iwbank fa delle porcherie inenarrabili e del tutto inspiegabili sulle opzioni vendute, anche quando si tratta di normalissimi spread o butterfly, cioè strategie copertissime e sulla stessa scadenza. Non oso pensare a cosa succederebbe su iwbank in una giornata come l'11 agosto scorso in cui siamo andati in backwardation con la volatilità quasi raddoppiata in poche ore su strategie di vendita scoperta di opzioni, mi sa che chiederebbero marginazioni di varie centinaia di miglia di euro per non chiudere.

ad es in questo momento ho margine a garanzia di 9000 euro- 4 mini lunghi tra sett e ottobre - una call 22000 + 1 22100- meno una put 21600 più unjas 21500 più una put 21300 meno- 1 21000 queste posizioni da solo impegnano circa 3000 euro i restanti 6000 li caccola per lecall da 22200 alle put 20500 che potrei chidere in gain e liberare margine ma credo che lunedi martedì varranno un niente

 

[amadeus91]

Già...

vedo che ci siamo scontrati in tanti con questo "problemuccio" di non facile soluzione

 

[tonistraga]

ad es in questo momento ho margine a garanzia di 9000 euro- 4 mini lunghi tra sett e ottobre - una call 22000 + 1 22100- meno una put 21600 più unjas 21500 più una put 21300 meno- 1 21000 queste posizioni da solo impegnano circa 3000 euro i restanti 6000 li caccola per lecall da 22200 alle put 20500 che potrei chidere in gain e liberare margine ma credo che lunedi martedì varranno un niente

vediam se mi danno 500 eni a 13,38 le compro a leva- sulle posizioni descritte sopra ho omesso il fibbone venduto a 425- e quindi e come se fossi short di un mini che di margini impegna con banca pm circa 2500 euro- con fineko che nn applica il tim ci vogliono molto di più di margini e poi le opzioni le puoi solo comprare- altri broker-

 

[amadeus91]

ad es in questo momento ho margine a garanzia di 9000 euro- 4 mini lunghi tra sett e ottobre - una call 22000 + 1 22100- meno una put 21600 più unjas 21500 più una put 21300 meno- 1 21000 queste posizioni da solo impegnano circa 3000 euro i restanti 6000 li caccola per lecall da 22200 alle put 20500 che potrei chidere in gain e liberare margine ma credo che lunedi martedì varranno un niente

qui non hai scritto la scadenza delle opzioni, ma mi pare di capire che siano tutti spread verticali, ma non fa niente, non voglio sapere la tua operatività nello specifico, anche se immagino che siano tutte su settembre o ottobre anche quelle.
cmq già i 3000€ per 3 spread da 100 o 200 punti non quadrano: la massima perdita possibile credo sia inferiore ai 1000€ anche perchè sono strategie che mi pare che in parte si coprano tra loro
tra l'altro sulle otm che stanno per scadere i broker aumentano a dismisura i margini, per un meccanismo che mi hanno spiegato chiamarsi "short option adjustment"...
in ogni caso vedo che nemmeno tu vendi opzioni nude ma sono tutte strategie coperte, quindi i margini, per quanto nettamente superiori alla massima perdita (e questa cosa mi risulta sempre inconcepiblie), sono ancora accettabili, sarebbe interessante invece sapere quanto chiederebbero di margine su semplice vendita di opzioni e magari con volatilità sopra i 20/25

 

[tonistraga]

vediam se mi danno 500 eni a 13,38 le compro a leva- sulle posizioni descritte sopra ho omesso il fibbone venduto a 425- e quindi e come se fossi short di un mini che di margini impegna con banca pm circa 2500 euro- con fineko che nn applica il tim ci vogliono molto di più di margini e poi le opzioni le puoi solo comprare- altri broker-

cosa farà la settimana prossima? bha a saperlo- farà + 1,5-piu" 2% o è più facile che puo fare -meno 2% magari per spaventare i venditori di put- nn ce la faccio ad essere rialzista - il grafiko dice di si- io faccio il contrario e mi propongo in acquisto a 132 per una put 21800- funzionale a proteggere i fib acquistati e perché no a vendere put a valanga se x caso vogliono fare i skerzetti- quindi una put 21800 a 132

 

[tonistraga]

cosa farà la settimana prossima? bha a saperlo- farà + 1,5-piu" 2% o è più facile che puo fare -meno 2% magari per spaventare i venditori di put- nn ce la faccio ad essere rialzista - il grafiko dice di si- io faccio il contrario e mi propongo in acquisto a 132 per una put 21800- funzionale a proteggere i fib acquistati e perché no a vendere put a valanga se x caso vogliono fare i skerzetti- quindi una put 21800 a 132

comprata a 154 la 21800- lunedi con un più 0,3 varrà 90- va be lo stesso

 

[tonistraga]

qui non hai scritto la scadenza delle opzioni, ma mi pare di capire che siano tutti spread verticali, ma non fa niente, non voglio sapere la tua operatività nello specifico, anche se immagino che siano tutte su settembre o ottobre anche quelle.
cmq già i 3000€ per 3 spread da 100 o 200 punti non quadrano: la massima perdita possibile credo sia inferiore ai 1000€ anche perchè sono strategie che mi pare che in parte si coprano tra loro
tra l'altro sulle otm che stanno per scadere i broker aumentano a dismisura i margini, per un meccanismo che mi hanno spiegato chiamarsi "short option adjustment"...
in ogni caso vedo che nemmeno tu vendi opzioni nude ma sono tutte strategie coperte, quindi i margini, per quanto nettamente superiori alla massima perdita (e questa cosa mi risulta sempre inconcepiblie), sono ancora accettabili, sarebbe interessante invece sapere quanto chiederebbero di margine su semplice vendita di opzioni e magari con volatilità sopra i 20/25

sono tutte settembre - la put 21500 comprata sett llho kiusa era l'unika ottobre

 

[tonistraga]

qui non hai scritto la scadenza delle opzioni, ma mi pare di capire che siano tutti spread verticali, ma non fa niente, non voglio sapere la tua operatività nello specifico, anche se immagino che siano tutte su settembre o ottobre anche quelle.
cmq già i 3000€ per 3 spread da 100 o 200 punti non quadrano: la massima perdita possibile credo sia inferiore ai 1000€ anche perchè sono strategie che mi pare che in parte si coprano tra loro
tra l'altro sulle otm che stanno per scadere i broker aumentano a dismisura i margini, per un meccanismo che mi hanno spiegato chiamarsi "short option adjustment"...
in ogni caso vedo che nemmeno tu vendi opzioni nude ma sono tutte strategie coperte, quindi i margini, per quanto nettamente superiori alla massima perdita (e questa cosa mi risulta sempre inconcepiblie), sono ancora accettabili, sarebbe interessante invece sapere quanto chiederebbero di margine su semplice vendita di opzioni e magari con volatilità sopra i 20/25

loro banca pop mil hanno un calcolatore margini- si nn vado mai con opzioni nude x questioni di margini- anke perke mi muovo con azioni sempre a leva che vendo o compro se sto piu short o piu long- insomma faccio casino- ma l'importante è gainare- e quando ci sono le scadenze trimestrali è profittevole vendere o comprare opzioni - ad es avendo su sett 2 min a 840 ogni volta che il mercato varca gli 800 vendo call da 22000 22200 lo stesso faccio sul supporto 21500 21600 avendo fib grrosso venduto a 21425- quest'ultimo nn volendo capitalizzare la perdita farò rollover- e kredo e spero di vedere il 20500 -20600 entro la terza decade di sett o i primi di dicembre- in ogni caso x questioni di margini quando scadranno le opzioni venerdì il dicembre short sarà accompagnato da due min che ho in carico a 21600