minestrone
Nuovo forumer
In questi casi conviene spostarsi su altre scadenze con strike diversi oppure rimanere sulla solita scedenza ma andare su strike inferiori e chiaramente aumentando il numero di put i nmodo che il premio sia lo stesso?
Opzioni operazioni fattibili con isoalpha (1 Viewer)
- Creatore Discussione arseniolupin
- Data di Inizio
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Forumer storico
un occhio di riguardo sempre al money management, non è sempre consigliabile aumentare la propria esposizione, nel caso tu sia in controtrend, rischi di essere divorato dal mercato ...
meglio piuttosto venire assegnati e cercare di recuperare col covered call writing
911
Piano piano
Effettivamente abbiamo ancora un bel pò di tempo davanti, in questi giorni vedo solo analisi tecniche (gonfiate) e che vedono sol short e oggi di nuovo up.
911
Piano piano
porchetto
la casa non fallisce
aumentare le put aumenta il riskio non mi sembra una strategia corretta
una put la vendi perchè sei coperto dai soldi necessari per comprare
la strategia deve essere sempre coperta
dal titolo se vendi la call
dai soldi se vendi la put
porchetto
la casa non fallisce
approfitto di questo magnifico 3d per porre un problema filosofico ceh mi si è posto davanti confrontandomi con una persona esperta di strategie npw e ccw
il problema è avendo il titolo e applicando la strategia ccw se il mercato scende le call le vendo comunque sopra al pmc del titolo?
oppure è meglio accettare di vendere call con strike sotto il pmc e rischiare una perdita da controbilanciare poi con una successiva npw?
se vedo i mercati che scendono come è successo ora tra febbraio e marzo cosa faccio mi copro con una put? eventualmente lunga e molto OTM così da costarmi poco?
grazie
il problema è avendo il titolo e applicando la strategia ccw se il mercato scende le call le vendo comunque sopra al pmc del titolo?
oppure è meglio accettare di vendere call con strike sotto il pmc e rischiare una perdita da controbilanciare poi con una successiva npw?
se vedo i mercati che scendono come è successo ora tra febbraio e marzo cosa faccio mi copro con una put? eventualmente lunga e molto OTM così da costarmi poco?
grazie
rino555
Nuovo forumer
uhmmmm... prima di entrare nello specifico della domanda ...
tieni presente che fare ccw o npw sono due posizioni assolutamente equivalenti se vendi call coperte o vendi put nude sei sostanzialmente nella stessa posizione...
ciao
porchetto
la casa non fallisce
grazie Rino approfondire le tematiche sulle opzioni è un argomento che mi prende molto.
Le prime indicazioni sull'argomento le ho avute da questo amico che è una perosna stimata, scrive anche su questo forum e mi ha parlato delle ccw e delle npw come delle strategie a basso (non nullo) rischio per incrementare il rendimento di un portafoglio azionario, specialmente se i mercati lateralizzano, con un target del 20%, dato dalla vendita mese mese di opzioni all'incirca per il 2% del sottostante, quindi con un rendimento medio di circa il 10%.
Sono interessato alla questione ma parlando con altri esperti, mi segnalavano che applicando il metodo di vendita di opzioni call coperte e put nude si rischia di perdere il potenziale rialzo dei mercati. Sicuramente è un metodo interessante quando i mercati sono laterali.
Un errore che ho fatto finora è stato quello di non vendere call con strike sotto il mio pmc del sottostante quindi salto il mese, allungo la durata, oppure vendo ma a prezzi bassi.
Sicuramente è più efficace applicare il metodo vendento opzioni ATM ad un mese dalla scadenza, si ottimizza la riduzione del valore dell'opzione al trascorrere del tempo ma dovendo vendere atm se il sottostante è in perdita, se si viene eseguiti nella ccw con la successiva rivendita della npw si recupera meglio che tenere fermo il titolo in ptf?
ragiono esattamente come un cassettista pigro non metto stop loss ma aspetto che le azioni tornino ai corsi di acquisto incassando i dvd (ho azioni tranquille tipo eni) ma applicare la strategia è migliorativa rispetto a non fare niente?
non è che si rischia di cumulare le perdite sia con la ccw che con la successiva npw?
non è bene fare considerazioni in merito ed al limite rollare le opzioni?
Le prime indicazioni sull'argomento le ho avute da questo amico che è una perosna stimata, scrive anche su questo forum e mi ha parlato delle ccw e delle npw come delle strategie a basso (non nullo) rischio per incrementare il rendimento di un portafoglio azionario, specialmente se i mercati lateralizzano, con un target del 20%, dato dalla vendita mese mese di opzioni all'incirca per il 2% del sottostante, quindi con un rendimento medio di circa il 10%.
Sono interessato alla questione ma parlando con altri esperti, mi segnalavano che applicando il metodo di vendita di opzioni call coperte e put nude si rischia di perdere il potenziale rialzo dei mercati. Sicuramente è un metodo interessante quando i mercati sono laterali.
Un errore che ho fatto finora è stato quello di non vendere call con strike sotto il mio pmc del sottostante quindi salto il mese, allungo la durata, oppure vendo ma a prezzi bassi.
Sicuramente è più efficace applicare il metodo vendento opzioni ATM ad un mese dalla scadenza, si ottimizza la riduzione del valore dell'opzione al trascorrere del tempo ma dovendo vendere atm se il sottostante è in perdita, se si viene eseguiti nella ccw con la successiva rivendita della npw si recupera meglio che tenere fermo il titolo in ptf?
ragiono esattamente come un cassettista pigro non metto stop loss ma aspetto che le azioni tornino ai corsi di acquisto incassando i dvd (ho azioni tranquille tipo eni) ma applicare la strategia è migliorativa rispetto a non fare niente?
non è che si rischia di cumulare le perdite sia con la ccw che con la successiva npw?
non è bene fare considerazioni in merito ed al limite rollare le opzioni?
deltazero
Forumer storico
ti do 1 spunto
prendi i soldi destinati a eni e dividi in 10 lotti,5 lic ompri e 5 no
poi vendi put per il no dei 5 lotti su 3 scad e 3 strike tutti otm del 5% 10% 15%
sui 5 lotti comprati vendi call su 3 scad e 3 strike tutti otm del 5% 10% 15%
e aspetti
la prox mossa la fa il mercato che o ti consegna delle eni o ti ritira delle eni, e su questa nuova situazione rifai la stessa cosa
Aivojen Siirto
Opzionista Oscillante
Ho capito il concetto ma non la pratica
15% la scadenza più lontana, immagino
Come faccio a vendere call su 5 lotti su 3 scad su 3 strike? Mi sembra che servano 9 lotti per ccw oppure ti fai marginare?
15% la scadenza più lontana, immagino
Come faccio a vendere call su 5 lotti su 3 scad su 3 strike? Mi sembra che servano 9 lotti per ccw oppure ti fai marginare?