Programmazione Metatrader Overfitting_II (per principianti)

[Tolomeo]

Ciao io non sono convinto che soso abbia calcolato chissà quale algoritmo misterioso o miracoloso e cmq anche se fosse la cosa è irrilevante ai fini pratici perché ci puoi arrivare da solo
I vari livelli di taglio come li definisci te sono dovuti agli HFT se capisci come lavorano non è difficile sfruttarne i movimenti.
Per cominciare in un certo qual modo ad inquadrare il problema e lavorarci sopra inizia a considerare la volatilità del mercato delle sedute precedenti.
Una volta che avrai calcolato i tuoi livelli quello che conta a parer mio è montarci sopra la giusta strategia!

Notte

Ciao Marco, non ho mai considerato finora la questione HFT e come si possa fare per leggere dal grafico come lavorano.
Se mi dai brevemente qualche dritta, potrei approfondire.
Quello che ho, e' un programmino che calcola il "market profile" di ogni seduta, come si vede dal grafico, che indubbiamente puo' essere di aiuto per vedere i livelli di prezzo piu' scambiati.
Sarebbe un po' complicato, ma non impossibile, inserirlo nel TS automatico.
Se non troviamo niente di meglio, potrebbe essere la soluzione per definire i livelli su cui "affettare" il grafico.

 

[Tolomeo]

Salve Tolomeo, non so se avevi letto quello che avevo scritto sul 3 D si soso, =113, ma almeno con il fib o mini fib, fare 80 punti tutti i gg con una sola entrata long o short senza lo stop loss o anche con uno stop loss non e per niente sicuro, poi con altri strumente: oro, crude, valuta, nn saprei perchè non nn li seguo.
Cmq la cosa mi pare molto interessante, credo che molto dipenda dall'orario di entrata, oltre naturalmente indovinare il long o lo short, ma se uno indovila la posizione lon o short naturalmente gli 80 euro sono sicuri!

Notte a domani

Ciao secoli.
Anch'io penso che la questione centrale sia: scegliere la direzione di entrata.
Tutti gli altri aspetti:

- livello di entrata
- take profit (ovvio = 80)
- stop loss, il piu' piccolo possibile e comunque inferiore a 80

mi sembrano di piu' facile soluzione.
Se si individua una direzione certa, lo stoploss non scatterà (come dice soso) e il profit di 80 e' quasi certo.
Per migliorare il profitto medio si potrebbe applicare il trailing anche allo stoploss in modo che, se anche non si raggiungono gli 80 punti, nel frattempo lo stop si e'alzato e magari e' entrato già nella parte positiva del trade.
Anche se non ce l'ha dimostrato, penso che soso abbia un buon metodo per scegliere la direzione del trade, senza usare indicatori e oscillatori; quale sara ?

 

[Tolomeo]

secondo me le devi calcolare o dall'apertura o dal minimo o max della prima candela di un certo timeframe

il problema però è come entri in posizione? chi ti dice che al raggiungimento della linea il prezzo continua o rimbalza?

Ciao super...
Siamo tutti d'accordo che la questione centrale sia la scelta long o short di entrata.
Una volta entrati,come dicevo nella risposta a secoli, potremmo lavorare con un trailing stop.
Esempio: entrata long a 22000 con stop a 21960 (stop di -40 punti ovvero metà del take pofit); se scende subito, perdiamo 40 e buonanotte; se comincia a salire e mettiamo un trailing di 40, lo stop segue il prezzo; a 22040 lo stop diventa 22000; se non raggiungiamo 22080 ma supponiamo 22060 e poi ritraccia, nel frattempo lo stop sarà portato a 22020 e se scatta avremmo comunque un gain di +20.
La cosa piu' importante e che, nel caso long, non si scenda subito (e viceversa in caso short).
Dunque, si torna sempre al punto centrale: come scegliere la direzione giusta, senza usare indicatori e oscillatori ?

 

[Tolomeo]

Se provi a svincolare le orizzontali dagli 80 punti e ... le stesse orizzontali le imposti come ... S 1,2 e 3 ... ed R 1,2 e 3 ... il pivot ... tutto commisurato al tipo di frame ... e forse ti salta fuori qualcosa di meno probabilistico.

Bel lavoro, grazie.

Ciao Franzo.

A lavorare con i Pivot point ci ho già provato in passato con scarsi risultati.
Avrei anche già tutti i programmini pronti, compreso il TS automatico.
Come vedi dal grafico, i Pivot "tagliano" i prezzi a fette molto piu' grandi e risulta piu' difficile catturare il salto tra un livello e l'altro.
Potrei provare a usere i livelli intermedi tra un Pivot e l'altro, ma in questo caso potrei avere "fettine" troppo piccole o ancora troppo grandi.
Credo che l'idea dello small gain tarato sullo strumento, (80 nel caso del Ftse) sia l'idea vincente di questo possibile TS.
Anche perche' di livelli distanziati di 80 se ne possono mettere quanti se ne vogliano, mentre i Pivot point sono in numero limitato.
In ogni caso, sia lavorando con livelli small gain o Pivot, la questione e sempre quella: azzeccare la direzione giusta.

 

[Franzo]

si Tolomeo, ho capito il tuo approccio, ti ringrazio per la risposta, ... forse perchè io sono un utente di R e S con relativi pivot mi viene più facile argomentare, ... ma, probabile tu abbia uno stimolo mentale che forse percepisco, ... non mi rimane che attendere l' evoluzione del vostro prezioso ragionare.

 

[Tolomeo]

Voglio resistere alla tentazione di usare uno dei miei amatissimi oscillatori, per decidere la direzione dei trade, per non scadere nella necessità di dover ottimizzare dei parametri di configurazione (overfitting assicurato !).

L'alternativa agli indicatori/oscillatori, sono le figure (pattern) di inversione.

In letteratura se ne trovano a bizzeffe: J.Ross, L.William, Sperandeo ecc.
Andro' a rivedermele.

Se qualcuno mi volesse suggerire qualche pattern migliore degli altri ... dio lo benedica.

Comincero' a scrivere un Ts automatico "Small Gain" che usi un pattern di inversione (che poi potro' successivamente cambiare).

Tra un paio di giorni penso che potrò mostrarvi qualche risultato.

 

[daniele26]

secondo me le devi calcolare o dall'apertura o dal minimo o max della prima candela di un certo timeframe

il problema però è come entri in posizione? chi ti dice che al raggiungimento della linea il prezzo continua o rimbalza?

Esatto . Lo schema prevede dopo la chiusura 1a candela 30minuti (9,30) la prima chiusura candela dei 5 minuti con chiusura sopra long se sotto short con tg 60/80 punti, Proviamo a vedere (se nn va prova orario)
ps. (Tolomeo se ci fai un ts automatico e funziona ci dai il codice sorgente??)

 

[Tolomeo]

Esatto . Lo schema prevede dopo la chiusura 1a candela 30minuti (9,30) la prima chiusura candela dei 5 minuti con chiusura sopra long se sotto short con tg 60/80 punti, Proviamo a vedere (se nn va prova orario)
ps. (Tolomeo se ci fai un ts automatico e funziona ci dai il codice sorgente??)

Grazie daniele,
quello che proponete e' un pattern e quindi andrebbe benissimo perche' non ha parametri.
Lo metto subito in cantiere !
Se riusciamo a fare un TS che funziona, pubblichero' il sorgente.
Io penso che nell'infinità del mercato, se anche qualche decina di trader in piu' va in gain non se ne accorgerà nessuno.

 

[daniele26]

Grazie daniele,
quello che proponete e' un pattern e quindi andrebbe benissimo perche' non ha parametri.
Lo metto subito in cantiere !
Se riusciamo a fare un TS che funziona, pubblichero' il sorgente.
Io penso che nell'infinità del mercato, se anche qualche decina di trader in piu' va in gain non se ne accorgerà nessuno.

SSSSHH che il nemico ci ascolta

 

[daniele26]

Grazie daniele,
quello che proponete e' un pattern e quindi andrebbe benissimo perche' non ha parametri.
Lo metto subito in cantiere !
Se riusciamo a fare un TS che funziona, pubblichero' il sorgente.
Io penso che nell'infinità del mercato, se anche qualche decina di trader in piu' va in gain non se ne accorgerà nessuno.

Riesci una volta fatto fare un test su3 /6 mesi addietro?