Programmazione Metatrader Overfitting_II (per principianti)

[autotrader]

Grazie per le dritte, io stavo pensando che forse il problema poteva ricevere qualche contributo anche dalla scomposizione armonica di una serie.

Anni fa persi tempo a costruire un excel che ricostruiva una serie dalle sue armoniche.
Alla fine i parametri delle armoniche possono essere equivalenti ai parametri di un ts, che ne pensate?

Allego il file, non ricordo bene come funzionasse, però l'ho provato è funziona.
La serie è quella di Fiat ed è ricostruita dalla barra 745 alla 1859, quindi circa 340 barre daily con poche armoniche, direi che l'overfitting è facile da beccare, appena cresce un poco il numero dei parametri.

Che ne dite? Ha un senso il contributo?

Magari l'excel può essere utile a qualcuno, basta mettere una serie, mettere i parametri e cliccare prima su analyze e poi su approx per ottenere il grafico.

 

[marofib]

grazie

anche, pero' io non ho mai quagliato come vorrei
un talebano ti dira' invece subito le frequenze a memoria

 

[autotrader]

Avevo costruito l'analisi spettrale di cui sopra quando stavo studiando la teoria di Hurst. Il lavoro mi costò tanto impegno, anche perchè nel libro di Hurst si spiega, ma non va nel dettaglio, dovetti ricercare anche altre procedure che sono solo accennatte, correggere qualche segno errato, ma alla fine arrivai al risultato che ho condiviso.

Però dopo tanto lavoro, mi sembrò tutto inutile e la cosa terminò là.

Non ricordo neppure tanto la logica e dunque i punti di forza e di debolezza di una tale ricostruzione della serie storica.

Ma comunque l'idea che voglio condividere con voi e che magari qualcuno, Marofib?, potrebbe portare avanti è la seguente.

Si potrebbe usare la ricostruzione per avere un ottimo indicatore di trend in atto ?! Magari da usare come filtro piuttosto che da tradare tale e quale?

1-Si prende la serie storica fino all'ultimo dato disponibile e la si decompone spettralmente;
2-La pendenza del segnale ricostruito dà il trend in atto;
3-Si ripete dal passo 1 all'acquisizione di un nuovo dato della serie (i dati devono essere in numero dispari, quindi almeno ogni 2 dati aggiunti)

L'idea è terra terra quella di John Ehlers e del suo famoso Software Mesa.

La decomposizione mi pare che scelga automaticamente il numero delle frequenze necessarie per la ricostruzione in base ad un parametro che indica l'errore massimo tra serie dati e serie ricostruita. Quindi all'aumentare dei dati di input non necessariamente devono crescere le frequenze in output. Infatti ieri ho verificato questo con dei tentativi sulla serie FIAT.

Che dite? Che dici Maro? Tu avresti sicuramente le capacità per cimentarti.

 

[marofib]

io sto ancora aspettando Godot

eppure in astratto pare li' a portata di mano....pero' poi quando vado a sporcarmi le mani...raccolgo sempre poco
meglio se contestualizzo....ma a questo punto è vera gloria?

resta il fatto che se uso una media...di sicuro la metto con la frequenza rilevata

 

[Tolomeo]

Vedo che avete avviato una discussione molto interessante .
Molto bene.
Vorrei dare un contributo ma sono ancora collegato in modo breve e precario, da un bar sul lungomare.
Il mio modem di casa e' saltato e Telecom ci metterà una settimana per mandarmene uno nuovo.
Intanto sto lavorando ancora sul pattern di Dan Gramza e sulla nuova idea di maro...
A presto (spero).

 

[massimo ceraldo]

Vedo che avete avviato una discussione molto interessante .
Molto bene [...] da un bar sul lungomare.

ah ah... non guardare troppi bikini ;-), in questo modo eviterai di spaccarti le orbite degli occhi !

ciao.

 

[Tolomeo]

ah ah... non guardare troppi bikini ;-), in questo modo eviterai di spaccarti le orbite degli occhi !

ciao.

Ho (intra)visto cose (sotto i bikini) che voi umani non potete nemmeno immaginare ...

 

[Tolomeo]

Resume ...

Prima di entrare dentro le varie questioni aperte, penso sia utile riassumere i lavori pendenti, in via di completamento :

i) TS automatico, con gestione ordini basato sull'indicatore "Segnali_Cicli_TO" (metodo Torino)

ii) TS automatico, con gestione ordini, basato sull'indicatore "Shadow" (pattern Dan Gramza)

iii) backtest preliminari, su vari strumenti, dei due TS suddetti

Ci sono poi le nuove idee da sviluppare, ancora in fase di progetto:

a) segnali e TS automatico per operare intraday su cicli T-3 e T-4, con un metodo derivato dal metodo Torino

b) segnali e TS automatico basati sul recente aggiornamento dell'idea di marofib (http://www.investireoggi.it/forum/overfitting_ii-per-principianti-vt84491-60.html#post4267130);

c) varianti del TS_Daee che abbinano i breakout di supporti e resistenze con altri oscillatori (es. Shaff) e indicatori (es. Hull e tripleEMA), piu' efficenti del semplice cross di medie aritmetiche.

Insomma, di lavoro da fare ce n'e' parecchio e il 3D continua...

 

[Tolomeo]

TS_Marofib filtrato

...
il succo e' questo, poi ognuno se l'accrocca a modo suo
si entra sulla rottura, ma cmq assecondando il trend degli ultimi 2 3 gg....o magari filtrato da qualcos'altro

a quel punto stoploss in base alla volatilita' dell'ultima settimana.....e chiusura serale

poi e' chiaro che qualche limatura si puo' fare....ma solamente sullo stop....magari perche' e' un su un livello e conviene attendere ecc

Le frasi in rosso sono la sintesi delle questioni su cui lavorare.

Nell'ultima versione che avevo fatto, avevo introdotto la media di Hull, come filtro per ridurre i breakout contro il trend, e il TS dava risultati migliori; mi sono ripromesso di provare altri arnesi, per cercare un ulteriore miglioramento (qualcuno ha qualche suggerimento ?).

Come valutazione della volatilità, chiedo a marofib cosa utilizza.

Il punto critico del TS (e di quasi tutti i TS) e' il criterio di uscita; entrare e' facile, il difficile e' stabilire il momento opportuno per uscire, evitando stoppate controproducenti o perdite di profitto.

Proprio ieri ho trovato e studiato i segnali di un TS simile al nostro, che sembra avere un buon rendimento; ho scoperto che le entrate (sul FtseMib) sono basate sul breakout dei min/max della seconda candela M30 (dalle 9.30 alle 9,59), ma non sono ancora riuscito a capire quale sia il criterio di take profit; il tutto mi ha convinto che su questo valga la pena di lavorare ancora (qualche idea ?).

 

[Tolomeo]

Riguardo ad algo ottenuti con l'evoluzione genetica, ne ho acquistati alcuni, ma devo dire che non li ho, al momento, neppure provati. Ed è passato forse due mesi. Questo perchè quando ho visto l'elevato numero di parametri di cui sono farciti la fiducia mi è scappata dal cuore e dalla mente.
Cmq ovviamente quando avrò tempo vedrò cos'avrebbero fatto in outofsample.

Voi che esperienza avete?

Sulla base della mia (modesta) esperienza su MT4, che consente di usare un algoritmo genetico per le ottimizzazioni, l'unico vantaggio che ho trovato e' la velocizzazione.
L' algoritmo consente infatti di trovare l' ottimizzazione usando un numero ridottissimo di combinazioni dei parametri.

Se si scrive un EA con tanti parametri, ottimizzare su tempi lunghi significa impegnare il computer per giorni e giorni; con l'algoritmo genetico si riducono i tempi fino al 90%.
Questo invoglia a scrivere EA sempre piu' cervellotici con tantissimi parametri e a ottenere equity favolose ma ... super_overfittate
In definitiva, l'algoritmo aiuta sui tempi delle ottimizzazioni ma non contribuisce minimamente a migliorare la bonta di un TS.