Programmazione Metatrader Overfitting_II (per principianti)

[marofib]

pero' c'e' sempre il peccato originale

parti da una data che e' riconoscibile solo a posteriori..mentre i conteggi partono da li'....troppo facile

 

[luka46]

Avevo costruito l'analisi spettrale di cui sopra quando stavo studiando la teoria di Hurst. Il lavoro mi costò tanto impegno, anche perchè nel libro di Hurst si spiega, ma non va nel dettaglio, dovetti ricercare anche altre procedure che sono solo accennatte, correggere qualche segno errato, ma alla fine arrivai al risultato che ho condiviso.

Però dopo tanto lavoro, mi sembrò tutto inutile e la cosa terminò là.

Non ricordo neppure tanto la logica e dunque i punti di forza e di debolezza di una tale ricostruzione della serie storica.

Ma comunque l'idea che voglio condividere con voi e che magari qualcuno, Marofib?, potrebbe portare avanti è la seguente.

Si potrebbe usare la ricostruzione per avere un ottimo indicatore di trend in atto ?! Magari da usare come filtro piuttosto che da tradare tale e quale?

1-Si prende la serie storica fino all'ultimo dato disponibile e la si decompone spettralmente;
2-La pendenza del segnale ricostruito dà il trend in atto;
3-Si ripete dal passo 1 all'acquisizione di un nuovo dato della serie (i dati devono essere in numero dispari, quindi almeno ogni 2 dati aggiunti)

L'idea è terra terra quella di John Ehlers e del suo famoso Software Mesa.

La decomposizione mi pare che scelga automaticamente il numero delle frequenze necessarie per la ricostruzione in base ad un parametro che indica l'errore massimo tra serie dati e serie ricostruita. Quindi all'aumentare dei dati di input non necessariamente devono crescere le frequenze in output. Infatti ieri ho verificato questo con dei tentativi sulla serie FIAT.

Che dite? Che dici Maro? Tu avresti sicuramente le capacità per cimentarti.

Avevo fatto un software in matlab, che utilizzafa la trasformata di Fourier, prima il segnale doveva passare il detrend ( anche qui mille metodi utilizzati), alla fine in sample bellissimo, out una schifezza, per me non si va da nessuna parte.. poi magari qualcuno ci riesce.

Ps: anche sul mesa ho qualche dubbio...

 

[luka46]

pero' c'e' sempre il peccato originale

parti da una data che e' riconoscibile solo a posteriori..mentre i conteggi partono da li'....troppo facile

quello che cercavo di dire un pò di post fa

 

[Tolomeo]

quello che cercavo di dire un pò di post fa

Sinceramente non capisco cosa ci sia di drammatico nel definire una data di inizio della sequenza ciclica.
Chiunque usa l'analisi ciclica comincia il suo lavoro guardando indietro alla ricerca di un minimo piu' profondo, che coincide con l'inizio di un ciclo di ordine superiore.
Da li si inizia la scansione dei cicli piu' corti.
La stessa cosa fa questo TS.
Lavora esattamente come farebbe un analista ciclico, ma lo fa in automatico, facendo risparmiare tempo e fatica e lavorando anche se noi non siamo davanti al computer.
Nel suo 3D Torino descrive da anni l'operatività di questo metodo.
Dov'e' il vs. problema ?
Forse non avete ancora riflettuto bene sul fatto che questo TS che lavora sui cicli, cosi' come quello che avevo proposto un paio di mesi fa, non sono assimilabili ai classici TS che lavorano usando altri atrezzi (indicatori, oscillatori, pattern, breakout ecc).
I problemi veri di questi TS sono altri.
Il TS basato sul metodo Torino e' piu' accurato nel definire la fine e l'inizio dei cicli, ma lo fa introducendo un ritardo nel reverse tra short (fine ciclo) e long (inizio nuovo ciclo).
Il TS che avevo proposto tempo fa produce profitti strepitosi se i cicli hanno una durata regolare, che non si discosti troppo dalla durata media, ma fallisce quando i cicli sono molto irregolari.
In definitiva... c'e' del buono e del meno buono ma, secondo me, vale la pena di valutarli piu' approfonditamente, prima di buttare tutto nel cesso.

 

[marofib]

nessuno discute su tutto il resto

riguardo ai conti della serva....non discutiamo nemmeno qui se li calcoli da quando hai capito la partenza del ciclo

imputarli dopo....capisci anche tu che non ha senso....anche perche' la 1 parte e' quella dove rischi di guadagnare di +

sara' anche un caso, ma vedi anche dai grafici postati....che il gain e' all'inizio

 

[luka46]

Sinceramente non capisco cosa ci sia di drammatico nel definire una data di inizio della sequenza ciclica.
Chiunque usa l'analisi ciclica comincia il suo lavoro guardando indietro alla ricerca di un minimo piu' profondo, che coincide con l'inizio di un ciclo di ordine superiore.
Da li si inizia la scansione dei cicli piu' corti.
La stessa cosa fa questo TS.
Lavora esattamente come farebbe un analista ciclico, ma lo fa in automatico, facendo risparmiare tempo e fatica e lavorando anche se noi non siamo davanti al computer.
Nel suo 3D Torino descrive da anni l'operatività di questo metodo.
Dov'e' il vs. problema ?
Forse non avete ancora riflettuto bene sul fatto che questo TS che lavora sui cicli, cosi' come quello che avevo proposto un paio di mesi fa, non sono assimilabili ai classici TS che lavorano usando altri atrezzi (indicatori, oscillatori, pattern, breakout ecc).
I problemi veri di questi TS sono altri.
Il TS basato sul metodo Torino e' piu' accurato nel definire la fine e l'inizio dei cicli, ma lo fa introducendo un ritardo nel reverse tra short (fine ciclo) e long (inizio nuovo ciclo).
Il TS che avevo proposto tempo fa produce profitti strepitosi se i cicli hanno una durata regolare, che non si discosti troppo dalla durata media, ma fallisce quando i cicli sono molto irregolari.
In definitiva... c'e' del buono e del meno buono ma, secondo me, vale la pena di valutarli piu' approfonditamente, prima di buttare tutto nel cesso.

non volevo scatenare l'ira funesta
comunque i ts sono i tuoi, fai come ti pare, quando passerà un pò di tempo vedrai le seguenti cose:

1) è inutile fare un back test cambiando in continuazione parametri, window, logiche
2) è inutile lavorare su 400 ts in simultanea
3) è inutile fare un backtest di un periodo troppo breve
4) è impossibile mettere imput personalizzati quando il ts lo usi su una fracassina di strumenti

forse e dico forse tra un pò di tempo ti ricorderai di questo post e mi dirai grazie

 

[Tolomeo]

non volevo scatenare l'ira funesta
comunque i ts sono i tuoi, fai come ti pare, quando passerà un pò di tempo vedrai le seguenti cose:

1) è inutile fare un back test cambiando in continuazione parametri, window, logiche
2) è inutile lavorare su 400 ts in simultanea
3) è inutile fare un backtest di un periodo troppo breve
4) è impossibile mettere imput personalizzati quando il ts lo usi su una fracassina di strumenti

forse e dico forse tra un pò di tempo ti ricorderai di questo post e mi dirai grazie

Nessuna ira funesta .
Solo che, come ho già avuto modo di dire in passato, con questo 3D io voglio semplicemente socializzare i miei esperimenti di creazione di TS automatici.
Questo e' come un laboratorio di ricerca e sperimentazione.
Qualcuno butta li un'idea... e io cerco di trasformarla in software.
Non sto lavorando disperatamente a mettere a punto un singolo TS.
Preferisco provare a crearne tanti e confrontarli tra loro.
Lo sto facendo da anni.
Nel 90 % dei casi gli esperimenti finiscono nel dimenticatoio.
Negli altri casi c'e' qualcosa di buono, su cui si puo' ancora lavorare e affinare.
Le schifezze ovviamente non ve le propongo.
Quando mi sembra che un'idea sia abbastanza valida, la metto qui, sperando che qualcuno possa contribuire a migliorarla ulteriormente.
Leggendo in giro, non mi sembra di trovare TS molto piu' evoluti o profittevoli di quelli che vengono proposti qui.
Osservo anzi solo lamenti sul fatto che nessun TS e' valido sempre e comunque, che tutte le ottimizzazioni generano overfitting, che i test out-of-sample generano perdite ecc. ecc.
Noto inoltre che molti, per ovviare a questi problemi, ritengono che la soluzione migliore sia quella di far lavorare tre o quattro TS in parallelo, modificando le configurazioni in funzione degli strumenti e delle fasi di mercato; in questa direzione sto cercando di andare anch'io.

 

[Tolomeo]

Test sul TS Cicli T e T+1 (metodo Torino)

... e quindi continuiamo a saggiare questo TS, per capire quanto puo' valere.

Proviamo con Eurostoxx, TF orario, a partire dal T+3 iniziato il 15 gennaio (come il nostrano).
In questo caso, siccome il future quota per 14 ore al giorno, la configurazione sara:

StrtTime = "2015.01.15 11:00"; // data inizio calcolo cicli
minCycledays = 5; // num. minimo sedute giornaliere per ciclo T (o T+1)
dayBars = 14; // numero barre H1 nella seduta
backDays = 2; // numero sedute precedenti per valutare soglie min e max

Vista l'esperienza preliminare col FTSEMib, andiamo per le spicce e ottimizziamo stoploss e takeprofit.
La combinazione migliore e' la seguente :

IniStplss = 130; // stoploss
ProfTrgt = 10; // target profitto per innesco trailing
ProfFctr = 0.9; // percentuale ritracciamento trailing stop da massimo profitto

In sintesi ecco i risultati :

Deposito iniziale 10000.00
Profitto totale netto 118.00
Drawdown assoluto 33.00
Drawdown massimo 98.00 (0.96%)
Operazioni totali 24
Operazioni con profitto (% del totale) 23 (95.83%)
Operazioni in perdita (% del totale) 1 (4.17%)

Il risultato e' curioso; in pratica il TS dice che in tutte le operazioni (in pratica tutti i cicli T) tranne una, conviene incassare 9 euro netti all'inizio del ciclo e poi uscire.
L'unica operazione in perdita vale -130 euro e neutralizza piu' della meta' dei gain.
Con Eurostoxx l'esito e' piuttosto deludente.

 

[Tolomeo]

Continuiamo con EurUSd, a partire dal minimo del 13 marzo, inizio dell'attuale T+3, con questa configurazione gia' ottimizzata:

StrtTime = "2015.03.13 20:00"; // data inizio calcolo cicli
minCycledays = 5; // num. minimo sedute giornaliere per ciclo T (o T+1)
dayBars = 24; // numero barre H1 nella seduta
backDays = 2; // numero sedute precedenti per valutare soglie min e max

IniStplss = 150; // stoploss
ProfTrgt = 160; // target profitto per innesco trailing
ProfFctr = 0.7; // percentuale ritracciamento trailing stop da massimo profitto

Di seguito, performance ed equity.

Deposito iniziale 10000.00
Profitto totale netto 1197.14
Drawdown assoluto 11.52
Drawdown massimo 312.55 (2.85%)
Operazioni totali 13
Operazioni con profitto (% del totale) 10 (76.92%)
Operazioni in perdita (% del totale) 3 (23.08%)

In questo caso il TS opera egregiamente con profittabilità anche migliore rispetto al FtseMib.

 

[Tolomeo]

Proviamo ora SP500, a partire dal minimo del 2 febbraio, inizio del penultimo T+3, con questa configurazione gia' ottimizzata:

StrtTime = "2015.02.02 16:00"; // data inizio calcolo cicli
minCycledays = 5; // num. minimo sedute giornaliere per ciclo T (o T+1)
dayBars = 23; // numero barre H1 nella seduta
backDays = 2; // numero sedute precedenti per valutare soglie min e max

IniStplss = 130; // stoploss
ProfTrgt = 180; // target profitto per innesco trailing
ProfFctr = 0.9; // percentuale ritracciamento trailing stop da massimo profitto

Risultati ed equity :

Deposito iniziale 10000.00
Profitto totale netto 265.24
Drawdown assoluto 36.32
Drawdown massimo 703.32 (6.55%)
Operazioni con profitto (% del totale) 8 (44.44%)
Operazioni in perdita (% del totale) 10 (55.56%)

Anche con SP500 il risultato e' piuttosto scadente.