Programmazione Metatrader Overfitting_II (per principianti)

[Tolomeo]

...
io stavo pensando che forse il problema poteva ricevere qualche contributo anche dalla scomposizione armonica di una serie.

Anni fa persi tempo a costruire un excel che ricostruiva una serie dalle sue armoniche.
Alla fine i parametri delle armoniche possono essere equivalenti ai parametri di un ts, che ne pensate?
...

Una decina di anni fa, per lavoro, mi sono occupato di deconvoluzione di spettri ottici.
Ricordo che si potevano usare molti metodi ma la caratteristica comune era quella che la scomposizione risultava sempre molto imprecisa agli estremi dello spettro.

Se vogliamo scomporre un grafico (spettro) di borsa, la cosa piu' importante sarebbe l'accuratezza sull'estremo destro del grafico, cosa che invece risulta intrinsecamente difficoltosa.
Una deconvoluzione perfetta nella parte centrale della serie storica puo' dare qualche soddisfazione di tipo matematico-estetica, ma credo che sia inutile ai fini della previsione di quello che accadrà a destra del grafico.
Anch'io mi ero cimentato in qualcosa di simile, trovando delle equazioni polinomiali di grado superiore (da tre a sei) che fittano i grafici e minimizzano l'errore differenziale, ma il trend suggerito a destra risultava sempre molto ingannevole.

Puo' darsi che negli ultimi anni qualcuno abbia inventato qualche metodo matematico nuovo e piu' accurato ... ne sapete qualcosa ?

 

[Tolomeo]

e cmq non puo' competere con del link prec

http://imagizer.imageshack.us/a/img907/117/dS0mou.png

Non ho capito se questo e' gratis o a pagamento.
Io ogni tanto uso questo, che e' gratis:

Forex Strategy Builder (free) - Download Latest version in english on Kioskea

non sara' il migliore, ma ci sono dentro tutti gli arnesi tradizionali.

 

[marofib]

visto che non c'e' nessun collegamento qui, possiamo anche dirlo.....c'e' in giro il crack

non e' un incentivo a usare ste bassezze...ma un trial di 15 gg per un programma cosi' complesso non ha senso
se funzionasse non ci sarebbe poi nessun problema a comprarlo anche per avere la sicurezza della manutenzione....ma ora proprio no

intanto ho la sensazione che con tutti quei passaggi sui dati.....volente o nolente scappi una lettura sui dati futuri

 

[autotrader]

Una decina di anni fa, per lavoro, mi sono occupato di deconvoluzione di spettri ottici.
Ricordo che si potevano usare molti metodi ma la caratteristica comune era quella che la scomposizione risultava sempre molto imprecisa agli estremi dello spettro.

Se vogliamo scomporre un grafico (spettro) di borsa, la cosa piu' importante sarebbe l'accuratezza sull'estremo destro del grafico, cosa che invece risulta intrinsecamente difficoltosa.
Una deconvoluzione perfetta nella parte centrale della serie storica puo' dare qualche soddisfazione di tipo matematico-estetica, ma credo che sia inutile ai fini della previsione di quello che accadrà a destra del grafico.
Anch'io mi ero cimentato in qualcosa di simile, trovando delle equazioni polinomiali di grado superiore (da tre a sei) che fittano i grafici e minimizzano l'errore differenziale, ma il trend suggerito a destra risultava sempre molto ingannevole.

Puo' darsi che negli ultimi anni qualcuno abbia inventato qualche metodo matematico nuovo e piu' accurato ... ne sapete qualcosa ?

Quello di cui vi parlavo è il software mesa, non è recentissimo, ma è ancora sul mercato dunque sembra affidabile: Home

 

[marofib]

Come valutazione della volatilità, chiedo a marofib cosa utilizza.

semplicemente HIGH-LOW

 

[Tolomeo]

semplicemente HIGH-LOW

Thanks, .

 

[Tolomeo]

Quello di cui vi parlavo è il software mesa, non è recentissimo, ma è ancora sul mercato dunque sembra affidabile: Home

MESA Intraday for TradeStation or MultiCharts $3000



MESA Phasor for TradeStation or MultiCharts $3000

 

[Tolomeo]

File del TS Cicl T e T+1 (metodo Torino)

Come preannunciato, vado a completare il capitolo relativo al calcolo dei cicli T e T+1, mediante il metodo Torino.
I files relativi all'indicatore e ai segnali erano stati pubblicati qui:

http://www.investireoggi.it/forum/overfitting_ii-per-principianti-vt84491-58.html#post4254490

Ora allego i files del TS automatico che gestisce gli ordini sulla base dei segnali.
I parametri di input sono i seguenti, con i relativi valori default e le note:

AppliedPrice = 0; // 0=Close, 1=Open, 2=Max, 3=Min
StrtTime = "2015.01.15 11:00"; // data inizio calcolo cicli
minCycledays = 5; // num. minimo sedute giornaliere per ciclo T (o T+1)
dayBars = 9; // numero barre H1 nella seduta
backDays = 2; // numero sedute precedenti per valutare soglie min e max

MyMagic = 888888; // num. assegnato dal Ts al proprio ordine
MyLts = 0.1; // num. lotti
MaxDelay = 1; // num. barre stand-by dopo entrate e uscite dai trade
IniStplss = 999; // stoploss
ProfTrgt = 999; // target profitto per innesco trailing
ProfFctr = 1.0; // percentuale ritracciamento trailing stop da massimo profitto

I valori default sono relativi ai cicli T sul FtseMib, su grafico orario, a partire dal 15 gennaio 2015 (inizio di un T+3).

Ricordo che per tradare i cicli T+1 nel medesimo grafico e nello stesso periodo, si devono cambiare i seguenti parametri in questo modo :

minCycledays = 11; // num. minimo sedute giornaliere per ciclo T (o T+1)
backDays = 3; // numero sedute precedenti per valutare soglie min e max

Nei successivi post mettero' qualche equity e ne discuteremo.

 

[Tolomeo]

Test sul TS Cicli T e T+1 (metodo Torino)

Prima di mettere qualche equity, devo ribadire un concetto che ho gia ripetuto altre volte.

I TS che lavorano sui cicli NON POSSONO essere back-testati su lunghi periodi, in un unico run.

La configurazione di questo TS che lavora sui T e sui T+1 si basa sulla data di inizio CERTA dell'ultimo ciclo di ordine superiore, tipicamente un T+3 o un T+4.
Non appena si ha la certezza dell' avvio di un nuovo ciclo T+3, conviene reimpostare la partenza del TS sul nuovo ciclo.
Data l'irregolarita temporale dei cicli e la frequente occorrenza di anomalie (lingue di bayer, troncamenti ecc.), non avrebbe senso impostare una data di partenza di qualche anno indietro e pretendere che il TS possa "digerire" tutte queste anomalie.
Se proprio si volesse testare il TS su tempi lunghi, si dovra' suddividere l'intervallo in tutti i suoi T+3 o T+4 e calcolare le equity su ciascuno di questi cicli (ma lo lascio fare a voi ... ).

Detto questo partiamo dal test dei cicli T su FtseMib, a partire dal T+3 iniziato il 15 gennaio.
In questo primo esempio, il TS apre e chiude le posizioni sulla base dei segnali ciclici, senza alcuno stoploss/takeprofit.

Sinteticamente, ecco i risultati e la equity:

Deposito iniziale 10000.00
Profitto totale netto 632.50
Drawdown massimo 905.00 (8.09%)
Operazioni totali 22
Operazioni con profitto (% del totale) 8 (36.36%)
Operazioni in perdita (% del totale) 14 (63.64%)

(continua...)

 

[Tolomeo]

La performance non e' certo un granché, se consideriamo che nello stesso periodo l'indice ha fatto quasi 5000 punti.

Il fatto e' che il metodo Torino, pur individuando i cicli con estrema accuratezza, introduce notevoli ritardi sui segnali di partenza dei nuovi cicli e questo riduce i gain della fase finale short e della fase iniziale long dei cicli.

Si puo' ovviare in parte a questa caratteristica negativa, introducendo i parametri di stoploss e di take profit, introducendo tuttavia un certo rischio di overfitting nella ottimizzazione.

Ottimizzando nello stesso periodo del test precedente, stabiliamo i seguenti parametri ottimali, da inserire in configurazione :

IniStplss = 100; // stoploss
ProfTrgt = 100; // target profitto per innesco trailing
ProfFctr = 0.5; // percentuale ritracciamento trailing stop da massimo profitto

In questo modo l'esito del test e la equity sono i seguenti:

Deposito iniziale 10000.00
Profitto totale netto 1260.00
Drawdown massimo 542.50 (4.72%)
Operazioni totali 22
Operazioni con profitto (% del totale) 14 (63.64%)
Operazioni in perdita (% del totale) 8 (36.36%)

Il miglioramento e' evidente.

Nei prossimi post, proveremo il TS su altri strumenti (EurUsd, SP500, Eurostoxx ecc.).