Programmazione Metatrader Overfitting_II (per principianti)

[Tolomeo]

Per chi non avesse seguito tutta l'evoluzione del TS_Daee, metto qui un grafico che mostra come lavora.
Sono visualizzati i segnali negli ultimi 5 giorni di barre M5 su FtseMib.

 

[Tolomeo]

ho modificato la tua immagine. ci sono due estremi che avrei preso diversi. Le due frecce per segnare i max o min avvenuti durante la barra di incrocio (corretti)

Ciao Daee.
Purtroppo il sw lavora sulla base di qualche algoritmo.
L'occhio e il cervello umano usano migliaia di algoritmi in un microsecondo.
Le scelte discrezionali umane, come nel caso della scelta dei min/max ottimali, non sono facilmente convertibili in semplici algoritmi.
I min/max che mi hai evidenziato sono secondari o forse terziari, mentre quelli che abbiamo deciso di usare sono primari.

 

[Tolomeo]

Ti mostro, nello stesso grafico, le varie tipologie di minimi, per ciascuno dei quali esiste un algoritmo di ricerca diverso.

- in rosso ci sono i minimi primari, ovvero tutti i minimi possibili
- in giallo i minimi secondari
- in azzurro i minimi terziari

voledo si potrebbe continuare con ordini superiori, alla ricerca dei minimi di lungo periodo.

 

[Tolomeo]

Ciao Daee.

...
dopo un take rientra nella stessa direzione se la barra seguente rompe il max e siamo nel long,mentre una volta usciti bisognerebbe fermarsi e aspettare il segnale contrario...

E' possibile, questa sera casomai correggo.

...
solo x segnalazione:
hai visto in trend,la newsletter di IO sì parla di ts con rsi di Connors

"...hai visto in trend,la newsletter di IO ..." non conosco questa newsletter, adesso la cerco, grazie

 

[Tolomeo]

Files TS_Daee_rev.3

Ciao Daee.
E' possibile, questa sera casomai correggo.

Allego il file del TS_Daee_rev.3 aggiornato con la correzione della seguente anomalia segnalata da Daee:

"...
dopo un takeprofit rientra nella stessa direzione, se la barra seguente rompe il max/min e siamo nel long/short, mentre una volta usciti bisognerebbe fermarsi e aspettare il segnale contrario...

 

[Tolomeo]

Files del TS_Daee_rev3_1

...
Quindi prenderei in considerazione i secondari
...

Allego i file del TS, rev.3_1 che utilizza min/max secondari.

 

[Tolomeo]

Questo grafico FtseMib H1 evidenzia bene le differenze tra le versioni 3 e 3_1 del Ts_Daee.

La rev. 3_1 produce ovviamente segnali meno frequenti.

 

[Tolomeo]

TS_Cicli_TO (metodo Torino)

Allego i file della rev.1 dei programmi che individuano i cicli T e T+1, secondo i criteri del metodo Torino.

La novità, rispetto alla precedente versione, consiste nell'introduzione dello stop & reverse del segnale, quando il prezzo scende sotto il livello di partenza del ciclo.

I programmi, allo stato attuale dell'evoluzione, non rispecchiano ancora al 100% le regole dettate da Torino, in quanto tutte le valutazioni discrezionali del metodo non sono ancora state completamente implementate.

Operativamente e' consigliabile configurare i parametri per la ricerca dei cicli T e agire di conseguenza.

La configurazione per la ricerca dei cicli T+1 puo' essere visualizzata in un secondo grafico e consultata ad integrazione dei cicli T.

Nei post successivi metterò i grafici delle due configurazioni, applicate al FtseMib.

I programmi operano egregiamente anche su tutti gli altri strumenti.

 

[Tolomeo]

TS_Cicli_TO - esempio cicli T+1 FtseMib

Nel grafico H4 di FtseMib, i programmi che calcolano i segnali associati ai cicli T+1, sono configurati cosi':

StrtTime = "2015.01.15 09:00";
Cycledays = 11;
dayBars = 3;
backDays = 3;

Ricordo che nel grafico principale opera il programma "Indicatori_TO_I", mentre nel grafico sotto opera il programma "Segnali_TO_I".

Per comodità di valutazione, nel grafico dei segnali ho riportato (in verde) la traccia delle aperture delle barre H4.

 

[Tolomeo]

TS_Cicli_TO - esempio cicli T FtseMib

Nel secondo grafico H4 di FtseMib, i programmi che calcolano i segnali associati ai cicli T, sono configurati cosi':

StrtTime = "2015.01.15 09:00";
Cycledays = 5;
dayBars = 3;
backDays = 2;

da notare :

- Cycledays, per i cicli T viene impostato a 5, mentre per i cicli T+1 era impostato a 11
- backDays, per i cicli T viene impostato a 2, mentre per i cicli T+1 era impostato a 3
- dayBars resta immutato perche' e' riferito al n. di barre giornaliere H4 di FtseMib.

Da notare inoltre come, negli ultimi due cicli T precedenti a quello in corso, e' scattato lo stop&reverse sul segnale (da long a short), quando il prezzo e' sceso sotto il livello di apertura del ciclo.