Programmazione Metatrader Overfitting_II (per principianti)

[Tolomeo]

Ancora un grafico, per oggi, e dopo basta ...

Ho provato a confrontare i segnali del TS_Cicli_T+1_TO con quelli del TS_Cicli che ho pubblicato qualche settimana fa.

Ecco il grafico su DAX H1.

Entrambi i TS si comportano molto bene nella individuazione dei cicli T+1.
Forse questo ultimo periodo di forte trend-up e' facile da analizzare e dovremo testare anche periodi indietro, con andamenti piu' incerti, ma ... c'e' tempo.

 

[Tolomeo]

Files del TS_Daee_rev1

In risposta a Daee...

Ecco tutti i files del TS_Daee in rev.1

Ora il segnale long avviene sul breakout di R1 e cross >0
Il segnale short avviene sul breakout di S1 e cross <0

Le formule dei livelli sono :

P = (LastHigh + LastLow + Close[1])/3;
R1 = P*2 - LastLow;
S1 = P*2 - LastHigh;

LastHigh, LastLow e Close(1) sono Max, Min e Close della barra daily precedente.

 

[Tolomeo]

Files del TS_Cicli_T+1_TO (indicatore e segnali)

Allego i files dell' indicatore e dei segnali del nuovo TS_Cicli_T+1_TO, basato sul metodo Torino.
Per la descrizione rimando alla lettura dei post di ieri, a partire da qui:

http://www.investireoggi.it/forum/overfitting_ii-per-principianti-vt84491-52.html#post4239265

Aggiorno qui il grafico del FTSEMib, dove proprio oggi e' scattata la conferma del nuovo T+3 (tenete conto che sul mio CFD/future il minimo e' sul 21 e non sul 23 aprile).
Aggiungo che le linee verticali dei T+1 sono inserite manualmente,ma il programma Indicatore calcola perfettamente data-ora e le scrive sul report interno (visibile su Terminale/Consiglieri di MT4).
Il rodaggio e' durato solo un paio di giorni e quindi servirà lasciare in funzione i due programmi fino alla prossima scadenza T+1 e verificare che nel frattempo non abbiano commesso errori.

Questi programmi costituiscono la prima versione base del progetto, che prevederà ulteriori migliorie; i prossimi step dello sviluppo saranno i seguenti:

- scrivere il TS automatico) vero e proprio per la gestione degli ordini, sulla base dei segnali (chi preferisce operare manualmente potrà comunque seguire i segnali,che scattano comodamente ogni due settimane circa);
- scrivere la rev.1 nella quale verranno implementati ulteriori criteri di stop/reverse secondo il metodo Torino; potranno essere eventualmente inseriti periodi di no-trade/stand-by;
-scrivere programmi analoghi, per la gestione dei cicli T (e forse anche T-1).
- implementare eventuali vostri suggerimenti migliorativi.

Nei sorgenti ho inserito molte note di commento per facilitare chi volesse convertire i programmi in altri linguaggi.

 

[Tolomeo]

sei un grande, con un grande cuore

Grazie Daee, ma...
Tutti i complimenti vanno prima a Torino, che ha condiviso il suo metodo.
Io sto solo contribuendo alla sua diffusione.
Spero di poter contribuire ancora di piu' e ancora meglio.

 

[Tolomeo]

...
io usavo il max o minimo precedenti incrocio delle medie...

Ciao Daee, ho visto il grafico.
Ti metterò i livelli come dici tu.
Se non ho capito male :

- max precedente a un cross >0, per segnale long
- min precedente a un cross <0, per segnale short

 

[Tolomeo]

Files indicatori TS_Daee_rev2

sì.perfetto

Ciao Daee.
Ecco i files degli indicatori della nuova versione.
Manca ancora il TS che gestisce gli ordini, ma ora e' tardi e lo finiro' domani.

Per sicurezza ho applicato i programmi allo stesso grafico che mi hai mandato ieri; sembra che faccia esattamentequello che volevi tu.

 

[Tolomeo]

Segnali TS_Daee (confronto varie revisioni)

Intanto che avevo aperto il DAX, ho scelto un intervallo con movimenti su e giu e ho messo a confronto i segnali delle tre versioni sviluppate fino a ora.

Ecco il grafico.

Ci sara' da sbizzarrirsi a fare prove...

Questo capitolo dei TS che abbinano trend following e breakout potrebbe essere infinito

 

[Tolomeo]

ciao, grazie.
Ho fatto una prova, c'è una cosa strana. il segnale nell'immagine non dovrebbe essere scattato
https://www.mql5.com/en/charts/3367603/ita40jun15-m1-activtrades-plc

Ciao Daee.
Ho cercato di riprodurre il tuo test ma ho visto che le medie non sono quelle di default del programma.
Che valori di input hai inserito ?

Forse mi ero dimenticato di sottolineare che "AppliedPrice = 1" significa che per i calcoli di medie e breakout viene sempre considerata l'apertura delle barre.
Se vuoi modificare questa impostazione devi mettere :

AppliedPrice = 0 , se vuoi calcolare tutto sulla chiusura delle barre
AppliedPrice = 2 , se vuoi calcolare tutto sul massimo delle barre
AppliedPrice = 3 , se vuoi calcolare tutto sul minimo delle barre

Consiglio di usare sempre le aperture perche' con le altre opzioni il segnale potrebbe saltellare durante lo sviluppo della barra.

 

[luka46]

Ciao Daee.
Ho cercato di riprodurre il tuo test ma ho visto che le medie non sono quelle di default del programma.
Che valori di input hai inserito ?

Forse mi ero dimenticato di sottolineare che "AppliedPrice = 1" significa che per i calcoli di medie e breakout viene sempre considerata l'apertura delle barre.
Se vuoi modificare questa impostazione devi mettere :

AppliedPrice = 0 , se vuoi calcolare tutto sulla chiusura delle barre
AppliedPrice = 2 , se vuoi calcolare tutto sul massimo delle barre
AppliedPrice = 3 , se vuoi calcolare tutto sul minimo delle barre

Consiglio di usare sempre le aperture perche' con le altre opzioni il segnale potrebbe saltellare durante lo sviluppo della barra.

ma come fa a "saltellare" se usi la chiusura entrerai in open della barra seguente no?

 

[Tolomeo]

io entro se una delle barre successive supera il min o max, non in open

Ciao Daee.
Nel corso di una barra, il prezzo si muove continuamente su e giu' e viene descritto in tempo reale dal parametro Close, che quindi varia ad ogni tick.
Allo stesso tempo i parametri Low e High possono essere continuamente variati, man mano che che si manifestano sempre nuovi minimi o nuovi massimi
Supponiamo che al momento della nascita della nuova barra (Open) il segnale sia Short e che qualche barra prima si sia verificato il cross positivo delle medie, ovvero la prima condizione Long.
Poniamo che esista un prezzo critico A (resistenza) che, se viene violato, abilita la seconda condizione Long.
Se il programma fosse istruito ad usare il parametro Close che varia in continuazione nel corso della vita della barra, il prezzo critico A potrebbe essere attraversato piu' volte all'insu' o all'ingiu'; l'effetto sarebbe quello di far saltellare in continuazione il segnale da Short a Long e da Long a Short.
Un TS siffatto sarebbe una follia perche' ogni volta che il prezzo si trovasse a cavallo di una soglia critica , continuerebbe ad aprire e chiudere posizioni short e long in modo frenetico, con ripercussioni disastrose.

Ci sono due modi per evitare questo effetto.

Il primo e' quello di congelare la transizione al primo breakout e di non fare nessuna altra operazione dopo la prima.
Il secondo e' quello di utilizzare il parametro Open, che e' l'unico ad assumere uno ed un solo valore, per tutta la vita della barra; in questo modo il breakout di un livello di supporto o resistenza viene valutato in fase di apertura della barra.

Nei miei TS io uso entrambe queste soluzioni, ma spesso, per semplicità, preferisco utilizzare la seconda.

Tornando al grafico che hai postato...
Se imposto le medie che mi hai detto (43 e 86) non ottengo lo stesso grafico.
In ogni caso, indipendenemente dai valori delle medie, guardando il tuo grafico direi che la transizione Long/Short e' avvenuta sul valore di apertura di una barra che ha fatto scattare simultaneamente le due condizioni: cross negativo delle medie e opertura inferiore al livello di supporto.