Tecniche di Analisi Ciclica a scopo divulgativo......

[Ciampa]

una versione schematica dell'effetto che hanno sul mercato 2 cicli che sono in rapp 1:4 per durata, ad esempio l'8gg e il 30gg

lo schema in alto è il classico ciclo al rialzo con max sulla terza parte e min finale sup a quello di partenza. l'effetto è dovuto al fatto che sia il ciclo inf sia il sup sono al rialzo.
nel modello sotto vediamo sempre un max nella terza parte, ciononostante il min finale è inferiore a quello di partenza. questo accade quando il ciclo inf è al rialzo ma quello sup è al ribasso. ricordo infatti che i cicli sup hanno un'influenza più forte rispetto agli inferiori.
vediamo dove in genere si trova un ciclo siffatto

come si vede il 4° sottociclo ha il max nella sua prima metà, come i cicli al rialzo, ma il suo min d'arrivo è inf a quello di partenza

ora i due casi complementari:
qui entrambi i cicli fanno il max nel secondo quarto, tipico dei cicli al ribasso. quello sopra termina con un min inf e ciò è dovuto al fatto che i cicli, sup ed inf, sono al ribasso. nel modello sotto vediamo l'effetto di un ciclo inf al ribasso inserito in ciclo sup al rialzo

[img]http://www.investireoggi.net/forum/immagini/119791745817a.gif

un ciclo del genere si trova a volte in posizione 7 (vedi schema centrale)

 

[Ciampa]

ecco ora un esempio su cicli brevissimi. questo è il daily, detto ciclo ad 8h, di oggi 18dic

vedete che il ciclo a 8h è stato al rialzo: ha fatto un min d'arrivo più alto di quello di partenza e ha fatto il max nella sua terza parte, vale a dire sul 3° ciclo a 2h. non solo! come nella più classica forma dei cicli il max è stato sulla sesta ora.
chi avesse voluto operare sul ciclo a 8h avrebbe comprato stamattina al superamento del min di ieri e avrebbe venduto al taglio della trend del 6° ciclo a 1h o, verso la mezz'ora della sesta ora.
ovviamente non va sempre così e per controllare quando uscire si usano le trend tracciandole dal min di partenza del ciclo. ma attenzione c'è una bella differenza dal tracciare una trend dal min di partenza dell'8h al tirare la trend che tiene il rialzo verso la mezz'ora della sesta ora, come si può vedere qui sotto

grazie dell'attenzione

 

[Petizionatore6710]

Cortese Ciampa,
a borsa chiusa, volendo dedicare un pò di tempo alla divulgazione, se ritieni opportuno, ci sarebbe da sviluppare questo punto:

Avendo pensato ad un LONG
Purtroppo le condizioni iniziali non sono risultate così favorevoli come ci si aspettava
e/o aperta la posizione si é catturati da uno STOP LOSS
dove, come e quando ritentare ?

Per intenderci un pò quello che può essere successo nella prima parte di oggi 19.12.

Grazie.

 

[Ciampa]

Cortese Ciampa,
a borsa chiusa, volendo dedicare un pò di tempo alla divulgazione, se ritieni opportuno, ci sarebbe da sviluppare questo punto:
Avendo pensato ad un LONG
Purtroppo le condizioni iniziali non sono risultate così favorevoli come ci si aspettava
e/o aperta la posizione si é catturati da uno STOP LOSS
dove, come e quando ritentare ?
Per intenderci un pò quello che può essere successo nella prima parte di oggi 19.12.
Grazie.

credo sia una domanda con implicazioni psicologiche importanti. appena sbaglaita un'operazione non è semplice avere la freddezza per farne subito un'altra.
certo in un movimento forte del mercato si esce e ci si gira subito, ma in una situazione come quella di oggi la cosa migliore era farsi una passeggiata.
se invece chiedevi consigli tecnici non so che dire: ciascuno ha i suoi metodi e se non si sente sicuro dovrebbe rimanere flat

 

[Mercuzio]

Cortese Ciampa,
a borsa chiusa, volendo dedicare un pò di tempo alla divulgazione, se ritieni opportuno, ci sarebbe da sviluppare questo punto:

Avendo pensato ad un LONG
Purtroppo le condizioni iniziali non sono risultate così favorevoli come ci si aspettava
e/o aperta la posizione si é catturati da uno STOP LOSS
dove, come e quando ritentare ?

Per intenderci un pò quello che può essere successo nella prima parte di oggi 19.12.

Grazie.

credo sia una domanda con implicazioni psicologiche importanti. appena sbaglaita un'operazione non è semplice avere la freddezza per farne subito un'altra.
certo in un movimento forte del mercato si esce e ci si gira subito, ma in una situazione come quella di oggi la cosa migliore era farsi una passeggiata.
se invece chiedevi consigli tecnici non so che dire: ciascuno ha i suoi metodi e se non si sente sicuro dovrebbe rimanere flat

....Allora, se posso dire la mia secondo me "Tecnicamente" si doveva fare le seguenti considerazioni:

1) Secondo AC la giornata era un ciclo al rialzo quindi loschema teorico in partenza di giornata era quello illustrato sopra da Ciampa.

2) Dopo aver beccato lo Stop chiaramente si sarebbe rimasti un pò in attesa di nuovi segnali che dopo alcuni minuti si sono presentati:
a) per tutto il ribasso le medie mobili "veloce", "lenta" e "setup" sono rimaste appaiate ma in configurazione Long, cioè una sopra l'altra a partire dalla "setup", questo era il segnale più forte.
b) l'apertura di nuove posizioni long poteva essere effettuata sul segnale di Stocastico incrociante Long cioè alle 13:24/27 circa, oppure un segnale più sicuro era la candelona long delle 13:36
c) Considerando che la base del ribasso a 38062-3 non è mai stata rotta seriamente e che tutti i tentativi fatti si sono configurati solo come Pullback sulla media Setup che passava da quel livello, e considerando che esso era più alto del minimo precedente, il segnale Stocastico di cui sopra poteva essere preso abbastanza sul serio.

Questo dal lato tecnico........

Comunque quanto scritto sopra mi serve da premessa per dire una cosa sola......le varie analisi "Tecnica" e "Ciclica", non sono certo scienze esatte....nella vita reale poi le cose possono deviare da quanto scritto nella teoria questo è chiaro....questo discorso solo per arrivare alla seguente morale.
Il successo delle nostre operazioni in borsa non è garantito, ciò che le discipline sopracitate possono offrire è la certezza che operando in maniera corretta secondo i principi prescritti si avrà "statisticamente" una percentuale di successi maggiore rispetto agli insuccessi....questo è garantito dal fatto che ogni disciplina tecnica non è altro che statistica applicata, cioè il rintracciamento di ricorrenze e di segnali e pattern che porteranno la maggior parte delle volte ad un certo risultato individuato.....la maggior parte delle volte.....quindi la chiave per vincere è comunque "fare" le operazioni che di volta in volta riconosciamo dai segnali......invece è chiaro che se dopo un primo loss ci fermiamo e non operiamo sui segnali seguenti scardineremo il principio base della vincita in borsa, cioè non riusciremo ad avere la maggior parte delle operazioni in guadagno. Naturalmente questo risultato è arduo da raggiungere poichè contrasta un poco con la natura umana che deve fare i conti con elementi anche irrazionali come paura e avidità che tendono a distorcere i segnali della tecnica (qualora naturalmente si possegga una buona tecnica).

Percui per rispondere alla domanda in testa al messaggio......cosa occorreva per rientrare in una nuova posizione dopo il primo Stop loss acquisito?

Buona Tecnica e il coraggio di seguire i principi che essa prescrive in modo sistematico.
Questo vale naturalmente anche per me che stò scrivendo (è una sorta di training autogeno).

Saluti.

 

[Ciampa]

La Tecnica dell'Incrocio delle Medie Mobili per Localizzare i Cicli Intraday

non è un argomento proprio facile come può sembrare ad un primo sguardo.
ma diamo comunque le linee fondamentali. anzitutto occorre distinguere tra oscillatori ciclici costruiti sulle medie e medie di vario tipo. ora parleremo delle seconde.

tra tutte le medie quelle che meglio ricalcano l'andamento ciclico sono le medie centrate. si costruiscono arretrandole di metà periodo in modo da posizionarle al centro. le medie, infatti, sono in ritardo sul grafico.
come una coperta troppo corta se la tiro verso la testa mi scopre i piedi, così una media arretrata di mezzo periodo mi lascia scoperto mezzo periodo alla fine. si sopperisce a questa lacuna riempiendo il vuoto rimasto con prezzi tutti uguali all'ultimo. ovviamente il numero di questi valori tutti uguali è identico a quello dei prezzi arretrati.

se non sappiamo o non vogliamo costruirci una media centrata ma quello che c'interessa è individuare i cicli allora dobbiamo fa uso dell'incrocio di medie mobili.
in genere questo si usa nell'operatività intraday, perciò facciamo l'esempio di un ciclo daily
un'intera giornata di contrattazione del fib dura 540'. ovviamente c'interessa sapere dove è iniziato il daily il giorno prima, poichè attorno a quell'orario dovrebbe iniziare il nuovo daily.
facciamo l'esempio che ieri il fib ha fatto il min alle 10.00: oggi staremo in campana per vedere quando parte il nuovo daily. mettiamo le medie a 1/2 e a 1/8 di daily, vale a dire rispettivamente a 260' e a 65'. quando la breve passa verso l'alto la lunga il daily è già iniziato.
il guaio è che la cosa avviene con un certo ritardo. ma possiamo fare meglio! quando le medie 260'-65' non si sono ancora incrociate ma iniziano a "guardarsi" impostiamo le medie del ciclo a 4h che sono 130' e 32'. quando incrociano è segnale long perchè il 4h è iniziato e molto prob anche il daily. per avere più sicurezza è bene dare uno sguardo anche al MACD.
se siamo pronti e ci siamo impratichiti con questa tecnica possiamo, quando le medie del daily e del 4hh si guardano, metterci in attesa del 2h con le medie 65'-17', ma ovviamente il rischio di sbagliare sale.
invece a seduta chiusa possiamo usare questo metodo per localizzare il punto di partenza del daily e, di conseguenza, dei cicli inferiori.

credo che per oggi possa bastare, grazie dell'attenzione

 

[Ciampa]

VIBRAZIONE RITMO TEMPO PREZZI

oggi parlando con Federico gli esponevo una faccenda fondamentale e perloppiù sconosciuta. ricordate all'inizio di questo thread dicevo che l'onda, il ciclo, ha origine nel cerchio, o meglio nella rotazione? ok continuiamo il discorso da li.
ogni cosa ha un suo ritmo al centro di noi il cuore batte a ritmo 2 tun-tun, tun-tun...
certo qualche volta c'è un'extrasistole ma il ritmo del cuore non può cambiare perchè fa parte della sua natura.
la luna e il sole hanno ritmo 4. la luna provoca le 4 maree quotidiane e il suo ciclo da nuova a piena e vic. è in 4 fasi che sono le 4 settimane (mese viene da mens = luna).
il sole da luogo, tramite 2 solstizi e 2 equinozi, alle 4 stagioni. e anche le fasi giornaliere sono scandite da mattino (6-12), meriggio (12-18), sera (18-24) e notte (0-6)
l'onda ha ritmo 4

come un ciclo di borsa. infatti Gann e tutti i ciclisti hanno visto che la regola è la quadripartizione. certo a volte capita che ci siano 3 anzichè 4 sottocicli ma, come l'extrasistole per il batto cardiaco, si tratta di un'anomalia.
un giorno Migliorino ha riciclato Taylor il quale operava in base ad un ciclo di 3gg. di questo parlavo oggi con Fede. gli spiegavo che il ritmo temporale è 4 mentre il tayloriano ha ritmo 3. perciò il tentativo di Migliorino di costruire un software basato sui cicli temporali, ovvero a base 4, in grado di determinare in quale siamo dei 3 giorni tayloriani è un errore fondamentale. e ora vi dico perchè e ve lo dimostro.
la tesi è che il tempo ha ritmo 4 mentre il prezzo ha ritmo 3.
circa il tempo non c'è molto da dire: qualunque musicista al mondo solfeggia a partire dai 4 quarti! in un grafico borsistico non è difficile riconoscere che il più delle volte i cicli sono quadripartiti. eppure sul grafico c'è anche il prezzo, mica solo il tempo!
solo che il ritmo del prezzo è più nascosto e saperlo individuare è cosa redditizia assai!
dicevo che la natura ritmica del prezzo è 3. il disegno sotto ci aiuterà a capire

partiamo da un min assumendo che si parta dal valore zero. il prezzo aumenta fino al max 4 e poi scende di nuovo a zero. questo è lo schema circolare. se ora proviamo a dividere il cerchio in due parti tali che una dia sommatoria massima e l'altra minima otteniamo: 2+3+4+3=12 e 2+1+0+1=4. dividendo il cerchio in 2 parti 12 è la massima somma ottenibile e 4 la minima. il loro rapp è 12/4=3. ciò significa che la somma totale dei prezzi appartenenti ad un ciclo, nel nostro esempio ideale è 16, divisa per 2 non da 8+8 ma 12+4. questo perchè l'onda temporale è un multiplo di 2, mentre l'onda dei prezzi è un multiplo di 1/3.
se volete fare delle prove inserendo una numerazione più lunga nel cerchio (io ho fatto quella più semplice fino al max 4) partendo da zero arrivando sul max a 8 o 12 e poi tornando a zero, vi accorgerete che non cambia nulla. il rapp tra la somma max e la min è sempre 1/3
in definitiva per determinare il giorno nel ciclo di Taylor si dovrebbe costruire un software con ritmo 3, perchè il ciclo di Taylor è basato solo sul prezzo e non sul tempo.
grazie dell'attenzione

 

[prg80t]

forse mi è sfuggito qualcosa, ma allora per fare un software che consideri tempo e prezzo, dovremmo considerare il numero 16 come base? O dovremmo usare 2 basi diverse: 4 e 3?
Confesso che sono un pò confuso, anche se trovo la cosa molto interessante.

 

[Ciampa]

forse mi è sfuggito qualcosa, ma allora per fare un software che consideri tempo e prezzo, dovremmo considerare il numero 16 come base? O dovremmo usare 2 basi diverse: 4 e 3?
Confesso che sono un pò confuso, anche se trovo la cosa molto interessante.

il punto è questo: il tempo è un'onda (oscillazione o ciclo) a ritmo 4, mentre il prezzo è un'onda a ritmo 3. rimarranno sempre onde differenti, non a caso sono una sulle ascisse e l'altra sulle ordinate.
perchè 16?

quando si arriva a 16 il ritmo 4 ha completato un ciclo mentre il ritmo 3 completa il suo ciclo a 12. c'è un punto dove si completano entrambi?
vedi Raf il ritmo 3 si completa in 3 movimenti quindi quando arriva a 9: 3 giri di walzer 1-2-3 1-2-3 1-2-3
il ritmo 4 si completa a 16: 1234 1234 1234 1234
perciò la soluzione del rebus non è 4x4=16 e neppure 3x4=12 e men che meno 3x3=9
i 2 ritmi si completano insieme solo con 9x12 che, sai quanto fa?
fa 108! senti senti... il numero dei grani del "rosario" buddhista e induista. quello cristiano ne ha 54 overo la sua metà. in sanscrito il rosario si chiama japamala che significa "fare il giro" ed è quello che si fa recitandolo: il japamala ruota nella mano contando cicli di 108.
dunque caro Raf la soluzione sta nell'impostare un software che tenga conto del tempo che batte 4 e del prezzo che batte 3 e che s'incontrano a 108 movimenti.
108/4=27 e 108/3=36 come vedi si arriva ai gradi in quanto 270 sono 3 angoli retti e 360 sono 4 angoli retti.
i numeri sono magici...
pensa che 108° è la misura dell'angolo interno di un pentagono. 108x5=540° la somma degli angoli interni di un penta regolare. 540/90=6 vale a dire 6 angoli retti. ecco perchè a volte mi diverto a sovrapporre un pentagono al grafico per vedere le linee a 108° e a 54°. ma del penta parleremo in un'altra occasione.
tornando alle cose pratiche Taylor non sapeva nulla di cicli temporali. egli aveva scoperto che il mercato, che per lui era solo prezzi, nasconde un ritmo 3. in effetti il grosso delle operazioni delle banche è fatto ogni 4h e si conclude in 3gg. in altre parole gli istituzionali danno il via ai movimenti ogni 4h sempre con la stessa successione che dura 3gg e poi ricomincia. questa ciclicità ha ritmo 3 perciò è fondata sul prezzo.
il nostro lavoro di trader consiste nell'aspettare il via di questi movimenti assecondandone il trend. ovvero noi saremo sempre in ritardo e dobbiamo esserlo. i buoi sono gli ultimi, quelli che vendono o comprano per ultimi, cioè quando gli istituzionali stanno per entrare. sono quelli che portano i soldi in borsa.
se stiamo parlando del ciclo di Taylor allora l'operatività è a metà tra l'intraday e l'overnight. perciò necessitiamo di un software con il tempo tarato sul ciclo a 4h. ma attenzione che il prezzo ha ritmo 3 per cui ci serve un oscillatore basato sul rapp 1/3
ok basta per adesso, alla prossima

 

[prg80t]

non posso che farti i miei complimenti per come spieghi e sei preparato. Grazie.