y2k
Nobody has Midas touch
Buongiorno a tutti
Primo post del Thread:
Di seguito i tuoi due primi post, in questo thread, nei quali ti rivolgi a me
Io mi sono presentato, tu sei intervenuto nel modo in cui si può leggere sopra..
Perché mi sono risentito? Risponditi da solo
A me non m'importa più perché come ho scritto in un post per me hai 25/30 anni, per me sei un ragazzo...
In bocca al lupo per tutto
https://www.youtube.com/watch?v=RPhkVMjhCHI
P.S:: con simpatia. La finanza e i nostri post..
Perché continui a chiamarmi in causa?Bene, io avrei finito.
PS: @Y2K, non che sia importante, ma non capisco il tuo risentimento. Mi hai rimproverato di non essermi presentato, quando in questa sezione non sono io ad aver bisogno di presentazioni, ma semmai sei tu,
dato che chi scrive qui di solito non frequenta “Mercato Italiano” (con antipatico snobismo qui diciamo che quando si vuole ridere un poco basta leggere Ernè, mica si ha bisogno di andare lontano….) e dunque non ti si conosce.
Ma non fa nulla, nella sostanza va benissimo se cerchi di applicarti nel backtesting di TS con le parole con cui si chiude “Pretty Woman” (ah, scusa per l’inglese, ma nei film USA in genere si parla inglese…):
This is Hollywood.
Everybody comes here with a dream
What’s your dream????
Primo post del Thread:
Buongiorno
premetto le mie scarse competenze in Econometria e TS, quindi vi prego di perdonarmi se scrivo strafalcioni.
E' qualche anno che progetto trading system con Metastock ed ho un fornitore di Dati, Intraday ed End of Day, a pagamento.
Il mio metodo si basa, più o meno, sul fare "mille prove" finché non trovo qualcosa che funziona "in sample" e se confermato in "out of sample" lo testo con un periodo di operazioni simulate.
Ora sto progettando un TS Daily sul S&P500 che utilizzi la volatilità implicita per generare i segnali.
Come indicatore della volatilità implicita uso il VXO anziché il VIX perché ho a disposizione uno storico più lungo (parte dal 1986). La correlazione dei prezzi tra i due indicatori è superiore al 98%.
Le mie domande sono due:
1) E' corretto usare il VXO o dovrei usare il VIX? Se la risposta è VIX, è corretto usarlo dal 1990 o dal 2003?
2) Prendendo in esame il periodo che va dal 1986 al 2014.
Che cosa ha di diverso la volatilità nel periodo che va dal Gen 1989 al Dic 1993 e nel periodo che va dal Gen 2004 al Set 2007, rispetto a tutto il restante periodo?
Chiedo scusa a coloro che reputassero banali le mie domande, dipende dalla conoscenza, per me non lo sono.
Ringrazio in anticipo per eventuali risposte.
Saluti
Di seguito i tuoi due primi post, in questo thread, nei quali ti rivolgi a me
L'ignoranza non è una colpa, la pigrizia si, soprattutto quando basterebbe leggere wikipedia.....
Questo per dire che PGP sarà pure un pò indisponente ( parlandone in generale) ma in questo thread (a differenza di altre discussioni in cui ha assunto posizioni "ardite"....
l'inverso dell'S&P con BETA 4
....
In altre parole, rispetto ad un normale sistema di "Buy on dip sull'S&P500", non c'è nessuna informazione aggiuntiva nell'uso del VIX .... ma non occorre credere sulla parola, il backtesting serve a questo (marofib, se vuoi articolare, io sono curioso di leggerti).
PS riguardo alla tua prima domanda, VXO e VIX sono correlati al 98%..... ma questo dovrebbe essere l'ultimo dei tuoi problemi....
PS ON
Che è solo pigro ed ignorante o che sta cercando l'ennesima applicazione del principio di ridondanza per stupire i propri clienti cin effetti ultraspeciali alla telefunken...
Io mi sono presentato, tu sei intervenuto nel modo in cui si può leggere sopra..
Perché mi sono risentito? Risponditi da solo
A me non m'importa più perché come ho scritto in un post per me hai 25/30 anni, per me sei un ragazzo...
In bocca al lupo per tutto
https://www.youtube.com/watch?v=RPhkVMjhCHI
P.S:: con simpatia. La finanza e i nostri post..
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