Trading_Systems: le basi Trading System utilizzando la volatilità implicita

[Imar]

li e' stata colpa mia che ho caricato un future in continua

Ok.

E la frase qui sotto, è per caso colpa di qualcun altro?

Perchè, se non è colpa di nessuno, io avrei una altra news che non si vede con i coefficienti di correlazione: nel back-testing storico, se ci si limita ai LONG......(ved allegati qui sotto) fa ancora più schifo : il CAGR diminuisce più del MAX DD.

La realtà del mercato nell'ultimo decennio (del diman non v'è certezza..) è che gli short aggiungono più rendimento che rischio (almeno, se valutato sul maxx DD): tutte cosette evidenti se si testa "sul serio" e si smette di far disegnare lineette colorate a MS.

 

[Sig. Ernesto]

Guarda Imar, la domanda "Il Vix ha un qualche potere predittivo sullo SPX" prevede, a mio avviso, una risposta affermativa. In media ovviamente.

"Possiamo sfruttarlo?"

Ecco...qui è più complesso.

Cmq. poichè l'intento di un forum è collaborare e non chiaccherare (personalmente sono stufo di ciance)

qui Nightshift (turno di notte) - Forum di Finanzaonline.com

avevo iniziato ad affrontare il discorso ipotizzando il Vix come proxy del sentiment acquisito prima dell'apertura.

Fate i test, riflettete, Luka ha dato uno spunto importante che va tuttavia ben contestualizzato poi ognuno tragga le proprie conclusioni.

Un saluto,

Apprezzo questo modo di porre la questione, ma per quanto mi riguarda i test sono già stati fatti ed alcuni risultati (i più banali ) sono anche stati pubblicati in questa sezione (o in "Cottle" od in "Overfitting", ma non ricordo esattamente dove).

Si vedeva chiaramente che la correlazione tra VIX & S&P esiste solo a lag ZERO, dunque - per definizione - non aveva alcunchè di predittivo: di conseguenza, a me non interessa continuare a scavare in un pozzo che ritengo secco, ma, piuttosto, cercarne altri (sempre pronto a cambiare idea, ma di fronte ad un testing con tutti i crismi, non su qualche "well-chosen example" ).

Vorra dire, nel caso mi sbagli, che diventerete ricchi senza di me

Un saluto anche a te.

Ok.

E la frase qui sotto, è per caso colpa di qualcun altro?

Perchè, se non è colpa di nessuno, io avrei una altra news che non si vede con i coefficienti di correlazione: sul back-testung storico, se ci si limita ai LONG......(ved allegati qui sotto) fa ancora più schifo : il CAGR diminuisce più del MAX DD.

La realtà del mercato nell'ultimo decennio (del diman non v'è certezza..) è che gli short aggiungono più rendimento che rischio (almeno, se valutato sul maxx DD): tutte cosette evidenti se si testa "sul serio" e si smette di far disegnare lineette colorate a MS.

Troll, lei nn sa neanche dove si inizia per un test serio, la sua inconsistenza è raccapricciante.

Probabilità e correlazione allegate sono inoppugnabili.

Lei non sa di cosa parla...e la sua miserevole figura con la correlazione ne è prova lampante e drammatica.

Come la miserevole figura sul Vix della sua collega troll.

Oramai siete scaduti nel ridicolo più totale.

Trolls. Nothing more.

 

[marofib]

aggiungici che stanno sempre a guardare il dito e non la luna..non e' cosi' che si fa ricerca

 

[Imar]

aggiungici che stanno sempre a guardare il dito e non la luna..non e' cosi' che si fa ricerca

Ottimo post.

Se questo è tutto quel che sapete/potete eek dire, direi che me ne torno alle mie cose.

PS Ernè ultimo warning per te: la mia collega troll lol:) non ha fatto nessuna figuraccia sul VIX, sei tu che (99,9 volte su 100) non capisci quel che dice, fidati

 

[Sig. Ernesto]

Trolls. Nothing more.

Ed ora tutti sanno un po' di più.

 

[marofib]

Ottimo post.

Se questo è tutto quel che sapete/potete eek dire, direi che me ne torno alle mie cose.

ciao:

ooohhhhh finalmente, se ad ogni concetto c'e' bisogno del disegno..si fa notte
ad maiora

 

[smodato 2]

Non si produca in test pecorecci da 1 elementare (sembrano quelli che presenta Smodato ai fieristi..).

Ci faccia fare ste quattro risate, suvvia.

Smodato che però conosce gli orari di contrattazione dei future lavorandoci

Inoltre quei test da te definiti da prima elementare si basano su simulazioni di trading, ovvero su operazioni fatte sul mercato (visto che io le faccio), i risultati sono in soldi che sono la misura dell'efficacia del metodo stesso.
Se devo vedere quanto consuma mediamente la mia automobile percorro un centinaio di km in condizioni diverse e vedo quanto gasolio ho consumato, non vado ad analizzare il coefficiente di attrito volvente delle gomme, come esso si modifica a seconda del consumo delle stesse e quanto aumenti il consumo se viaggio dopo pranzo (stomaco pieno quindi più peso) o prima.

Smodato (maestro elementare)

 

[Imar]

ooohhhhh finalmente, se ad ogni concetto c'e' bisogno del disegno..si fa notte
ad maiora

Si, ma se dici qualcosa di pallidamente intlligente, ritorno.
Non farmi aspettare troppo
Ad maiora anche a te (per la cronaca, non ti metto al ivello di Ernè, ma il tuo modo di porti qui, prima con un garfico del DAX senza legende e poi con un ridicolo istogramma..... e stop.... ti ha identificato all'istante).

Smodato che però conosce gli orari di contrattazione dei future lavorandoci

Inoltre quei test da te definiti da prima elementare si basano su simulazioni di trading, ovvero su operazioni fatte sul mercato (visto che io le faccio), i risultati sono in soldi che sono la misura dell'efficacia del metodo stesso.
Se devo vedere quanto consuma mediamente la mia automobile percorro un centinaio di km in condizioni diverse e vedo quanto gasolio ho consumato, non vado ad analizzare il coefficiente di attrito volvente delle gomme, come esso si modifica a seconda del consumo delle stesse e quanto aumenti il consumo se viaggio dopo pranzo (stomaco pieno quindi più peso) o prima.

Smodato (maestro elementare)

Non te le prendere Andrea, non è interessato a valutare il tuo lavoro, si è inc*zzato perchè sei l'unico che ha osato dire una parola... .

Quando ci si mette in mezzo in certe situazioni... c'è sempre il rischio di prendere qualche colpo.... ( però dimostri - IMHO - di avere le @@).

 

[Sig. Ernesto]

Smodato che però conosce gli orari di contrattazione dei future lavorandoci

Inoltre quei test da te definiti da prima elementare si basano su simulazioni di trading, ovvero su operazioni fatte sul mercato (visto che io le faccio), i risultati sono in soldi che sono la misura dell'efficacia del metodo stesso.
Se devo vedere quanto consuma mediamente la mia automobile percorro un centinaio di km in condizioni diverse e vedo quanto gasolio ho consumato, non vado ad analizzare il coefficiente di attrito volvente delle gomme, come esso si modifica a seconda del consumo delle stesse e quanto aumenti il consumo se viaggio dopo pranzo (stomaco pieno quindi più peso) o prima.

Smodato (maestro elementare)

Andrè, ve dovete da na calmata. Tutti.

Per il vostro bene visto che ne va del vostro sostentamento.

Ciao

 

[marofib]

Si, ma se dici qualcosa di pallidamente intlligente, ritorno.
Non farmi aspettare troppo
Ad maiora anche a te (per la cronaca, non ti metto al ivello di Ernè, ma il tuo modo di porti qui, prima con un garfico del DAX senza legende e poi con un ridicolo istogramma..... e stop.... ti ha identificato all'istante).

semplicemente ho risposto al tuo al tuo ancora ancora dove parlavi di lag ma non avevi messo niente...segno che manco uno strumento per farli c'hai in casa