shrike
Nuovo forumer
ciao
ho sbagliato jpearl e' l'autore del post
deve essere scritto x tradestation
Elementi di analisi tecnica Trading - Volumi e Statistica (2 lettori)
- Creatore Discussione CraZyNasdAq
- Data di Inizio
ciao
ho sbagliato jpearl e' l'autore del post
deve essere scritto x tradestation
CraZyNasdAq
Nuovo forumer
Buone ferie
Grazie x l'augurio di Buone Ferie Argema.
Eccomi di ritorno.
Allora cerchiamo di ricapitolare quanto esposto in precedenza.
LA metodologia che ho presentato, non è altro che una applicazione pratica di leggi della statistica descrittiva, a partire dal Volume Profile fino ad arrivare al pentagramma costruito intorno alla media dei prezzi ponderata x i volumi della giornata di contrattazione.
Posso dirvi che il Volume profile di chiara derivazione del Market Profile©, è uno strumento molto molto utile per analizzare il mercato, ma bisogna fare attenzione a non applicare gli stessi principi del Market profile© ad esso in quanto entrambi si fondano su presupposti diversi che in alcune occasioni possiamo dire risultino identici, mentre in altre essi divergono l'un l'altro in modo assai marcato.
Il Volume Profile da solo, fornisce informazioni operative parziali che se lette con la logica del MarketProfile© possono anche portare a conclusioni decisamente errate e quindi a scelte operative fondate su presupposti sbagliati.
Esso necessita quindi di un ulteriore metro di confronto a conferma delle informazioni relative ai volumi che il mercato ci offre.
Questo ulteriore strumento, non secondario al VolumProfile, anzi a mio avviso decisamente primario, è la media dei prezzi ponderata per i volumi o VWAP (Volume Weighted Average Price).
Come ho già scritto, essa è costruita sfruttando il massimo dettaglio che le piattaforme ci mettono a disposizione, ovvero il TICK ed il volume ad esso relativo. La sua formula è facilmente reperibile su internet in vari siti, tra cui Wikipedia o investopedia.
Personalmente calcolo il VWAP ed il PVP o picco di Volume sfruttando il grafico a tick che poi viene plottato tramite alcune DLL particolari sul chart a tempo o simili su cui preferisco fare le mie analisi.....1min...2min....5min...ecc.....
La piattaforma che utilizzo e di cui alcuni mi hanno chiesto è Multichart che sfrutta il linguaggio di Tradestation (compatibile) ma a mio avviso è molto più flessibile nella grafica e nella struttura, oltre al fatto che mi consente di criptare i miei codici su ciascuna macchina in cui voglio che girino.
Per il calcolo delle deviazioni standard, per chi me lo ha chiesto, vi dico che la difficoltà risiede proprio nel calcolo di queste, che non sono semplici deviazioni standard. Pertanto in questo caso mi dispiace, ma al momento mi riservo il diritto di non rivelare come vengono calcolate in quanto ho impiegato parecchio tempo x poter trovare un modo sensato logicamente e scientificamente corretto di calcolarle ed inoltre proprio in seguito a questo post, ho ricevuto una richiesta di pubblicare alcuni articoli in merito su una rivista specializzata di trading e l'editore mi ha chiesto di non divulgare ulteriormente informazioni, almeno fino a quando gli articoli non siano usciti, quindi per chi fosse interessato .............bisogna che si metta in attesa per qualche settimana, visto che la rivista uscirà in una nuova versione a fine estate.
Tornando al metodo, esso è applicabile non solo al trading intraday, ma anche a chart giornalieri, o chart intraday di medio periodo per analisi weekly o mensili (vedi immagini allegate) che io uso decisamente per identificare dei livelli sensibili che spesso il mercato sente e su cui reagisce o da cui viene attratto.
Per il mio trading, uso molto sia Il VWAP weekly che il VWAP mensile, che a mio parere fungono da forti calamite x le oscillazioni giornaliere, specie se ci si trova nelle vicinanze.
Pertanto una corretta operatività, a mio modo di vedere, non può prescindere dal contesto settimanale o mensili in cui ci si trova, nel senso che se il trend mensile e settimanale è decisamente short, sono possibili di certo dei rimbalzi, ma i ribassi sono da prediligere. Viceversa per la visione LONG.
Vi posso anticipare che gli strumenti x una corretta e buona analisi dei volumi, non si limitano semplicemente al pentagramma o al VolumeProfile, ma ce ne sono degli altri che consentono di verificare e valutare una serie di informazioni estremamente dettagliate che consentono di misurare e quantificare lo spessore del mercato inteso come volumi e quindi come "manifestazione d'interesse" nel prendere una posizione piuttosto che astenersi.
Ora cerco di organizzare il mio lavoro dopo questi giorni e magari se mi viene in mente qualcos'altro nel rispetto dell'accordo che ho preso, non mancherò di postarlo.
Un saluto a tutti
CrazyNasdaq
Allegati
negusmenelik
Nuovo forumer
se serve qualche formula la posso postare
La puoi postare x vt??!?!?
CraZyNasdAq
Nuovo forumer
Anche io ho novità...........giovedì 29 ottobre al TOL expo di Milano alle 9:00 / 9:15 circa presenterò il mio metodo presso lo stand TradingLibrary.ci sono novità,ho fatto alcune prove e qualcosa di interessante sembra esserci
Non so se il libro che ho scritto in cui descrivo il metodo, il suo funzionamento e come applicarlo sarà già pubblicato per l'epoca, ma comunque non manca molto in quanto il materiale completo è già tutto nelle mani dell'editore da tempo.
Nel libro sono presenti anche tanti altri indicatori basati sui volumi e tutti volti ad analizzare il mercato seguendo i volumi. Gli indicatori descritti ed analizzati nel libro sono:
-Pressione nel Book
-Accelerazione Volumetrica
-Istogrammi Prezzo Volumi
-Volume Control Panel
-Volume Force oscillator
-Pentagramma di Borsa daily, weekly, mensile, annuale e Custom
-Utilizzo delle candele a volume e degli oscillatori classici ad esse collegati.
Titolo del Libro: "Metodologie di Trading basate sui Volumi - Il pentagramma di Borsa".
Il libro è esclusivamente incentrato all'analisi dei volumi e come interpretarli per identificare dei punti di ingresso, target e stop Loss sfruttando lo sbilanciamento dei volumi e quindi la statistica applicata all'analisi tecnica seguendo la logica dei volumi. Per quella data presenterò anche il Blog che in questi giorni sto allestendo in cui mostro i vari indicatori, più la sezione analisi in cui verranno presentate anche delle analisi operative sul mercato.
Ho anche creato una Virtual trading room in cui tutti i giorni insieme ad amici traders full time (alcuni rinomati a livello italiano), postiamo segnali operativi in Real time sui futures che seguiamo nella nostra operatività, principalmente Fut Eurostoxx50, DAX, Bund, mini S&P500, Euro Fx. Chi fosse interessato agli indicatori, al libro o alla partecipazione in prova alla chat mi può contattare direttamente.
Spero nel prossimo futuro di aggiornarvi anche con ulteriori nuove elaborazioni e nuovi indicatori attualmente sotto test, tutti incentrati esclusivamente sui VOLUMI.
Un slauto
Crazy
CraZyNasdAq
Nuovo forumer
Finalmente il Blog è terminato (ecco il link alla pagina principale)
Tick Data Processing
vi invito a visionare anche la sezione "T.D.P. indicatori" e la sezione "T.D.P. analisi" che trovate a dx della pagina principale oppure direttamente a questi link
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Saluti
CrazyNasdaq