Derivati, futures e certificati, sugli indici e commodities - Cap. 1

[Baster2]

alleluja

 

[xinian70]

Tra un pò parlo io, shorter scatenate l'infernooooo

intanto i russi precipitano....

 

[lovis]

bisogna vedere i preziosi belli up,,,,, però,,,,credo,,, sono ancora disallineati,,,,,

 

[Grifo104]

intanto i russi precipitano....

C'era da aspettarselo. Se l'Europa stornutisce la Russia ha la polmonite.

 

[Baster2]

TS: testa o croce su base daily, in giallo equity line.

Vedi l'allegato 291983

dimenticavo il codice sorgente:

Lancio=Random(100);

Buy=Lancio>0.5;
Short=Lancio<0.5;

Proveremo con una scimmia....

Darwin ha sbagliato tutto. La scimmia, almeno in Borsa, è molto piu' evoluta dell'uomo (...). Chiedetelo a Tilly, un simpatico macaco di cinque anni e mezzo. Con la sua delicata manina ha scelto 5 titoli all'interno dell'indice S&P Mib. Risultato: in un mese ha doppiato la performance media dei fondi italiani. L'esperimento, condotto dalla trasmissione Class Action, in onda su La7 alla mezzonotte di oggi, nasce da un libro dell'economista americano Burton Malkiel "A zonzo per Wall Street", il cui assunto era semplice: una scimmia è in grado di guadagnare di piu' di un operatore professionale. (...)Un macaco, sebbene non addestrato, avvezzo alle telecamere - sua qualche scena de l'"Esorcista, la Genesi" - meno agli investimenti. Così su un tavolo gl è stato messo un mucchio di cubetti, tanti quanti sono i titoli dell'S&P Mib. Il tempo di fargli capire che per ogni cubetto scelto avrebbe ricevuto una caramellina e lascimmia si è tramutato in un gestore. Nel suo portafoglio sono finiti 5 titoli: Autogrill, Montepaschi, Eni, Finmeccanica e Tenaris. Il risultato è sorprendente. Al netto delle commissioni medie applicate sul mercato e della tassazione sul capital gain, il macaco nell'ultimo mese ha guadagnato l' 1,4 % contro la media dei fondi azionari Italia, così come risulta dal relativo indice Morningstar, dello 0,7 %. Il doppio esatto

 

[xinian70]

VSTOXX
XX2TX 7/21/2014 02:34 PM
EURO STOXX 50 Volatility (VSTOXX) Index EUR (INDEX)
Delayed quote data
hide quote detailed quote options chain chart help
Last: Change: Open: High: Low: Volume:
177.176 arrow+1.1871 170.283 18.001 170.283 n/a
Percent Change: Yield: P/E Ratio: 52 Week Range:
+7.18% n/a n/a 12.3029 to 24.5973

 

[strong]

nessun commento sul minimo del mib?

Target1 20,391.523::

 

[DannyC]

Danny, una domanda...
Essendo, per così dire "appassionato" di TS, conosco abbastanza bene il problema dell'ottimizzazione.
Utilizzando parametri non standard, asimmetrie (non motivate da filtri) nei parametri e condizioni per il long/short, facendo ottimizzazioni "estreme" su tutto il range di dati disponibili, spesso si ottengono risultati soddisfacenti nel periodo di test, ma disastrosi nell'utilizzo reale.

A beneficio di tutti i partecipanti al forum (ed anche per buona pace di Baster ) sarebbe bello sapere, a grandi linee, quali "regole" state osservando, in questa fase di ottimizzazioni.

Grazie

Ciao Gioboss, i miei sistemi e quelli di Stong non ottimizzano variabili in senso stretto per limare i risultati togliendo in buona sostanza quelli non positivi (esempio dal test tutti i venerdì il sistema perde allora io tolgo il venerdi ) i nostri sistemi leggono le scelte operate nel passato che hanno determinato dei movimenti (leggasi: cosa succede quando la volatilità supera 25, è un esempio, 7-8-9 volte su dieci il mercato scende, quindi quando si realizza questo entra corto perchè hai maggiore probabilità che scenda perchè il comportamento degli operatori ha statisticamente mostrato questo). Aggiungi un centinaio di variabili così e poi fa un bel riassunto utilizzando equazioni anche non lineari di grado superiore al secondo e vedi il risultato. Senza ottimizzarlo...il risultato ovviamente.

 

[xinian70]

nessun commento sul minimo del mib?

Target1 20,391.523::

il minimo sta + giù
verso TP2= 20.277,27

 

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Ciao Gioboss, i miei sistemi e quelli di Stong non ottimizzano variabili in senso stretto per limare i risultati togliendo in buona sostanza quelli non positivi (esempio dal test tutti i venerdì il sistema perde allora io tolgo il venerdi ) i nostri sistemi leggono le scelte operate nel passato che hanno determinato dei movimenti (leggasi: cosa succede quando la volatilità supera 25, è un esempio, 7-8-9 volte su dieci il mercato scende, quindi quando si realizza questo entra corto perchè hai maggiore probabilità che scenda perchè il comportamento degli operatori ha statisticamente mostrato questo). Aggiungi un centinaio di variabili così e poi fa un bel riassunto utilizzando equazioni anche non lineari di grado superiore al secondo e vedi il risultato. Senza ottimizzarlo...il risultato ovviamente.

aggiungo che lavoriamo per avere l'RR piu' alto possibile. Un esempio sul dax avrei un guadagno netto di +1000 punti sull'attuale ma abbasso l'rr preferisco 1000 punti in meno ma piu' garanzie.