futures simili (3 lettori)

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non è per neutralizzare la figura di partenza, ma per neutralizzare le -2p20750/04

ho fatto 1 po di confusione fra 205/04 e 20750 /04 , ma il resto è tutto corretto

Scusami, ma continuo a non arrivarci...

hai detto "quindi aggiungo"

"+2p205/05 -1p205/06 per ogni p 205/04"

essendo due le put 205/04 da neutralizzare

non diventa anche -2p205/06

...povero me, sono già cotto alla domenica

 

[deltazero]

Scusami, ma continuo a non arrivarci...

hai detto "quindi aggiungo"

"+2p205/05 -1p205/06 per ogni p 205/04"

essendo due le put 205/04 da neutralizzare

non diventa anche -2p205/06

...povero me, sono già cotto alla domenica

cosi facendo diventerebbe

-2p205/04 +2p205/05 -2p205/06 +1p20/09






ma io ho scritto
ma considerando la position complessiva e l'AC che mi ha posrtato a questa strategia basta e avnza

+2p205/05 -1p205/06 per 2p 205/04

 

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cosi facendo diventerebbe

-2p205/04 +2p205/05 -2p205/06 +1p20/09


ma io ho scritto
ma considerando la position complessiva e l'AC che mi ha posrtato a questa strategia basta e avnza

+2p205/05 -1p205/06 per 2p 205/04

Finalmente ci sono arrivato, grazie ! mi ero fossilizzato sulla short butterfly

(chiudi solo, ricomprando, le due di maggio e vendi una Giugno)

-2p205/04 -1p205/06 +1p20/09

 

[deltazero]

la seconda idea che viene in mente per risolvere il problema è chiudere la pvenduta e venderne 1 stessa scad base -otm

la figura di passaggio è 1 bullspread itm
anche questa è incoerente rispetto alla politica gestionale del portafoglio

al momento tralascio gli spread diagonali , poi sarà chiaro perchè


quindi occorre percorrere strade che non abbiano negli spread e nel conseguente incasso la loro espressione

infatti il ripristino delle condizioni iniziali della parte rischio in gain di 1 futursimile deve avvenire attraverso figure a incasso 0 per essere coerente

il gain da opportunità ci deve venire dal lato opportunità non dal lato rischio

il lato rischio deve servire solo a finanziare il lato opportunità, stop

continua

il ripristino delle condizioni iniziali della parte rischio in gain di 1 futursimile deve avvenire attraverso figure a incasso 0 per essere coerente

le figure ad incasso 0 che vado ad aggiungere utili allo scopo sono 3
1) raddoppi orizzontali
2) raddoppi verticali
3) mix dei 2 sopra

es la parte rischio di 1 futursimile è -1p195 /05 che oggi vale apputno 50 pt , è in gain e voglio ripristinare la funzione di questa parte
posso aggiungere
1) +1p20/06 -2p205/05

2) +1p215/05 -2p205/05

3 ) +1p20/06 -4p205/05+1p215/05

chi ha seguito questo http://www.investireoggi.it/forum/2055003-post203.html avra notato 1 mio debole per questa figura (che tral'altro nei sacri testi non c'è e non ha nome che io sappia)

 

[deltazero]

Finalmente ci sono arrivato, grazie ! mi ero fossilizzato sulla short butterfly

(chiudi solo, ricomprando, le due di maggio e vendi una Giugno)

-2p205/04 -1p205/06 +1p20/09

controllate sempre quello che scrivo, sono spesso sotto effetto pelo

 

[deltazero]

il ripristino delle condizioni iniziali della parte rischio in gain di 1 futursimile deve avvenire attraverso figure a incasso 0 per essere coerente

le figure ad incasso 0 che vado ad aggiungere utili allo scopo sono 3
1) raddoppi orizzontali
2) raddoppi verticali
3) mix dei 2 sopra

es la parte rischio di 1 futursimile è -1p195 /05 che oggi vale apputno 50 pt , è in gain e voglio ripristinare la funzione di questa parte
posso aggiungere
1) +1p20/06 -2p205/05

2) +1p215/05 -2p205/05

3 ) +1p20/06 -4p205/05+1p215/05

chi ha seguito questo http://www.investireoggi.it/forum/2055003-post203.html avra notato 1 mio debole per questa figura (che tral'altro nei sacri testi non c'è e non ha nome che io sappia)

bene , la gestione della parte rischio sia quando in gain sia quando in loss come va fatta secondo me ,è stata esposta

adesso rimane da esporre la gestione della parte opportunità , quando in gain e quando in loss
presto lo farò

tutto quanto sopra è riferito ai futursimili nelle conclusioni , ma i passaggi sono praticamente uguali qualsiasi figura si analizzi

ovviamente nei futursimili è semplice perchè la parte rischio e la parte opportunità sono oggettivamente e permanentemente distinte

se prendessi in esame questa figura http://www.investireoggi.it/forum/2097819-post309.html
-2p20750/04 fa parte del rischio o dell'opportunità?

l'opportunità è costituita da +1p20/09 o da +1p20/09 -1p205/06 che al momento non c'è ma ci potrebbe essere virtualemnte ovvero in 1 secondo tempo?

 

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gestione dei futures simili

...tagliato
comincio dalla parte rischio b)
in loss ,so che il tempo lavora per me finchè la evnduta non mi va itm
dopodichè il tempo ha 1 effetto limitatissimo

...tagliato

le 3 difese :
1)orizzontale
2)verticale
3) diagonale

...tagliato
3) diagonale
avevo venduto la p21/03 la ricompro e vendo 1p20/04 o quello che serve per spendere 0

questo è 1 mix fra auemnto del rischio e utilizzo del tempo

figura di passaggio
+1p21/03 -1p20/04

stesso discorso sopra
avendo venduta 1 p21/03
se faccio +1p21/03 -1p20/04mi sto difendendo
se faccio +2p21/03 -2p20/04sto attaccando

Con la versione 3) se uno decide solo di difendersi non si diminuisce il rischio ?, allunghiamo il fattore tempo, ma abbassiamo lo strike di rischio da 21 a 20.

Il raddoppio per l'attacco, appare di più come tale, sulla versione verticale 2) rispetto alla versione orrizzontale 1).

 

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bene , la gestione della parte rischio sia quando in gain sia quando in loss come va fatta secondo me ,è stata esposta

adesso rimane da esporre la gestione della parte opportunità , quando in gain e quando in loss
presto lo farò

tutto quanto sopra è riferito ai futursimili nelle conclusioni , ma i passaggi sono praticamente uguali qualsiasi figura si analizzi

ovviamente nei futursimili è semplice perchè la parte rischio e la parte opportunità sono oggettivamente e permanentemente distinte

se prendessi in esame questa figura http://www.investireoggi.it/forum/2097819-post309.html
-2p20750/04 fa parte del rischio o dell'opportunità?

l'opportunità è costituita da +1p20/09 o da +1p20/09 -1p205/06 che al momento non c'è ma ci potrebbe essere virtualemnte ovvero in 1 secondo tempo?

Si protrebbe separare l'operazione, ovvero partendo solo dalla vendite, se uno si può permettere i margini ?

Seguendo AC, solo lato rischio da sfruttare per aumentare l'opportunità, tipo come in questo periodo di trend al rialzo ?

La domanda finale è in caso affermativo, qual'è il limite per intervenire e completare la figura, con gli acquisti, nel caso di cambio trend?

 

[AlanFord]

Grazie Delta di queste lezioni magistrali, oggi sono stracotto dal sole ma domani rileggo con attenzione e suggo tutto il nettare che tu ci distilli con tanta generosita'.
Buonanotte

 

[rob.luc]

...........................maestro

ciao roberto
p.s il pelo ti fa proprio bene

un giorno mi piacerebbe ragionare quanto capitale servirebbe per rendere il rischio sostenibile con il nostrano a 20000,30000,40000,50000.in fondo .................di soldi siamo fatti