tdazio
Nuovo forumer
Prendiamo lo storico EOD del AUD/USD da stooq.com
Strategia: se sale (C > O) Short all'Open di domani, Buy se scende. Si chiude al Close.
Commissioni: 1 pip complessivo
Con Leverage = 1 dal 2006 a oggi rendimento annuo composto ~ 8%, l'equity-line non è
una bellezza (maxdd circa 30%, da paura) ma vi avrebbe tenuto nel 2% dei forex-trader
che non perdono soldi.
Vediamo cosa succede usando il leverage che i broker mettono graziosamente a
disposizione:
Fino a 4-5 sembra funzionare, anche se il return non cresce quanto vorremmo, oltre le
cose cambiano e già superando leverage 9 si scivola nel 98% dei trader che buttano
soldi al vento.
Morale, come diceva Paracelso è la dose che fa il veleno
PS 1: disponibile lo script in R per altre strategie e/o cross, fate un fischio.
PS 2: perché con maxdd del 30% il leverage ottimale è comunque di circa 4-5?
PS 3: perché oltre 5 il profit cala? qual è la legge che governa il profit?
PS 4: chi risponde esattamente a #2 e #3, vince la prossima fake-strategy
Strategia: se sale (C > O) Short all'Open di domani, Buy se scende. Si chiude al Close.
Commissioni: 1 pip complessivo
Con Leverage = 1 dal 2006 a oggi rendimento annuo composto ~ 8%, l'equity-line non è
una bellezza (maxdd circa 30%, da paura) ma vi avrebbe tenuto nel 2% dei forex-trader
che non perdono soldi.
Vediamo cosa succede usando il leverage che i broker mettono graziosamente a
disposizione:
Fino a 4-5 sembra funzionare, anche se il return non cresce quanto vorremmo, oltre le
cose cambiano e già superando leverage 9 si scivola nel 98% dei trader che buttano
soldi al vento.
Morale, come diceva Paracelso è la dose che fa il veleno
PS 1: disponibile lo script in R per altre strategie e/o cross, fate un fischio.
PS 2: perché con maxdd del 30% il leverage ottimale è comunque di circa 4-5?
PS 3: perché oltre 5 il profit cala? qual è la legge che governa il profit?
PS 4: chi risponde esattamente a #2 e #3, vince la prossima fake-strategy
