FTSE Mib Futures LIVELLI OPERATIVI DEL FIB DEL 16 settembre

[christiano]

Adesso vi faccio un esempio.
Alle 12.33.24 uno squalotto ha venduto 288 contratti su settembre e ne ha comprati altrettanto su dicembre. In pratica ha rollato 288 contratti lunghi.

 

[dan24]

Ragazzi ma che state dicendo.
Se apri il contratto significa che l'OI aumenta. Per aprire il contratto devi versare i margini. E' indifferente se il contratto lo vendi (short) o lo acquisti. L'OI aumenta ugualmente.
Se uno aprisse e vendesse contemporaneamente il contratto l'OI sarebbe 0 e non verserebbe alcun margine. Quando uno fa intraday e acquista e vende in giornata che fa gli tengono i margini?

io stavo appoggiando la tua tesi

 

[arseniolupin]

Ragazzi ma che state dicendo.
Se apri il contratto significa che l'OI aumenta.

non voglio criticare, sia chiaro.

ma se apri un contratto "tu" non è detto che aumenti l'OI.

per fare contratto devo aprirne uno "io" contemporaneamente di segno opposto.


leggenda.


l'open interest aumenta se il compratore acquista una nuova posizione ed il venditore vende una nuova posizione

open interest rimane invariato se:

il compratore acquista una nuova posizione ed il venditore vende una vecchia posizione

il compratore acquista vecchia posizione scoperta ed il venditore vende una nuova posizione allo scoperto

open interest diminuisce se il compratore acquista vecchia posizione scoperta ed il venditore vende vecchia posizione

quindi


compratore e venditore, stanno iniziando una nuova posizione: nasce un nuovo contratto.

compratore sta aprendo una nuova posizione lunga, ma il venditore sta solamente liquidando una vecchia posizione lunga uno sta entrando e l'altro uscendo dal mercato, per cui l'O.I. risulta invariato.

il venditore sta aprendo una nuova posizione di scoperto ed il compratore sta solo chiudendo un vecchio scoperto. anche qui uno entra ed uno esce dal mercato. Numero di posizioni invariate

entrambi gli operatori stanno liquidando una vecchia posizione e l'open interest, quindi, diminuisce.

 

[arseniolupin]

Adesso vi faccio un esempio.
Alle 12.33.24 uno squalotto ha venduto 288 contratti su settembre e ne ha comprati altrettanto su dicembre. In pratica ha rollato 288 contratti lunghi.

certo.

ma suo cugino (la controparte) ne ha rollato altrettanti corti.

 

[mirella]

690 flat

800 aricorta.

grazie e' stato un piacere

 

[gioric]

Re: Buongiorno

Giorno a todos............
Arsenio buon giorno...............tutto bene?............

sempre lungo con due mini a 25895.............sarà perchè ci credo, ma per oggi mi aspetto uno strappetto in su.......................(ho fatto un sogno )..................................

l'ho postato come si vede alle 8 e41.............forse non tutti lo leggono..................

i sogni so solo sogni?

ma allora ditelo!!!
qui siamo circondati da paragnostici

 

[mirella]

Adesso vi faccio un esempio.
Alle 12.33.24 uno squalotto ha venduto 288 contratti su settembre e ne ha comprati altrettanto su dicembre. In pratica ha rollato 288 contratti lunghi.

certo.

ma suo cugino (la controparte) ne ha rollato altrettanti corti.

e' no...
era la cugina e sono io!!!!!!

vado a pranzo leggo dopo ciao

 

[christiano]

Mi dispiace Arsenio ma quello che dici non è corretto. Se per un venditore ci fosse sempre un compratore l'OI sarebbe 0.
Poi è un fatto che quando un privato compra un contratto spesso lo compra da un istituzionale che lo ha venduto o viceversa.
Se aumenta l'OI comunque significa che c'è un contratto aperto (ossia un contratto venduto o comprato che non è stato regolato ossia che non ha avuto ancora un compratore/venditore). Ma se per un venditore ci fosse sempre un compratore (come sulle azioni tanto per capire) non traderemo future ma beni materiali e l'OI sarebbe sempre 0.
Con questo stoppo la discussione che potrebbe risultare noiosa. La mia non è una crociata e non voglio convincere nessuno.

 

[dan24]

Adesso vi faccio un esempio.
Alle 12.33.24 uno squalotto ha venduto 288 contratti su settembre e ne ha comprati altrettanto su dicembre. In pratica ha rollato 288 contratti lunghi.

certo.

ma suo cugino (la controparte) ne ha rollato altrettanti corti.

ma allora non dovrebbe essere invariato l'OI? .io su questo OI non ci ho capito una mazza

 

[dan24]

Mi dispiace Arsenio ma quello che dici non è corretto. Se per un venditore ci fosse sempre un compratore l'OI sarebbe 0.
Poi è un fatto che quando un privato compra un contratto spesso lo compra da un istituzionale che lo ha venduto o viceversa.
Se aumenta l'OI comunque significa che c'è un contratto aperto (ossia un contratto venduto o comprato che non è stato regolato ossia che non ha avuto ancora un compratore/venditore). Ma se per un venditore ci fosse sempre un compratore (come sulle azioni tanto per capire) non traderemo future ma beni materiali e l'OI sarebbe sempre 0.
Con questo stoppo la discussione che potrebbe risultare noiosa. La mia non è una crociata e non voglio convincere nessuno.

a me non risulta noiosa....