FTSE Mib Futures long fib di posizione

[ETNA222]

sei cmq in buona compagnia... io ho 3 contratti del piccolo, pmc 16385...tocchiamoci tutti va!!!

Arsenio di questo passo mi sa che ci porteremo i fibboni fino al 2023 ....e un po' tisico il fib non ne vuole sapere di salire con forza!!!!!
Albe' non vedo il tuo grafico lo puoi ripostare così mi cac.... o anche io un po'''
Ciao Pietro

 

[ciaociao]

auguroni a te sergio

alla prossima bevuta a chissa quando

Soraya
Carlo

 

[siriostar]

Domanda tecnica.... sono un pò arruginito sulle opzioni ma volevo porre in essere una piccola operazione ovvero,

short 2 put ad esempio strike 14.000 sc. dic.2011 ed incassare circa 1000 pp. poi, se dovesse scendere. invece della solita copertura con 1 fib a 13.000, si potrebbe porre in essere un'altra operazione... e cioè chiudere in perdita le put ed aprirle sul nuovo strike più in basso... mica il fib potrà arrivare a zero, prima o poi a scadenza si dovrà incassare qualcosa o no? dove sbaglio?

 

[maria.scotti]

attenzione cmq se la borsa sbraga al ribasso...come è ipotizzabile vedendo la debolezza del dax, dell'euro e realizzi a wall street...stare lunghi ci si puo far veramente male, dato che è presumibile che si riprenda in giornata quota 14.000 del FMIB

 

[rob.luc]

Domanda tecnica.... sono un pò arruginito sulle opzioni ma volevo porre in essere una piccola operazione ovvero,

short 2 put ad esempio strike 14.000 sc. dic.2011 ed incassare circa 1000 pp. poi, se dovesse scendere. invece della solita copertura con 1 fib a 13.000, si potrebbe porre in essere un'altra operazione... e cioè chiudere in perdita le put ed aprirle sul nuovo strike più in basso... mica il fib potrà arrivare a zero, prima o poi a scadenza si dovrà incassare qualcosa o no? dove sbaglio?

tutto corretto.il problema è la distanza che si crea sulla scadenza venduta.fatta vicino al limite inferiore dello strumento usato e con adeguata copertura finanziaria permette di portare a casa la pelle.
provo con due esempi:vendi p 14000 per 1000 punti.l'indice và a 8000.incassi una perdita di 5000.cosa fai ? se vendi p 13000 scadenza successiva incassi pochissimo estrinseco e devi solo sperare nel delta a favore e nel tasso.se vendi base atm crei una perdita certa in caso di rialzo.come vedi il problema è dato dallo spazio che si è creato.per come la vedo io oltre un certo spazio( non si incassa più estrinseco) c'è bisogno di una seconda unità.considerando che con questa vola incassi estrinseco fino al 25/30% ,con 3/4 unità sei in grado di "lavorare" fino a 0(sempre se non fallisce(o cambiano le regole dello) lo strumento)).


sempre in riferimento al limite inferiore.prova a simulare la stessa operazione partendo da 50000.noterai discrete differenze nello stesso tipo di operazione.

ciao
p.s. se ci pensi è la versione più conservativa(meno rischio meno guadagno) della mediata.

 

[f4f]

tutto corretto.il problema è la distanza che si crea sulla scadenza venduta.fatta vicino al limite inferiore dello strumento usato e con adeguata copertura finanziaria permette di portare a casa la pelle.
provo con due esempi:vendi p 14000 per 1000 punti.l'indice và a 8000.incassi una perdita di 5000.cosa fai ? se vendi p 13000 scadenza successiva incassi pochissimo estrinseco e devi solo sperare nel delta a favore e nel tasso.se vendi base atm crei una perdita certa in caso di rialzo.come vedi il problema è dato dallo spazio che si è creato.per come la vedo io oltre un certo spazio( non si incassa più estrinseco) c'è bisogno di una seconda unità.considerando che con questa vola incassi estrinseco fino al 25/30% ,con 3/4 unità sei in grado di "lavorare" fino a 0(sempre se non fallisce(o cambiano le regole dello) lo strumento)).


sempre in riferimento al limite inferiore.prova a simulare la stessa operazione partendo da 50000.noterai discrete differenze nello stesso tipo di operazione.

ciao
p.s. se ci pensi è la versione più conservativa(meno rischio meno guadagno) della mediata.

eccellente

ciao rob

 

[rob.luc]

eccellente

ciao rob

ciao cesare

 

[f4f]

ciao cesare

o cambiano le regole dello) lo strumento)).

mi è piaciuta particolarmente questa nota

 

[rob.luc]

o cambiano le regole dello) lo strumento)).

mi è piaciuta particolarmente questa nota

tutto fumo .

 

[Mercuzio]

Domanda tecnica.... sono un pò arruginito sulle opzioni ma volevo porre in essere una piccola operazione ovvero,

short 2 put ad esempio strike 14.000 sc. dic.2011 ed incassare circa 1000 pp. poi, se dovesse scendere. invece della solita copertura con 1 fib a 13.000, si potrebbe porre in essere un'altra operazione... e cioè chiudere in perdita le put ed aprirle sul nuovo strike più in basso... mica il fib potrà arrivare a zero, prima o poi a scadenza si dovrà incassare qualcosa o no? dove sbaglio?

Valore indice 14000
Vendo P14000/12 = +1000

Valore indice 13000
Compro P14000/12 = -2000
Vendo P13000/12 = +1000 parziale = 0

Valore indice 12000
Compro P13000/12 = -2000
Vendo P12000/12 = +1000 parziale = -1000

Valore indice 11000
Compro P12000/12 = -2000
Vendo P11000/12 = +1000 parziale = -2000

ecc...