una discussione tra chi lo aveva più lungo
.
i termini della discussione non erano così espliciti e il mio obiettivo (mancato) era quello di arrivare a questa conclusione : nel caso peggiore(e ripeto nel caso peggiore(altrimenti si avrebbe la palla di vetro)) trasformare una posizione in derivati in un obbligazione(meglio se convertibile).le obiezioni spaziavano da chi voleva sostituire una figura al tempo t1 con analogo risultato(se mio nonno aveva 5 palle era un flipper) a chi non accettava il fatto che una perdita rimane virtuale fino a quando non viene contabilizzata (salvo fallimento(esempio ne è lo spostamento negli anni delle perdite pregresse o il percorso di un bot(in questo secondo caso salvo fallimento )).
non vorrei ricominciale tutta la filippica.una sola considerazione:se qualcuno riesce a convincermi che una posizione in grado di generare nel tempo una riduzione % delle perdite non porta al pareggio matematico(quindi a una posizione sicuramente vincente( ici docet)),sono disposto a percorrere in ginocchio sui ceci la scalinata di trinità dei monti
.poi,ripeto,si può discutere del tempo necessario e dell'opportunita ( con relativa palla di vetro),ma non del principio.
ciao
p.s. "il quid" ,probabilmente era su due scuole di pensiero:gestione della posizione e stop loss.