FTSE Mib Futures long fib di posizione

[siriostar]

Valore indice 14000
Vendo P14000/12 = +1000

Valore indice 13000
Compro P14000/12 = -2000
Vendo P13000/12 = +1000 parziale = 0

Valore indice 12000
Compro P13000/12 = -2000
Vendo P12000/12 = +1000 parziale = -1000

Valore indice 11000
Compro P12000/12 = -2000
Vendo P11000/12 = +1000 parziale = -2000

ecc...

tutto fumo .

Penso che ci sia qualche inesattezza nella tua esposizione, in realtà l'esempio anche se rispecchia pienamente la mia volontà operativa, omette il fatto che essa parta da un valore 1000 a 14000 ma si chiuda con un valore superiore sullo strike 13000 ma non con un incremento pari ai 1000 punti fib, quindi in realtà i punti persi sarebbero circa 1500 ( ipotizzando che la vola resti costante e l'effetto theta cioè il tempo non abbia fatto sentire ancora i suoi effetti altrimenti anche meno) e non 2000 poi se va a 12000 sono altri 1500 persi ed altri 1000 incassati. A questo punto, consumato tutto il premio incassato ( cioè tutti i 1000 punti originari, si potrebbero prendere in considerazione altre strategie che potremmo descrivere domani mercati permettendo ( con questo Benedetto iPhone non ci scrivo bene). Una buonanotte a tutti ed un grazie agli intervenuti.

 

[siriostar]

tutto corretto.il problema è la distanza che si crea sulla scadenza venduta.fatta vicino al limite inferiore dello strumento usato e con adeguata copertura finanziaria permette di portare a casa la pelle.
provo con due esempi:vendi p 14000 per 1000 punti.l'indice và a 8000.incassi una perdita di 5000.cosa fai ? se vendi p 13000 scadenza successiva incassi pochissimo estrinseco e devi solo sperare nel delta a favore e nel tasso.se vendi base atm crei una perdita certa in caso di rialzo.come vedi il problema è dato dallo spazio che si è creato.per come la vedo io oltre un certo spazio( non si incassa più estrinseco) c'è bisogno di una seconda unità.considerando che con questa vola incassi estrinseco fino al 25/30% ,con 3/4 unità sei in grado di "lavorare" fino a 0(sempre se non fallisce(o cambiano le regole dello) lo strumento)).


sempre in riferimento al limite inferiore.prova a simulare la stessa operazione partendo da 50000.noterai discrete differenze nello stesso tipo di operazione.

ciao
p.s. se ci pensi è la versione più conservativa(meno rischio meno guadagno) della mediata.

Questa è certamente una opzione il fatto di avere 4/5 unità a disposizione renderebbe la strategia ad altissima probabilità di successo. Poi da certi livelli in poi a meno del fallimento degli stati, si potrebbe semplicemente mediare alla lupin per 4/5 volte con il fib secco. Non ci credo che continui a venire giù a piombo senza rimbalzi. Sarebbe la chiusura mercati.... poi con la mediata si prenderebbe uneventuale rialzo dei mercati che inevitabilmente si perderebbe con lo short put. Ho veramente sonno. Buonanotte... di nuovo e veramente.

 

[rob.luc]

Questa è certamente una opzione il fatto di avere 4/5 unità a disposizione renderebbe la strategia ad altissima probabilità di successo. Poi da certi livelli in poi a meno del fallimento degli stati, si potrebbe semplicemente mediare alla lupin per 4/5 volte con il fib secco. Non ci credo che continui a venire giù a piombo senza rimbalzi. Sarebbe la chiusura mercati.... poi con la mediata si prenderebbe uneventuale rialzo dei mercati che inevitabilmente si perderebbe con lo short put. Ho veramente sonno. Buonanotte... di nuovo e veramente.

infatti ho scritto "più conservativa" meno rischio meno guadagno.la cosa certa matematicamente è che fino a quando una posizione " incassa" più di quanto paga ............ne esci(lo short di put permette un incasso(secondo i parametri sopra esposti)).poi si può discutere sul tempo necessario e sull'opportunità .........................ma questa è un'altra storia e prevede la conoscenza del futuro
ciao

p.s. la smedita di lupin non incassa(paga ( il tasso)).più rischio più guadagno

p.s.2 in un altra discussione,ho provato(senza successo e ricevendo improperi vari) a far passare il concetto che le opzioni ( e la possibilità di usare più unità) ti permettono di trasformare una posizione in derivati in un obbligazione(meglio se convertibile) e quindi in una figura sicuramente vincente(salvo fallimento ) (nel senso che incassa sempre qualcosa )
mò mi ri............linciano

p.s. 3 se si incassa estrinseco fino al 25/30% della distanza ( su base 6 mesi) ,da questo livello sono sufficienti 3/4(non 4/5) unità per arrivare a 0 (e tempo ( e secessione) non definito )

 

[siriostar]

Opzioni su titoli

Se ho 10 opzioni put eni 11.50 scadenza dic. del valore di 0.7 a quale valore di eni mi consegneranno i titoli a 10.80? o a 11.50?

Se avviene la consegna il mio prezzo di carico sarà 11.50 - 0.70 = 10.80 giusto? questo poichè il premio da me incassato con la vendita cioè 0.7 x 10 x 500 = 3500 euro rimane mio giusto?

 

[Umbolox]

Se ho 10 opzioni put eni 11.50 scadenza dic. del valore di 0.7 a quale valore di eni mi consegneranno i titoli a 10.80? o a 11.50?

Se avviene la consegna il mio prezzo di carico sarà 11.50 - 0.70 = 10.80 giusto? questo poichè il premio da me incassato con la vendita cioè 0.7 x 10 x 500 = 3500 euro rimane mio giusto?

Anche tu in ENI

Se hai comprato delle put, vuol dire che sei tu che vuoi consegnare. Altrimenti compravi le call

Se hai comprato 10 put ENI 11.50 a 0.7, il giorno prima della scadenza a dicembre:

- se ENI > 11.50, perdi tutto (3.500 euro)
- se ENI = 11, le put valgono 0.5 (perdi 0.2 ognuna)
- se ENI = 10, le put valgono 1.5 (guadagni 0.8 ognuna).

 

[siriostar]

Anche tu in ENI

Se hai comprato delle put, vuol dire che sei tu che vuoi consegnare. Altrimenti compravi le call

Se hai comprato 10 put ENI 11.50 a 0.7, il giorno prima della scadenza a dicembre:

- se ENI > 11.50, perdi tutto (3.500 euro)
- se ENI = 11, le put valgono 0.5 (perdi 0.2 ognuna)
- se ENI = 10, le put valgono 1.5 (guadagni 0.8 ognuna).

Scusa non ho specificato... ma si capiva dal "mi consegneranno"... sono venditore di put eni cosa accade in questo caso sono giuste le mie affermazioni?

 

[bischer0tt0]

volevo postare qui la mia opinione
anzi, più uno sfogo
una volta tanto ho voluto aprire un thread

http://www.investireoggi.it/forum/non-so-voi-ma-me-vt65907.html

 

[Umbolox]

Se ho 10 opzioni put eni 11.50 scadenza dic. del valore di 0.7 a quale valore di eni mi consegneranno i titoli a 10.80? o a 11.50?

Se avviene la consegna il mio prezzo di carico sarà 11.50 - 0.70 = 10.80 giusto? questo poichè il premio da me incassato con la vendita cioè 0.7 x 10 x 500 = 3500 euro rimane mio giusto?

Anche tu venditore di put ENI
Azz io le ho vendute a 14

Qui è più semplice.

Dovrai ritirare i titoli a 11.50, non sono mica pochi, ma siccome dalla vendita hai incassato 0.70, il tuo prezzo di carico sarà 10.80

non fa una piega

 

[siriostar]

Anche tu venditore di put ENI
Azz io le ho vendute a 14

Qui è più semplice.

Dovrai ritirare i titoli a 11.50, non sono mica pochi, ma siccome dalla vendita hai incassato 0.70, il tuo prezzo di carico sarà 10.80

non fa una piega

azz.. se è così bono....
ma mi ponevo una domanda... il compratore può scegliere se esercitare subito e consegnare i titoli o aspettare la scadenza di dicembre....

e per me invece mi ritrovo in automatico 5000 eni nel portafoglio in apertura del giorno dopo che il titolo ha chiuso sotto 11.50 oppure devo esigere io la consegna del sottostante?
che casino...

 

[f4f]

infatti ho scritto "più conservativa" meno rischio meno guadagno.la cosa certa matematicamente è che fino a quando una posizione " incassa" più di quanto paga ............ne esci(lo short di put permette un incasso(secondo i parametri sopra esposti)).poi si può discutere sul tempo necessario e sull'opportunità .........................ma questa è un'altra storia e prevede la conoscenza del futuro
ciao

p.s. la smedita di lupin non incassa(paga ( il tasso)).più rischio più guadagno

p.s.2 in un altra discussione,ho provato(senza successo e ricevendo improperi vari) a far passare il concetto che le opzioni ( e la possibilità di usare più unità) ti permettono di trasformare una posizione in derivati in un obbligazione(meglio se convertibile) e quindi in una figura sicuramente vincente(salvo fallimento ) (nel senso che incassa sempre qualcosa )
mò mi ri............linciano

p.s. 3 se si incassa estrinseco fino al 25/30% della distanza ( su base 6 mesi) ,da questo livello sono sufficienti 3/4(non 4/5) unità per arrivare a 0 (e tempo ( e secessione) non definito )

che discussione era ????