Lyxor etf xbear ftse mib ------------------- isin fr0010446666 (17 lettori)

[Elico64]

Dalle 9:18 di stamane ci dovremmo trovare in una nuova oscillazione T-1. Vi invito ad osservare come abbiano lavorato alla perfezione le lingue di Bayer che abbiamo intercettato nel movimento ciclico di queste ultime 3 sedute.

La prima sul 2h è stata in grado di "lanciare" un ciclo T-2 mentre la seconda (13:58 di ieri/9:18 di oggi) sta risultando propedeutica, come da manuale, per l'inizio di un nuovo T-1.

Il tutto, suppongo, si riassumerà in un ciclo T-1/Tracy di durata "ibrida" composto da 5 barre daily per un totale di 43h circa.

Se tale ipotesi si rivelerà corretta, e quindi sul bottom di stamane si è concluso il ciclo Tracy di XBR, il top dell'attuale Tracy di FTSEMIB è stato fatto.....

Buon weekend ragazzi (se così possiamo dire...), null'altro da aggiungere a quanto sopra.

 

[NEOFITAA]

grazie Elico per la tua chiarezza e buon fine settimana a tutti

 

[luigileo]

ts sempre short da 44,50, indicatori long, la battaglia e' iniziata sui 40...anche sul daily si tratta di una zona molto importante....

ts che rimane short da 44,50, indicatori ancora long che si stanno scaricando, i 40 hanno dato luogo ad una reazione, diciamo pero' che se il ts rimane short non c'e' molta forza in questo rimbalzo, il daily mi dice che la reazione era doverosa dato la trend ascendente la mm200 e gli indicatori positivi, anche il settimanale mi dice che la situazione resta ancora ribassista sul medio lungo periodo....vedremo....buon week end a tutti...

orario

daily

settimanale

 

[Aivojen Siirto]

"Nuovo" indicatore?

Ciao Elico, ciao a tutti
Non mi è chiara la situazione ciclica poichè se da un lato mi attendo un violento rialzo dell'indice a superare i 17000, dall'altro, se ciò non si verificasse, l'indice è già in un intermedio girato verso il basso: in altre parole o si sale o si scende .
Per questo motivo attendo l'analisi di Elico ed attendo un attimo prima di impostare strategie in opzioni.

Nel frattempo, considerando che questo è un 3D innovativo e che Elico, con la sua analisi, ha trovato qualcosa di importante facendo in contemporanea AC sull'indice e sullXBR, alla ricerca di qualche strumento che mi aiutasse ad identificare qualcosa che mi/ci guidasse in una strategia con opzioni, ho trovato qualcosa che potrebbe tornare utile e chiedo il vostro aiuto/opinione.
Il ragionamento alla base è semplice ed Elico lo ripete sempre: l'AC sull'indice e sull'XBR sono complementari e ad un massimo sull'indice deve corrispondere un minimo sull' XBR e viceversa.
Bene, la Quick trade di IW, ma credo anche la piatta di ADVFN e forse prorealtime (ma non sono sicuro), offre uno strumento d'analisi che chiama "spread" con cui fornisce il rapporto tra due strumenti e le MM di tale rapporto. Le MM possono essere semplici, pesate o esponenziali. Il funzionamento dovrebbe essere semplice: se ad un massimo di indice corrisponde un minimo di XBR, lo spread indice/xbr dovrebbe essere massimo. Quando lo spread comincia a scendere una MM veloce incrocia una meno veloce e poi quella più lenta fornendo segnali potenzialmente utili nel campo delle opzioni (ma non solo) e dell'AC. Ovviamente lo spread, essendo un rapporto, è di per sè più "reattivo" dell'analisi su un singolo strumento
Si tratta quindi di settare, per lo spread, time frame e le MM in maniera adeguata ad identificare eventualmente T+1, T+2 e T+3.
Che medie e TF scegliereste?

Vi allego un grafico:
sull'indice, TF:1h, MM 16(giallo) e 64(rosso)
Sullo spread: spread (viola), mm8 (giallo), MM16(rosso), MM64 (verde).
Per ora tutte le MM sono semplici.

 

[Aivojen Siirto]

Se qualcuno è interessato e vuol chiedere qualsiasi settaggio di MM e Tf e non dispone dello strumento "spread" o rapporto, basta che chieda e posso postare il risultato: durante questo week end ho un po' di tempo.

Ciao

PS Naturalmente si può fare anche lo spread inverso (XBR/indice), ma il time decay dell'XBR tenderà sempre più ad appiattirlo e la scala automatica fornisce dei valori vicino allo 0 per cui diventa poco comodo. Per questo motivo ho scelto il rapporto indice/XBR.
Ricordate infine che le opzioni sono l'unico strumento con cui si può guadagnare anche se l'indice sta in laterale: diversamente dall'XBR il time decay lo puoi portare a tuo vantaggio.

 

[Aivojen Siirto]

Niente da fare, eppure mi sembrava un'idea discreta.

Le MM semplici sullo spread forniscono esattamente gli stessi incroci delle MM semplici sull'indice!

Vabbè, ci ho provato .

Ciao a tutti

 

[Elico64]

Niente da fare, eppure mi sembrava un'idea discreta.

Le MM semplici sullo spread forniscono esattamente gli stessi incroci delle MM semplici sull'indice!

Vabbè, ci ho provato .

Ciao a tutti

Ciao Aivojen Siirto

l'idea mi pare interessante, ma ci devo riflettere un po' su per capire il giusto mix.

Sto ultimando il report......entro stasera dovrei rilasciarlo in rete...

 

[Elico64]

Buona lettura. Confermo lo stimolante contesto al quale abbiamo approcciato nell'ultima settimana.

Lyxor ETF XBear FTSEMIB: aggiornamento ciclico settimanale (week 45)Cicli e Gann | Cicli e Gann

 

[excuseme]

Niente da fare, eppure mi sembrava un'idea discreta.

Le MM semplici sullo spread forniscono esattamente gli stessi incroci delle MM semplici sull'indice!

Vabbè, ci ho provato .

Ciao a tutti

Se vogliamo tracciare un periodo la MM va settata alla metà del medesimo.
Quindi il T+1 va tracciato con una media avente periodo di 7/8 giorni;
il T+2 andrà praticamente al doppio, quindi una classica 14 o una 15/16 giorni; ed in fine per il T+2 potrebbe essere una 35 giorni.
Il Time Frame direi dall'ora in giù, ma poi dipende da quello per il quale la piattaforma ti offre la maggior densità di dati per tracciare le medie lunghe.

Gli indicatori di Ciclo più adatti non sarebbero lo Stocastico del Momentum o lo Williams%R, che poi si settano analogamente alle MM?

Quindi, un periodo di 35 giorni, sulla Borsa Italiana di 8 ore al giorno,
darebbe su un grafico orario: 35 x 8 = un settaggio a 280 ore
e su di un grafico a 1 minuto un settaggio di 16.800 minuti (un po' troppi!)
e solo! 1.120 quarti d'ora su un grafico a 15 minuti.
Dopo tutti questi calcoli,
direi che forse è opportuno riferirsi ad un grafico GIORNALIERO come optimum su cicli superiori al mese (al limite un 4 ore ).
I periodi dovrebbero essere quelli indicati, ma probabilmente andranno aggiustati, senza esagerare! Più che altro si tratta di trovare coppie o terne adatte al nostro scopo.
Alla fine è decisivo l'intervallo temporale sul quale vogliamo impostare la strategia con le opzioni.
Comunque, se vogliamo ottenere dei segnali, direi che dovremmo provare delle coppie di indicatori (stocastici o williams), opportunamente distanti tra loro, da tracciare il periodo di tempo che vogliamo sorvegliare.

Spero di non aver scritto stupidaggini!

Scusa la mia ignoranza in materia,
ma, al fine di impostare una strategia in Opzioni,
non sarebbero sufficienti le indicazioni dell'Analisi Ciclica?
Tipo sapere che il 23Set è partito un ciclo annuale dell'Indice e quindi che dovremmo avere una tendenza long fino a Marzo..................
......oppure considerare cicli più corti?
Voglio dire: sfruttarne le capacità predittive, che altre forme di analisi non hanno.

Adesso basta!
Mi autocensuro!

 

[Aivojen Siirto]

Scusa la mia ignoranza in materia,
ma, al fine di impostare una strategia in Opzioni,
non sarebbero sufficienti le indicazioni dell'Analisi Ciclica?
Tipo sapere che il 23Set è partito un ciclo annuale dell'Indice e quindi che dovremmo avere una tendenza long fino a Marzo..................
......oppure considerare cicli più corti?
Voglio dire: sfruttarne le capacità predittive, che altre forme di analisi non hanno.

Adesso basta!
Mi autocensuro!

Comincio a risponderti da quest'ultime affermazioni per fare un po' di didattica.
Innanzi tutto grazie per le tue spiegazioni sull'AC, poi le commento.
Io non sono sicuro che l'AC abbia capacità "predittive" ma penso sia solamente un mezzo di descrizione, comprensione e monitoraggio delle dinamiche complesse del mercato. Ciampa riteneva che "l'AC descrivesse il respiro della vita (del mercato) con i suoi flussi e riflussi in un andamento armonico".
Long fino a Marzo? Teoricamente si ma se questo intermedio sull'indice gira già in negativo questa "presunta" previsione si trasforma in una catastrofe .
Cmq, se tu fossi certo di questo concetto ti faccio ricco , ma io non ci investirei un soldo.
Le opzioni sono uno strumento pericoloso, se sbagli o non sai cosa fare ti uccidono.
Le opzioni sull'indice (ma anche quelle sull'azionario) scadono ogni terzo venerdì del mese: in quella data, per le opzioni che hai in mano, viene liquidato il valore rispettivo.
Facciamo qualche esempio e un po' di didattica, partendo dalla tua ipotesi: "long fino a Marzo". Ripeto che è solo un esempio di paper trading preso solo per spiegare qualche semplice strategia con opzioni per coloro che sono digiuni.
Le opzioni di marzo scadranno il 16/3/2012, questi sono i prezzi dal sito di Borsa italiana (per chi fosse interessato lo trova qui). Domani i prezzi cambieranno, ma ora non ci importa. (segue)