Lyxor etf xbear ftse mib ------------------- isin fr0010446666 (2 lettori)

[FNAIOS]

Bueno,
questa volta non riscontro errori, se non sono 'cecato!
Ho fatto la solita versione EXCEL 2010 English version,
ma credo che i comandi per i numeri complessi siano comuni a tutte le versioni.
Penso, mi auguro, che quindi giri con qualsiasi versione del 2010.
Detto questo,
per me e quelli come me, che non sono pratici nello scaricarsi e aggiornare i dati:
ci spiegheresti come fai tu o come si potrebbe fare.
Ciao e grazie naturalmente!

Li ho scaricati da yahoo finanza e ho riempito i buchi dei festivi con un close identico a quello dell'ultima giornata ( il segnale, a borse chiuse, resta costante).
C'è un tutorial che allego, per quanto riguarda il far funzionare il foglio.
Mi raccomando, è solo e-d-u-c-a-t-i-o-n-a-l.

P.S. Dimenticavo, la previsione per domani dà un close più basso di quello di oggi (come potete verificare su un foglio.Per ora, come potete, sempre, verificare, ha azzeccato 3 close, ma è un po' prestino per una statistica!
Qualsiasi cosa succeda è colpa di Fourier, non mia

Sarà interessante vedere che relazione ci sarà tra le notizie dal fronte greco/BCE/germania/USA e la previsione.

 

[Aivojen Siirto]

Perchè l'analisi di Fourier dice che quell'armonica ha un'ampiezza maggiore, si vede dalla casella G10 (colonna ampiezza).
Secondo l'analisi, l'armonica a 25gg (25,6gg), è quella che ha modulo maggiore.
In termini tecnici significa che il segnale, negli ultimi 128gg, ha avuto quell'armonica come armonica "più importante" di tutte le altre.
Le prime due armoniche con ampiezza maggiore della 25,6gg (quella a periodo 128gg e quella a periodo infinito, cioè frequenza nulla, che è la prima) hanno un preciso significato tecnico, ma valgono poco: la seconda (frequenza 0) dice semplicemente che il segnale MIB ha un offset cioè che è tutto sopra la linea dello zero (e meno male), mentre la prima ha un periodo identico all'intervallo di campionamento, quindi coincide con il segnale indice ed è ovviamente di scarsa utilità

Grazie.

C'è un'altra cosa che non capisco: perchè hai sentito la necessità di introdurre i giorni di borsa chiusa (con lo stesso valore dell'ultimo): non ti viene più corretto farlo solo sui giorni di borsa aperta? I segnali non richiedono tutti i giorni di calendario, il calendario è una nostra estrapolazione del tempo, ma la borsa considera il suo calendario. O sbaglio?

 

[excuseme]

Li ho scaricati da yahoo finanza e ho riempito i buchi dei festivi con un close identico a quello dell'ultima giornata ( il segnale, a borse chiuse, resta costante).
C'è un tutorial che allego, per quanto riguarda il far funzionare il foglio.
Mi raccomando, è solo e-d-u-c-a-t-i-o-n-a-l.

Ottimo grazie,
vediamo se imparo a fare qualcosa di nuovo!
Ciao.

 

[FNAIOS]

Grazie.

C'è un'altra cosa che non capisco: perchè hai sentito la necessità di introdurre i giorni di borsa chiusa (con lo stesso valore dell'ultimo): non ti viene più corretto farlo solo sui giorni di borsa aperta? I segnali non richiedono tutti i giorni di calendario, il calendario è una nostra estrapolazione del tempo, ma la borsa considera il suo calendario. O sbaglio?

Allora, un po' di post addietro spiegai la motivazione dell'inserimento di queste pezze. Ma ti ringrazio che così me la rinfresco.
Il motivo è molto semplice.
La frequenza (e quindi il periodo) di campionamento deve essere costante, per avere significato nell'analisi di Fourier (almeno così lo ricordo io).
Poichè i dati scaricati saltano i festivi è chiaro che il MIB viene campionato a periodo non costante, ma, ho calcolato, ad una media di 1,4 giorni e spicci (su mi pare 2 anni di finestra temporale).
Per avere il periodo costante, cioè 1g, devo per forza di cose inserire la pezza del segnale costante a borsa chiusa, che dal punto di vista logico, non toglie nulla perchè a borsa chiusa il MIB è, a tutti gi effetti, costante, cioè fermo al valore dell'ultima chiusura.

Cioè se il venerdì, chiude a 23000 (magari) sabato e domenica, sempre 23000.
In questo modo tra il venerdì e il lunedì successivo c'è la distanza di 2 campioni (x due gg), anzichè 1 (per due gg).

Anche il dire: tanto la borsa è aperta 5 giorni a settimana, non va bene, perchè, purtroppo non si può fare 5ggx4settimanex12mesi=240gg di borsa aperta all'anno, perchè sono quasi sicuro che anche se il numero è vicino, non è così!

 

[AlanFord]

Ciao Alan

ma dove azzo scrivi adesso?
Quando avevamo in tasca i preservativi, oggi solo il telefonino
bivulva
Non fiori ma opere di pene.
Al bar stavano guardando il video di belen




Sei venuto a fare un po' di opzioni?
Ho scelto di seguire i segnali T+1 sia di xbr che di indice, purtroppo abbiamo perso l'ultimo per un errore di comunicazione e adesso siamo un po' in difficoltà. Se vai indietro e cerchi i miei messaggi trovi le posizioni, ancora più indietro la storia, ma tra poco partono altre posizioni, quindi se vuoi partecipare.... Qui per ora di opzionisti un po' pochi, ma, vedremo.
Comunque riassumendo, in questo momento siamo così
1) Un vecchio callbackspread, che adesso è uno spread semplice, Non può più perdere, vedremo se migliorarne la performance rischiando un po'. Adesso: +2c15/02 pmc815; -2c155/02 pmc306

2) Una put gratis 17/03: la volevamo gratis, abbiamo rischiato e adesso ha pmc zero, vediamo dove ci porta

3) Uno spread verticale, ma perdendo un segnale, adesso è da correggere: inizialmente non era così, ma adesso è il seguente (la call 17/03 la consideravo andata ma il rialzo di oggi la rimette in gioco)
-2c155/02 pmc600; +2c16/02 pmc800; -c17/02 pmc152. In questo momento perde 140 euro

4) Uno strip 06, che ci servirà per danzare sui segnali del mercato, sui T+1 XBR e indice, secondo le indicazioni di Elico. Non sarebbe male, ma ti ho già detto che abbiamo mancato un segnale e siamo short di una call 02 che invece avrebbe dovuto abbassare il pmc della call acquistata. Domani corriamo ai ripari.
+c16/06 pmc900; +2p16/06 pmc1395; -c15750/02 pmc460
La trovi nel momento peggiore perchè oltre all'esborso iniziale (circa 5000 euro) perde altri 3000 euro. Cmq ho pochi dubbi sul fatto che la porteremo in gain.

Ciao

Ciao Roberto,
ti dico solo una cosa: Caceresssssssssss, 2 di Caceresssssss

seguo Elico sia qui che con gli ottimi Ale e Gianca, Piazza Affari mi sembra un po' litigiosa con molta gente che si diverte a farsi dare legnate in testa da ipotetici guru "che stanno sempre aspettando la partenza dell'intermedio",
molto meglio andare a ridere sull'isola...
Cmq vi seguo, magari alla prox intervengo, intanto buone scadenze a tutti
www la goba semper et comunquer

 

[Aivojen Siirto]

Il motivo è molto semplice.
La frequenza (e quindi il periodo) di campionamento deve essere costante, per avere significato nell'analisi di Fourier (almeno così lo ricordo io).
Poichè i dati scaricati saltano i festivi è chiaro che il MIB viene campionato a periodo non costante, ma, ho calcolato, ad una media di 1,4 giorni e spicci (su mi pare 2 anni di finestra temporale).
Per avere il periodo costante, cioè 1g, devo per forza di cose inserire la pezza del segnale costante a borsa chiusa, che dal punto di vista logico, non toglie nulla perchè a borsa chiusa il MIB è, a tutti gi effetti, costante, cioè fermo al valore dell'ultima chiusura.

Qui sta la differenza tra un approccio matematico corretto e la praticaccia dell'analisi ciclica. L'analisi ciclica si basa sui giorni di borsa aperta. La sua storia è questa, le sue tarature sono queste, la sua efficacia è questa, la sua interpretazione è sempre questa. D'altra parte tu giustamente consideresti una discontinuità non considerare i giorni festivi perchè, se conti secondo il calendario, il periodo campionato non ti sembra costante. Tuttavia, ti posso dire di più: la taratura dell'AC è differente per il FTMIB e per il DAX a causa dei differenti orari di apertura. La taratura storica per il MIB è 5gg per 8 ore e 40 minuti (520min/day).
Potremmo discutere a lungo su cosa è il tempo, ma ci porterebbe lontano. Voglio solo suggerire che il campionamento rimane costante (1; 0,5; 0,25) sia che tu lo faccia sui giorni di calendario che che tu lo faccia sui giorni di borsa aperta: basta definire i parametri. Ovviamente cambiano i risultati. Se un giorno l'efficacia matematica di Fourier ti permettesse di ipotizzare un minimo nel giorno di Natale, che te ne fai?
Non è forse meglio (e più semplice) campionare i giorni di borsa aperta? Ad un occhio di uno che fa AC, le tue portanti sembrano un po' lunghe, probabilmente perchè hai introdotto i giorni festivi.
Infine, per farti riflettere, considera che tu campioni le chiusure di un periodo di 8 ore e 40 minuti: seguendo il tuo ragionamento ogni giorno ti mancano 15 ore e 20 minuti . Anche il tempo che campioni, non è continuo....

 

[Aivojen Siirto]

Ciao Roberto,
ti dico solo una cosa: Caceresssssssssss, 2 di Caceresssssss

seguo Elico sia qui che con gli ottimi Ale e Gianca, Piazza Affari mi sembra un po' litigiosa con molta gente che si diverte a farsi dare legnate in testa da ipotetici guru "che stanno sempre aspettando la partenza dell'intermedio",
molto meglio andare a ridere sull'isola...
Cmq vi seguo, magari alla prox intervengo, intanto buone scadenze a tutti
www la goba semper et comunquer

Beh, se fai il confronto col clima che c'è "dall'altra parte" IO sembra un paradiso
Partenza dell'intermedio? Ma non deve chiudere?
Se intervieni mi fa piacere, senza contradditorio rischio di prendere cantonate. Elico si assume la colpa di aver perso l'ultimo segnale, ma solo perchè è un signore: in realtà avrei dovuto accorgermene da solo anche se magari in ritardo .
Lui non poteva rendersi conto di quanto stavamo rischiando, io sì: per fortuna su questo 3D solo strategie "abbastanza solide" e basso rischio, altrimenti mi sentirei qualcuno sulla coscienza

Si abbiamo giocato bene . Certo che Conte non si fa nessun problema con Del Piero

 

[FNAIOS]

. Se un giorno l'efficacia matematica di Fourier ti permettesse di ipotizzare un minimo nel giorno di Natale, che te ne fai?

Certo è la stessa cosa che avevo pensato per i sabati e le domeniche, ma si può traslare il risultato al primo giorno di borsa aperta successiva [(che è la stessa cosa che ho fatto durante il campionamento (cioè la pezza del "segnale costante" che ho messo)] oppure ignorare le previsioni sui giorni di borsa chiusa e concentrarsi su quelli di borsa aperta (che è quello che sto facendo). Non so quale dei due approcci sia matematicamente migliore o se ce ne sia un terzo.

. Infine, per farti riflettere, considera che tu campioni le chiusure di un periodo di 8 ore e 40 minuti: seguendo il tuo ragionamento ogni giorno ti mancano 15 ore e 20 minuti . Anche il tempo che campioni, non è continuo....

No aspetta, il mio campionamento non riguarda ore e minuti, ma solo il close e la data di close, quindi giorno dopo giorno. Cosa succede in mezzo (cioè campionamento orario o inferiore, dove, quindi, dovrei correttamente considerare le ore effettive di borsa aperta nella giornata) questa analisi di Fourier giornaliera lo salta completamente, proprio perchè il suo periodo di campionamento è più grande dell'ora: il periodo di campionamento è, effettivamente, 24h quindi non è in grado di cogliere armoniche di ordine inferiore per il problema dell'aliasing di cui avevo postato.
Comunque, per come sono impostati di dati di ingresso cioè data + close e quindi sono dati di ingresso giornalieri, il campionamento giornoxgiorno è continuo.

Per quanto riguarda l'azzeccarci o meno è chiaro che per dichiarare valido un metodo previsionale di qualsiasi natura, il rapporto di previsioni azzeccate / eventi totali deve essere superiore a 0,5 (testa o croce). Altrimenti tanto vale lanciare la monetina . Per superiore a 0,5 non intendo 0,51 .
Ho fatto l'esempio del testa o croce, perchè sono in quell'ambito e cioè sale/scende, invece di testa/croce, quindi la probabilità di azzeccarci o no è sempre del 50% (che è molto alta, più di quella della famosa roulette russa, 1/6, però nessuno gioca alla roultette russa e tutti giocano in borsa, come mai? ).

Tutto ciò sempre a fini educativi non mi sto convincendo / non devo convindermi che sta baracca funziona.

 

[RUGGY]

Buongiorno a tutti
volevo chiedere questo nuovo max di indice
e quindi nuovo bottom riguardo l'xbear
potrebbe essere interpretato come lingua su T-3
propedeutico per la partenza di un Tracy?

 

[Vagabondo Silente]

Beh, se fai il confronto col clima che c'è "dall'altra parte" IO sembra un paradiso
Partenza dell'intermedio? Ma non deve chiudere?
Se intervieni mi fa piacere, senza contradditorio rischio di prendere cantonate. Elico si assume la colpa di aver perso l'ultimo segnale, ma solo perchè è un signore: in realtà avrei dovuto accorgermene da solo anche se magari in ritardo .
Lui non poteva rendersi conto di quanto stavamo rischiando, io sì: per fortuna su questo 3D solo strategie "abbastanza solide" e basso rischio, altrimenti mi sentirei qualcuno sulla coscienza

Si abbiamo giocato bene . Certo che Conte non si fa nessun problema con Del Piero

era il suo Capitano.... e poi Del Piero ormai sa quale sarà la sua strada e da persona intelligente qual'è parla solo quando e dove necessario