Lyxor etf xbear ftse mib ------------------- isin fr0010446666

[Aivojen Siirto]

Quattro figure in opzioni

Non riuscirò a seguirle tutte. Prova, se vuoi, a metterne un paio nel simulatore, le altre le pubblicherò io

1) Rischio basso: inizia un calendar
+c16/06, -c16/03.
Costa circa 350pt (massima perdita). Ci si aspetta di essere a scadenza sotto i 16000 e poi un eventuale rialzo.

2) Bear spread diagonale: rischio basso
+c15/06, -c15/03
Costa circa 245 pt

3) Strip (ma si può fare uno strip su un forum di finanza? )
E' costoso ma potrebbe portare gain su entrambe i lati visto che lo facciamo su giugno.
+2p 16/06, +c16/06
costa circa 3700pt (9250 euro) che dobbiamo recuperare: non li perderemo tutti

4) Proviamo ad iniziare a costruire un condor (butterfly) che comunque vadano le cose chiuderà positivo (risultato assicurato se la previsione è esatta). Inizia a debito, costa circa 2350 pt (5875 euro):
+p145/06, +p165/06.

Tutte strategie a basso rischio, al massimo perdono quello che si spende

Interessante anche:
+p15/03, -p14/03
Reward/risk 2,6 (a 14500) costa poco (192pt a coppia)

In serata vedo se c'è qualcosa di più interessante

Ciao

 

[gauro]

Stavo parlando di indice

Grazie .
e la statistica in qusto caso che percentuale ci da?

 

[Elico64]

anche il secondo giornaliero xbr a girato al ribasso,
me mancherebbe almeno uno per chiudere tutto fino al t+3 giusto?
ovvero domani nel pomeriggio o al massimo dopodomani in apertura tenendo conto che oltre il t+1 non può andare.
correggimi se ho interpretato male i tuoi grafici ma la mancanza del riepilogo settimanale si fa sentire

Da ora in avanti è tutto buono. Girerà subito oppure avrà bisogno di un'appendice (lingua)? Frequentemente il cambio ritmo è anticipato da una lingua. Quindi difficile affermare quanto manca con precisione.... un T-2, un 8h oppure 4h?

 

[Aivojen Siirto]

Grazie .
e la statistica in qusto caso che percentuale ci da?

In questo momento il mercato quota la possibilità 14500 entro marzo al 38% che è il reward/risk scritto sopra.

 

[Elico64]

Grazie .
e la statistica in qusto caso che percentuale ci da?

La statistica ci dice che un ciclo Semestrale 1500pt down dovrebbe farli.

Poi, ragazzi, non è che ho sottoscritto un patto col Diavolo. Li farà?!? Non li farà?!? Non lo so, però il 2 ciclo Intermedio di FTSEMIB sarà da chiudere.

 

[gauro]

Stavo parlando di indice

La statistica ci dice che un ciclo Semestrale 1500pt down dovrebbe farli.

Poi, ragazzi, non è che ho sottoscritto un patto col Diavolo. Li farà?!? Non li farà?!? Non lo so, però il 2 ciclo Intermedio di FTSEMIB sarà da chiudere.

certo . certo SEI UN GRANDE!

 

[Elico64]

Questo il ciclo a 15gg. L'ipervenduto inizia a divenire importante anche sul frame a 4h. Le divergenze rialziste, sui frame minori e non solo, si sprecano.

Altro segnale che ci notifica che un ciclo Intermedio è giunto in prossimità del suo capolinea.

 

[Elico64]

Non riuscirò a seguirle tutte. Prova, se vuoi, a metterne un paio nel simulatore, le altre le pubblicherò io

1) Rischio basso: inizia un calendar
+c16/06, -c16/03.
Costa circa 350pt (massima perdita). Ci si aspetta di essere a scadenza sotto i 16000 e poi un eventuale rialzo.

2) Bear spread diagonale: rischio basso
+c15/06, -c15/03
Costa circa 245 pt

3) Strip (ma si può fare uno strip su un forum di finanza? )
E' costoso ma potrebbe portare gain su entrambe i lati visto che lo facciamo su giugno.
+2p 16/06, +c16/06
costa circa 3700pt (9250 euro) che dobbiamo recuperare: non li perderemo tutti

4) Proviamo ad iniziare a costruire un condor (butterfly) che comunque vadano le cose chiuderà positivo (risultato assicurato se la previsione è esatta). Inizia a debito, costa circa 2350 pt (5875 euro):
+p145/06, +p165/06.

Tutte strategie a basso rischio, al massimo perdono quello che si spende

Interessante anche:
+p15/03, -p14/03
Reward/risk 2,6 (a 14500) costa poco (192pt a coppia)



In serata vedo se c'è qualcosa di più interessante

Ciao

Roberto,

leggendo le varie strategie stavo pensando ad una cosa.....

Non riusciamo a trovare 2 o 3 strategie che possano esaltare il nostro metodo ciclico?!?

Mi spiego meglio......

Sino a qualche mese fa, e da perfetto ignorante, dubitavo parecchio sul potere "miracoloso" delle opzioni e delle sue strategie. Amadeus ne è testimone.

Ora, dopo aver capito almeno superficialmente il loro meccanismo, mi devo ricredere tutta la vita..... e devo ammettere che, anche in una condizione di mercato pesantemente sfavorevole, con una buona strategia si riesce sempre a portare a casa "la buccia" (come dici tu....).

A questo punto, però, nasce un problema di "lana caprina".....

Ho la sensazione che, almeno sino ad oggi, non sempre le strategie che abbiamo messo in campo abbiano recepito i target temporali e di prezzo che avevamo ipotizzano all'inizio del trade.

Mi son spiegato? O sono io che sono troppo puntiglioso e/o che quel grado di dettaglio che vorrei con le Opzioni non è possibile?


PS: premetto che ho ancora un po' di febbre.....

 

[Elico64]

Ciclo Annuale XBR

Interessante notare lo sviluppo relativo al ciclo Annuale.

Pare che il movimento correttivo non si riesca a completare con la conclusione dell'attuale ciclo Intermedio di XBR.

Questo lascerebbe la "porta aperta" ad un ulteriore ed ultimo ciclo T+3 di XBR a completamento del ciclo Annuale iniziato nel Febbraio 2011.

Questa "potrebbe" (attenzione....non ho scritto che sarà così...) rappresentare una "simpatica" variante a quanto si attendono i più ovvero un collasso dello FTSEMIB nella prossima primavera.

Ipotesi che prevederebbe un top di Indice ed identificativo del suo ciclo Annuale nel mese di Marzo.

Vedremo......

 

[fabiomc]

con qesta nuova teoria, il top di marzo dovrebbe essere assoluto del 2012 o relativo ,ovvero seguirà altro top durante il 2012 ?

poi per avvalorare questa ipotesi,quanto tempo ti servirebbe per intuirlo?
grazie Elico