arseniolupin
Forumer storico
vediamo cosa cavo fuori dal mercato opzioni
la volatilità storica si trova sempre sui livelli dell'ultimo mese , ora al 9%
si muove di pochissimo e negli ultimi giorni è leggermente scesa.
la volatilità implicita sempre ai minimi storici si trova compresa fra il 12% e l 16% . in dettaglio le call prezzano tutte al 12%, le put OTm dal 15% al 16% , attorno al 13% le ITM.
I volumi sono stati decenti neli ultimi giorni e le call, come da molto non succedeva hanno sostanzialmente pareggiato le put in termini di volumi.
La conseguenza immediata è stata un piccolo rimbalzo del cal/put ratio, che sale un pochino dai minimi assoluti che aveva toccato nei giorni scorsi.
I volumi in aumento sulle call non hanno però portato conseguenze al differenziale di open interest. La mappa Mib0 è ora composta da oltre il 60% di put. 93.532 put contro 61.298 call
Dopo un periodo di recupero delle opzioni cal sulle put a metà gennaio, si è di nuovo assistito ad un veloce incremento delle put che si trovano ora ai massimi assoluti degli ultimi anni.
di strano noto come l'ottimismo degli operatori (che anche questa volta checchè se dica hanno avuto ragione) non sia andato scemando con il raggiungimento dei massimi annuali.
L'indice è salito e non si sono viste chiusure di posizioni , cosa che sarebbe stata pure logica, ma solamente uno spostarsi via via che si saliva su basi put + alte.
si sono spostati dalla put 27.000 e 27.500 alla base 28.000, mettendo un bel sostegno all'indice.
E' sceso inoltre l'open interest su una base OTM , la 29.000 lasciando intendere che la possibilità di fare scadenza sopra quota non è data per improbabile.
continuano insomma a credere ad un proseguio del rialzo.
la volatilità storica si trova sempre sui livelli dell'ultimo mese , ora al 9%
si muove di pochissimo e negli ultimi giorni è leggermente scesa.
la volatilità implicita sempre ai minimi storici si trova compresa fra il 12% e l 16% . in dettaglio le call prezzano tutte al 12%, le put OTm dal 15% al 16% , attorno al 13% le ITM.
I volumi sono stati decenti neli ultimi giorni e le call, come da molto non succedeva hanno sostanzialmente pareggiato le put in termini di volumi.
La conseguenza immediata è stata un piccolo rimbalzo del cal/put ratio, che sale un pochino dai minimi assoluti che aveva toccato nei giorni scorsi.
I volumi in aumento sulle call non hanno però portato conseguenze al differenziale di open interest. La mappa Mib0 è ora composta da oltre il 60% di put. 93.532 put contro 61.298 call
Dopo un periodo di recupero delle opzioni cal sulle put a metà gennaio, si è di nuovo assistito ad un veloce incremento delle put che si trovano ora ai massimi assoluti degli ultimi anni.
di strano noto come l'ottimismo degli operatori (che anche questa volta checchè se dica hanno avuto ragione) non sia andato scemando con il raggiungimento dei massimi annuali.
L'indice è salito e non si sono viste chiusure di posizioni , cosa che sarebbe stata pure logica, ma solamente uno spostarsi via via che si saliva su basi put + alte.
si sono spostati dalla put 27.000 e 27.500 alla base 28.000, mettendo un bel sostegno all'indice.
E' sceso inoltre l'open interest su una base OTM , la 29.000 lasciando intendere che la possibilità di fare scadenza sopra quota non è data per improbabile.
continuano insomma a credere ad un proseguio del rialzo.
