ranasada
alla deriva dei derivati
Catullo ha scritto:Una cosa(tra le tante) che non riesco a capire.
Il calcolatore IW Bank mi da un prezzo per la call Autostrade 26, marzo 2006 in linea con il denaro del MM.
Se vado sullo strike 25, stessa scadenza, il MM mi fa un prezzo decisamente superiore.
Anche modificando la volatilità il rapporto sembra sproporzionato.
Il calcolatore mi dà una differenza(tra le 2 scadenze) del 25%.
Il MM lo quota praticamente al doppio.....![]()
![]()
vendi quello quotato a vola maggiore e compra l' altro