Operatività Indici & Futures - Open - Cap. 2

[NAZIONE ELFICA]

..ehhhhh è proprio lì che volvo arrivare....settaggio standard (3/9 circa un t+1) e settaggio cicklico sul t+2 su cui ho inserito le variabili nel codice...la situazione cambia...
lVedi l'allegato 411487

senza settaggio non si fa niente
e poi monta anche la media dell'indictore

...Si caro, ma sarebbe tempo perso lo stesso... a mio avviso non va bene comunkue....Non esistono indicatori di kuesto tipo capaci di "imbrigliare" un ciclo....lasciamo poi stare il discorso divergenze che meriterebbe un capitolo apposta....Se avessimo a ke fare con durate standard e cikli regolari sarebbe un conto...ma così non è....meglio usare solo medie, fibonacci, indicatori di vola/volumi....
...ripeto a mio avviso...sicuramente cè gente più brava e preparata di mè che li usa con profitto....Io non profitto....

 

[Yanis]

Si certo.
Abbiamo le due ipotesi.
Siccome lo "scarico" sul T+2 non c'è stato (fai riferimento al file range\prezzo tempo della statistica) in prima ipotesi viaggiamo su quella.
Per questo abbiamo una strategia che non ci fa uscire in toto dai long e viaggiamo, su T+2 con uno schema 2+2 (bilanciato) dove siamo in valutazione si sbilanciarlo verso lo short (1-3) o tornare sul long (3-1).
Ovviamente faccio conto su uno schema a 3 contratti per direzione di trend. Poi ciascuno fa lo schema che preferisce in base alla propria propensione al rischio e\o capitali posseduti.

se lo dessimo chiuso oggi avremo il 65% di probabilità a nostro favore con uno" scarico" maggiore rispetto al 30/12 (anche se ancora sotto la media)

 

[Yanis]

se lo dessimo chiuso oggi avremo il 65% di probabilità a nostro favore con uno" scarico" maggiore rispetto al 30/12 (anche se ancora sotto la media)

ma facendo riferimento alle statistiche troviamo diversi t+2 con scarico inferiore ai 1000 p.ti

 

[Yanis]

siamo entrati nella finestra di chiusura del 4hh

 

[Mila]

Buongiorno. Trovata per caso questa discussione, ma è molto interessante.
Mi sembra di capire che alcuni ipotizzano un T+2 partito il 21/11 con T finiti il 5/12, 14/12, 29/12.
Ultimo T partito il 30/12 a 19090, con un T-1 chiuso il 4/01 a 19450 e il secondo T-1 chiuso stamani a 19120, quest'ultimo livello è ovviamente anche la chiusura dell'ultimo T partito il 30/12.
Per cui mi torna il T+2 in partenza con un T al rialzo.
Invece chi ipotizza il T+2 non ancora terminato che cicli ipotizza?

25% di variazione temporale
il che porta il T+2, per fare un esempio, intorno ai 40 daily circa medi massimi (ma ql giorno in più non fa scandalo)
Se allunga, allungano in parti diverse i suoi sottocicli
Difficilmente ci troviamo con una struttura a 3 T+1
Allo stesso modo si modificano anche i T.
Trovi nei post\giorni precedenti i grafici

 

[Mila]

fotocopia di ieri con chiusura 4h in corso

 

[Mila]

idem per lo schema che stanno adottando per la chiusura del T+3 (o del ciclo che volete voi purché lo poniate superiore ad un T-1).
Per intenderci lo schema è quello che abbiamo visto a per la chiusura del T+2 partito a feb 2016 e replicato più volte per tutto l'anno appena concluso
Elfino, se glielo chiedete con gentilezza, ve lo rinfresca\rispiega.

 

[Mila]

cosa vuol dire?
occhio ai long over

 

[Yanis]

fotocopia di ieri con chiusura 4h in corso

i ragazzi fanno sempre le stesse cose

 

[Dentrade]

idem per lo schema che stanno adottando per la chiusura del T+3 (o del ciclo che volete voi purché lo poniate superiore ad un T-1).
Per intenderci lo schema è quello che abbiamo visto a per la chiusura del T+2 partito a feb 2016 e replicato più volte per tutto l'anno appena concluso
Elfino, se glielo chiedete con gentilezza, ve lo rinfresca\rispiega.

Elfino te lo chiedo per gentilezza....................lo rispieghi cortesemente???????