Programmazione Metatrader Overfitting_II (per principianti)

[Tolomeo]

Nuovo TS_Analisi_Ciclica

Vi butto li, in maniera mooooooolto preliminare, il risultato del lavoro di tre lunghe serate.
E' il primo vagito del nuovissimo TS basato sull'analisi ciclica.
Nel grafico, finestra sotto, riporto l'andamento delle aperture delle barre H4 (linea verde) e l'equity line (linea rossa).
Il TS Non usa ne' indicatori, ne' oscillatori.
Semplicemente conta le barre e guarda i minimi e i massimi andando alla ricerca sia dei cicli tracy diretti che dei cicli tracy inversi.
Si entra short o long all'apertura della barra successiva ad un massimo o un minimo che il TS giudica essere l'inizio di un ciclo inverso o diretto.
Ho lavorato su EuroStox50 con TF H4.
La prima operazione e' l'entrata short all'apertura della barra successiva al massimo del 29 dicembre 2014.
Fino ad oggi il TS ha fatto 27 operazioni, totalizzando circa 600 punti netti.
E interessante notare che nello stesso periodo l'indice e' salito di poco piu' di 500 punti.
Come esordio mi sembra incoraggiante e, pur con i soliti limiti legati alla brevità del test, mi spinge a continuare nella messa a punto e nelle verifiche.
Ci sono delle peculiarità di questo TS che mi sembrano ottime, anche in prospettiva di riduzione dell'overfitting, ma ne discuteremo in seguito.

 

[thunder69]

Tolomeo, sempre i miei complimenti. :Y
Lo spirito di questi 3D e' essere chiari, avendo delle idee. Cioè far capire cosa si vuole fare, concretamente, ed evitare frasi fumose ad effetto.
Poi da questi fatti si discute, si critica, si approfondisce e si migliora.
Rinnovo i complimenti a Tolomeo

 

[Tolomeo]

TS_Analisi_Ciclica

Senza alcuna ulteriore modifica, entrando sul massimo del 15 gennaio 2014 (oltre 14 mesi fa), su EuroStox50 si otterrebbe un gain netto di circa 1500 punti con circa 130 operazioni.
Il pay off risulta quindi di poco superiore a 10 punti/operazione.

 

[Tolomeo]

TS_Analisi_Ciclica

E il nostrano ?
Entrando sul max del 21 gennaio 2014, il gain netto sarebbe di circa 12000 punti netti, con circa 180 operazioni, pari a poco piu' di 60 punti/operazione; se pensiamo che da allora l'indice ha fatto circa 3000 punti ...

 

[Tolomeo]

Ribadisco che sto lavorando su una versione ancora preliminare che non e' ancora il vero e proprio TS, con tanto di gestione ordini, ma un simulatore che fa i calcoli sugli estremi delle barre H4.
I risultati sembrano molto buoni, non tanto per il payoff assoluto, ma per la continuità crescente delle equity, senza drawdown profondi.
Come anticipato ieri sera, ci sono delle caratteristiche del TS che fanno si che non sia necessaria l'ottimizzazione su lunghi periodi, ma semplicemente l'aggiornamento periodico (tipo una volta al mese) della data di entrata del TS.
Per spiegare il tutto mi serve piu' tempo, perche' dovrei partire da zero; ora non posso farlo, ma forse stasera comincerò a mostrarvi come funziona.
Il lavoro di messa a punto e svilippo sarà ancora lungo.
Per ora sto provando con i cicli T, ma le performances potrebbero anche migliorare lavorando sui T-1, o sui T+1 e cosi' via.
Si potrebbe ipotizzare anche a un intraday che lavora sui T-3.
Il primo screening sembra funzionare molto bene sugli indici europei.
Ho provato anche il Dax e la equity e' molto bella; non ho messo il grafico perche' ho una discontinuità nel database che devo correggere.
Poi lo provero' anche su altri indici, comodities, cambi ecc.
Naturalmente vi terrò aggiornati sugli sviluppi e sugli eventuali problemi da risolvere, perche' sono sempre convinto che piu' cervelli possano produrre piu' di uno solo.

 

[marofib]

mmmmm vuoi far una roba cosi'
sul breve non ci ho mai cavato tanto...probabilmente mi manca un tassello...vediamo cosa mi manca

 

[Tolomeo]

mmmmm vuoi far una roba cosi'
sul breve non ci ho mai cavato tanto...probabilmente mi manca un tassello...vediamo cosa mi manca

A "occhio e croce" mi sembra che il tuo grafico abbia dei punti in comune con quello che sto facendo.
Adesso scrivero' qualcosa, partendo dall'inizio...

 

[Tolomeo]

TS_Analisi_Ciclica

Il principio da cui sono partito e' il seguente:

- all'inizio di un ciclo si entra long e si rimane dentro per una certa frazione del ciclo; allo scadere della frazione e fino alla fine del ciclo si chiude long e si rimane flat; in qualsiasi momento, se il prezzo scende sotto il minimo di inizio ciclo, si reversa short e si rimane short fino alla fine del ciclo;

- all'inizio di un ciclo inverso si entra short e si rimane dentro per una certa frazione del ciclo; allo scadere della frazione e fino alla fine del ciclo si chiude short e si rimane flat; in qualsiasi momento, se il prezzo sale sopra il massimo di inizio ciclo, si reversa long e si rimane long fino alla fine del ciclo.

Ciascuna delle due logiche produce nel tempo delle sequenze siffatte:

- ciclo diretto : 1, 0 oppure 1, -1
- ciclo inverso : -1, 0 oppure -1, 1

Istante per istante, facendo la somma dei segnali delle due sequenze, stabilisco il susseguirsi delle operazioni long, short e flat.

(continua)

 

[marofib]

Il principio da cui sono partito e' il seguente:

- all'inizio di un ciclo si entra long e si rimane dentro per una certa frazione del ciclo; allo scadere della frazione e fino alla fine del ciclo si chiude long e si rimane flat; in qualsiasi momento, se il prezzo scende sotto il minimo di inizio ciclo, si reversa short e si rimane short fino alla fine del ciclo;

- all'inizio di un ciclo inverso si entra short e si rimane dentro per una certa frazione del ciclo; allo scadere della frazione e fino alla fine del ciclo si chiude short e si rimane flat; in qualsiasi momento, se il prezzo sale sopra il massimo di inizio ciclo, si reversa long e si rimane long fino alla fine del ciclo.

Ciascuna delle due logiche produce nel tempo delle sequenze siffatte:

- ciclo diretto : 1, 0 oppure 1, -1
- ciclo inverso : -1, 0 oppure -1, 1

Istante per istante, facendo la somma (operazione AND) dei segnali delle due sequenze, stabilisco il susseguirsi delle operazioni long, short e flat.

(continua)

"all'inizio di un ciclo si entra long e si rimane dentro per una certa frazione del ciclo"

si questa regola..quando provai...era obbligatoria....senza faticava un mondo ad andare
ecco, io non ho mai provato quei trade intra-ciclo
se hai tempo e voglia prova a dirmi quanto incidono questi interventi intra...ma solo col flat se possibile...grazie

 

[Tolomeo]

TS_Analisi_Ciclica

Stabilito quanto sopra, la questione diventa :

- come stabilire l'inizio e la fine dei cicli ?

Se ci mettiamo davanti a un grafico, con un po' di allenamento, si impara a suddividere la sequenza delle barre in cicli diretti e inversi.
Senza rifare qui un corso di analisi ciclica, ricordo solamente che esistono vari ordini di cicli basati sulla loro estensione temporale.
Ho iniziato questo lavoro prendendo in considerazione il ciclo "circasettimanale", che nel gergo tecnico viene definito "tracy" e indicato con T; questo ciclo dura mediamente da 6 a 10 sedute.
Esistono dei sottomultipli (T-1, T-2, T-3 ecc...) e dei multipli (T+1, T+2, T+3 ecc.) del ciclo T, che avranno rispettivamente estensioni temporali inferiori o superiori.
In seguito proverò ad applicare il TS anche a questi cicli.
Per ogni ordine ciclico possiamo definire un ciclo "diretto" che va da un minimo ad un altro minimo, e un ciclo "inverso" che va da un massimo a un altro massimo.
La regola aurea della A.C. e' la seguente :

- ciclo diretto : non puo' esistere un minimo intermedio che sia contemporaneamente inferiore ai minimi di inizio e di fine del ciclo;

- ciclo inverso : non puo' esistere un massimo intermedio che sia contemporaneamente superiore ai massimi di inizio e di fine del ciclo;

Detto ciò, vi metto un grafico di EuroStox50 con la recente sequenza dei cicli diretti e inversi.

(continua)