Programmazione Metatrader Overfitting_II (per principianti)

[marofib]

- ciclo diretto : non puo' esistere un minimo intermedio che sia contemporaneamente inferiore ai minimi di inizio e di fine del ciclo;

fine del ciclo.....cioe' devi aspettare il futuro?...o e' la fine di quello precedente?

 

[marofib]

poi una curiosita'...per vedere se ho qualche problema io

il ciclo 8 gg ...con tolleranza ovviamente...si sta facendo tutto l'up trend del dax corto....ci siamo?....ovviamente senza quei controlli intra(che a sto punto devo valutare)

 

[Tolomeo]

"all'inizio di un ciclo si entra long e si rimane dentro per una certa frazione del ciclo"

si questa regola..quando provai...era obbligatoria....senza faticava un mondo ad andare
ecco, io non ho mai provato quei trade intra-ciclo
se hai tempo e voglia prova a dirmi quanto incidono questi interventi intra...ma solo col flat se possibile...grazie

Dato un certo ordine ciclico, nella fattispecie il ciclo T, il dramma e' che la sua estensione temporale non e' mai la stessa.
Fortunatamente la variabilità temporale (salvo rare eccezioni) e' compresa in un certo range e quindi, in prima battuta, una volta stabilito l'estremo di inizio ciclo, possiamo ipotizzare che la sua estensione sarà pari al valore medio del range; nel caso del tracy il valore medio e' di 8 sedute.
Consideriamo i cicli T diretti (per i cicli inversi la logica e' la stessa, ma va rovesciata).
Dopo il minimo iniziale, il prezzo cresce fino a un massimo (che per inciso, molte volte ma non sempre, potrebbe essere l'inizio del corrispondente ciclo inverso), per poi scendere verso il minimo di fine ciclo.
Avremo pertanto una prima frazione di ciclo sicuramente long; la sua durata sarà variabile e a priori non potremo sapere di quanto.

E qui rispondo alla prima osservazione di Marofib.

Questo e' l'aspetto che attualmente costituisce uno dei punti deboli del TS e su quale in futuro potremo cercare qualche trucco o algoritmo (es. il ricorso a indicatori/oscillatori).
Per il momento, nella prima versione, provando due o tre valori, ho trovato che un valore medio accettabile puo' essere 2/3 (66,6 %) della durata media del ciclo.
Ovviamente questo valore dovrebbe essere diminuito nei main-trend ribassisti e aumentato nei main-trend rialzisti.
Come sarà piu' chiaro in seguito, vi anticipo che operando simultaneamente coi cicli diretti e inversi, questo punto debole viene attenuato dalla simultaneita' suddetta.

(continua)

P.S. per Maro... : pian pianino arrivo a rispondere alle tue note, intanto vado avanti a spiegare cosa ho fatto finora.

 

[Tolomeo]

Ritorno alla questione fondamentale :

- come stabilire l'inizio e la fine dei cicli ?

Per ora, opero in questo modo.
Partiamo ancora dai cicli diretti.
Vado indietro di qualche ciclo T e stabilisco la data di inizio del primo T.
A questo punto il TS alza l'indice a 1 (long) e prosegue per i 2/3 (66,7%) del tempo medio del ciclo, pari a 8 sedute.
Sul mio CFD Eurostox, lavorando in H4, 8 sedute corrispondono a 32 barre.
Alla 22 barra (2/3 circa) il TS abbassa l'indice a zero (flat) ed effetua un controllo a posteriori sulla reale partenza del ciclo.
Al primo ciclo ovviamente il controllo confermerà la barra iniziale da cui tutto e' cominciato.
Già dal secondo ciclo, il TS , giunto alla 54 barra (32 del primo ciclo piu' 2/3 del secondo ciclo), facendo il controllo indietro, scoprira' che esiste un minimo di inizio ciclico migliore, da utilizzare come inizio reale del secondo ciclo.
A questo punto il contatore delle barre del secondo ciclo aggiorna il valore 22 ad un nuovo valore pari alla reale differenza tra la barra attuale e il nuovo inizio ciclo, poi prosegue il conteggio utilizzando il valore aggiornato del contatore, fino ad arrivare nuovamente alla 32esima barra dal nuovo inizio ciclo
E cosi via per i cicli successivi fino a quello in corso.
In questo modo ogni nuovo ciclo, a partire dal secondo, aggiusterà la estensione del ciclo ad un valore superiore o inferiore a 32 barre, in base al reale minimo di parenza del ciclo.
Spero di essermi spiegato.
Il risultato e' quello riportato nel grafico.

(continua)

 

[marofib]

si 2/3 li usavo anch'io

poi pero' non facevo nient'altro..ne' controlli intermedi ...niente

 

[Tolomeo]

Ovviamente, come risulta anche dal grafico precedente, il TS approssima, e solo raramente azzecca in pieno, la reale partenza dei cicli e tuttavia l'approssimazione consente di cavalcare un bel pezzo della fase rialzista del ciclo.

Nell' esempio coi cicli diretti, il forte trend rialzista, non ha mai fatto scattare il reverse del segno dell'operazione; ogni ciclo T ha pertanto evidenziato solo sequenze 1, 0 e mai sequenze 1, -1.

Nel frattempo, come si sarebbe comportato il TS, sul lato inverso ?
In questo caso, sempre a causa del forte trend rialzista, tutti i cicli dopo il primo, sono andati in reverse ed hanno pertanto evidenzato la sequenza -1, 1.

In ottica di utilizzo simultaneo dei cicli diretti e inversi il risultato e' che, anche in un forte trend, prevale comunque l'operazione corrispondente al trend.

Questo e' forse l'aspetto piu' importante in ottica di profittabilità del TS.

Ecco il grafico dei cicli inversi.

(continua ... domani, perche' adesso vado a dormire ).

 

[marofib]

buona notte....Grazie

 

[Adrin]

Finalmente mi sembri su una buona strada.
Per me è molto più interessante questo approccio ad un nuovo indicatore ciclico automatico piuttosto che i system intraday.

Credo che sviluppando ulteriormente questa strada si possano trovare bei gain. Mi piacerebbe vedere cosa accade se metti in combo l'indicatore del T con quello del T+2.

Se ho capito bene il funzionamento l'aspetto negativo è che l'inizio ciclo definitivo viene definito a posteriori per cui non so quanto sia utile all'operatività.

Grande lavoro comunque!

 

[Tolomeo]

poi una curiosita'...per vedere se ho qualche problema io

il ciclo 8 gg ...con tolleranza ovviamente...si sta facendo tutto l'up trend del dax corto....ci siamo?....ovviamente senza quei controlli intra(che a sto punto devo valutare)

Se manteniamo la regola dell'uscita dal trade a 2/3 del ciclo il rischio e' quello di perdere l'ultimo terzo di ciclo nei trend forti.
Per ora e' un rischio inevitabile ma... non si puo' avere tuto dalla vita .
Ricordo pero' che i trade andranno valutati come combinazione di operazioni sul ciclo diretto e sul ciclo inverso.

Abbiamo comunque davanti due questioni che in futuro possono essere approfondite e migliorate :

- la sostituzione dellla regola dei 2/3 con un algoritmo che accorci o prolunghi questa porzione di ciclo, in funzione di qualcosa che ci dia la misura della forza del trend;

- procedere con due sotto_TS indipendenti che lavorano uno sul lato diretto e l'altro sul lato inverso, o un unico TS che combina logicamente i segnali calcolati sui due cicli e usa sempre un solo segnale long, short o flat; per questo dovremo fare dei test comparativi.

 

[Tolomeo]

Finalmente mi sembri su una buona strada.
Per me è molto più interessante questo approccio ad un nuovo indicatore ciclico automatico piuttosto che i system intraday.

Credo che sviluppando ulteriormente questa strada si possano trovare bei gain. Mi piacerebbe vedere cosa accade se metti in combo l'indicatore del T con quello del T+2.

Se ho capito bene il funzionamento l'aspetto negativo è che l'inizio ciclo definitivo viene definito a posteriori per cui non so quanto sia utile all'operatività.

Grande lavoro comunque!

Ciao Adrin, bentornato .

Per quanto riguarda gli altri cicli, non ho ancora avuto il tempo di provare e finora mi sono concentrato solo sul T, come substrato su cui sviluppare l'embrione di TS.
Credo comunque che il metodo possa essere esteso a qualsiasi ciclo dal T-3 al T+3 (oltre questi limiti penso che non avrebbe piu' senso l'automazione).

Per quanto riguarda l' accuratezza nel beccare l'inizio dei cicli, come risposta ti direi di riguardare gli ultimi due grafici; il TS puo' anticipare o ritardare l'ingresso di qualche barra ma, se ci pensi, nessun analista ciclico discrezionale azzecca l'entrata in modo perfetto e tutti usano qualche metodo per confermare la fine/partenza dei cicli, con un certo ritardo.

Ancora una volta l'invito e' quello di ragionare in termini di simultaneità di uso dei cicli diretti e inversi; se anche siamo ancora flat alla partenza di un ciclo, avremo in contemporanea l'altro ciclo che sta continuando a lavorare.