Programmazione Metatrader Overfitting_II (per principianti)

[Tolomeo]

Introduco un ulteriore aspetto, sul quale penso che che ci sarà molto da discutere.

Qualche pagina indietro, accennavo al fatto che questo TS potrebbe essere sottratto ai rischi dell'overfitting, poiche' utilizza dei parametri che, una volta scelti, possono essere tranquillamente mantenuti nel tempo (come ad esempio la regola dei 2/3, o la durata media dei cicli).

La sua manutenzione richiederebbe unicamente la ridefinizione delle date di partenza dei cicli diretti e inversi.

Poiche', come abbiamo visto, Il TS opera con una certa approssimazione sulle date di inizio e fine dei cicli, potrebbe accadere che, dopo quattro o cinque cicli, l'errore di valutazione possa peggiorare.
Oppure potrebbero verificarsi quelle che io da sempre definisco "disgrazie cicliche", ovvero lingue, troncamenti o fusioni di cicli, che il TS fatica a digerire.
In questi casi basterà ridefinire date piu recenti di inizio dei cicli e ripartire.

In ogni caso, rivedendo il comportamento nei test preliminari, su oltre un anno di barre H4, con una cinquantina di cicli T diretti e altrettanti cicli T inversi, senza la ridefinizione periodica delle date, non si manifestano drawdown drammatici e le equity mostrano un aspetto piacevole.

Il tutto andra' ovviamente approfondito in seguito.

 

[marofib]

Se manteniamo la regola dell'uscita dal trade a 2/3 del ciclo il rischio e' quello di perdere l'ultimo terzo di ciclo nei trend forti.
Per ora e' un rischio inevitabile ma... non si puo' avere tuto dalla vita .
Ricordo pero' che i trade andranno valutati come combinazione di operazioni sul ciclo diretto e sul ciclo inverso.

Abbiamo comunque davanti due questioni che in futuro possono essere approfondite e migliorate :

- la sostituzione dellla regola dei 2/3 con un algoritmo che accorci o prolunghi questa porzione di ciclo, in funzione di qualcosa che ci dia la misura della forza del trend;

- procedere con due sotto_TS indipendenti che lavorano uno sul lato diretto e l'altro sul lato inverso, o un unico TS che combina logicamente i segnali calcolati sui due cicli e usa sempre un solo segnale long, short o flat; per questo dovremo fare dei test comparativi.

a cercare l'ultima goccia aumenti senz'altro la volatilita'
quindi se per aumentare il rendimento es di un 10% ...mi aumenta del 15%....l'operazione non serve

 

[Tolomeo]

Vi metto un grafico che riunisce i grafici di ieri sera e che visualizza, meglio di ogni parola, il risultato dell' impiego simultaneo dei segnali generati sia dai cicli diretti che dai cicli inversi.
Nella finestra piu' in basso vedete il segnale risultante dalla combinazione dei segnali diretto e inverso.
Tale risultato deriva da una sorta di "tabella della verita'', che non e' ne' un AND ne' un OR, ma qualcosa di diverso in quanto contempla tre operatori (1, -1 e 0), ovvero :

1 e 1 produce 1 (long + long = long)
1 e 0 produce 1 (long + flat = long)
1 e -1 produce 0 (long + short = flat)
0 e 0 produce 0 (flat + flat = flat)
-1 e 0 produce -1 (short + flat = short)
-1 e -1 produce -1 (short + short = short)

Se per un attimo dimenticassimo tutta la genesi di questo risultato e lo vedessimo come un indicatore di nuovo tipo, dovremmo concludere che e' un ottimo indicatore perche' su un totale di 10 segnali conclusi , ne da 8 in gain e solo 2 in loss.

Da questo grafico risulta anche evidente quali siano le due opzioni su cui sviluppare il TS.
La prima opzione sarebbe quella di utilizzare il segnale combinato per aprire e chiudere i trade.
La seconda opzione sarebbe quella di aprire in modo indipendente i trade sia sul lato diretto che sul lato inverso.
La differenza e' notevole sul numero delle operazioni concluse (10 contro 20) e nel caso della seconda opzione dovremmo pagare il doppio di commissioni.
Non ho fatto ancora dei calcoli esatti sul profitto lordo complessivo generato dalle due opzioni, ma, a naso, direi che dovrebbe essere uguale; in tal caso sarebbe da preferire la prima opzione, che paga meno commissioni.

 

[marofib]

bravo sei hai risultati...io non li ho...probabilmente non li conosco
ho buttato giu' 2 righe su un ciclo corto..ma nei 10 anni ... disastroso..ma e' colpa mia sicuramente
la mia sensazione e' che vanno bene con mercati calmi...ma appena si alza la vola...liberi tutti
quindi non ti posso aiutare
quando l'hai finito..mi mandi l'IBAN e te lo compro

 

[Tolomeo]

Anticipo l'eventuale obiezione : "ma cosa accade se il trend e' ribassista ?"
Allora sono andato indietro a cercare un periodo ribassista e il risultato e' che, in quel periodo, su 13 segnali combinati (in giallo) conclusi, 9 erano in gain e 4 in loss.
Il profitto compessivo e' sensibilmente inferiore ma e' anche vero che la pendenza di questo trend e' nettamente inferiore alla pendenza dell'esempio rialzista.
E' ovvio che piu' il trend e' marcato, sia in salita che in discesa, e piu' si guadagna sulle operazioni in-trend.

 

[marofib]

pero' ti pongo sempre la stessa obiezione...sono noioso..aumenta lo storico
ho provato questo codice nei 10 anni prec...molto peggio del ts 1a ora
eppure a vederlo cosi' non pare malaccio....quindi ....aumenta lo storico

 

[marofib]

l'altra questione che ti ho chiesto e' questa

Originalmente inviato da Tolomeo Visualizza messaggio
- ciclo diretto : non puo' esistere un minimo intermedio che sia contemporaneamente inferiore ai minimi di inizio e di fine del ciclo;

non e' che stai guardando nel futuro?....con quel fine ciclo?

 

[marofib]

ritornando a quello della 1a ora...hanno + probabilita' di andare a segno le rotture mattiniere....le tardive + difficile....e questo e' pure logico

 

[marofib]

Serie storica - Forum di Finanzaonline.com

credi a me, testare con un bel archivio e' tutta n'altra roba

 

[Tolomeo]

pero' ti pongo sempre la stessa obiezione...sono noioso..aumenta lo storico
ho provato questo codice nei 10 anni prec...molto peggio del ts 1a ora
eppure a vederlo cosi' non pare malaccio....quindi ....aumenta lo storico

Questa volta non sono cosi' convinto che serva.
Qualche post indietro accennavo al fatto che secondo me qui non serve ottimizzare su periodi lunghi, ma semplicemente aggiornare spesso le date di ingresso (che saranno una dato in input) sugli inizi esatti dei cicli, per anullare l'effetto negativo delle "disgrazie cicliche".
Cerco di spegarmi meglio.
Mettiamo che negli ultimi venti cicli T, ve ne sia stato uno seguito da una lingua di bayer di ordine T-1, in quanto dopo di lei, doveva partire un T+2.
Quel mezzo ciclo puo' pesare tantissimo sulla durata media dei cicli immediatamente successivi, sfalsando tutto di 14/18 barre, e mettere in difficoltà il TS nella centratura successiva al mezzo ciclo stesso.
Secondo me, la manutenzione del TS dovrà consistere soprattutto nella correzione degli artefatti ciclici.

Una taratura sui lunghi periodi puo' essere di qualche utilità in un primo momento, quando si vuole passare da uno strumento all'altro, per avere una stima della durata media dei cicli (ad esempio su EurUsd i tracy sono mediamente molto piu' lunghi rispetto agli indici europei).
Ma pretendere di calcolare tutte le date dei inizio dei cicli, partendo da una data posteriore di qualche anno, per questo TS non avrebbe senso.

Nei test preliminari che ho messo un paio di giorni fa, i risultati erano buoni con ingresso su date di quattordici mesi fa, senza nessun intervento sulle date intermedie, ma sono convinto che se si facesse un test sulla somma di periodi piu' brevi, con reinizializzazione ad ogni periodo, i risultati potrebbero migliorare ulteriormente.
Un test su piu' anni dovrebbe essere spezzettato in periodi non piu' lunghi di 5 o 6 cicli, con ricentratura esatta dell'inizio dei cicli ad ogni periodo.
Lavorando con i tracy, 5 cicli valgono mediamente 40 giorni.
Fare una manutenzione ad un TS ogni 40 giorni mi sembra piu' che accettabile.

In ogni caso, per ora siamo ancora su un piano teorico; appena avro' completato il TS in versione definitiva, potremo sbizzarrirci con i test.