Mi sembra che sei tu che stai facendo poca attenzione alla praticita' di quello che dico, ti garantisco che ho zero voglia o piacere di fare retorica.
Intendevo semplicemente che in un certo senso puoi stare facendo overfitting anche con un modello del genere.
Hai 2 (questo usate mi pare?) anni di dati. Provi che andare sempre short ed e' un disastro, allora provi sempre long e risultati straordinari.
Che garanzie ti da questo su una futura performance?
Ora ho capito cosa intendevi dire.
La risposta e' : nessuna garanzia.
Ma fin qui non sto imparando niente di nuovo.
Allora provo a razionalizzare la questione.
Ho davanti due sole categorie.
Nella prima ci sono tutti i metodi che overfittano e che funzionano a singhiozzo, bene in-sample, male out-of-sample, bene long, male short o viceversa; di metodi come questi ne ho già fatti, visti e provati qualche centinaio.
Nella seconda ci sono tutti i metodi esenti o ripuliti dall'overfitting, che generalizzano le performance in- e out-of-sample, sui qualsiasi trend, su ogni strumento, dal 1600 ad oggi, in ogni stagione, ad ogni latitudine e ad ogni età e sesso del trader; di questi metodi non ne ho mai fatti, visti e provati nemmeno uno.
A leggere in giro, soprattutto sui siti dove si paga per registrarsi, sembra che qualcuno abbia sotto mano dei metodi appartenenti alla seconda categoria, pero ... se poi si gira sui forum non si trova uno che sia uno che confermi di aver toccato con mano cotanto ben-di-dio, e molti altri che invece lamentano fregature.
A questo punto, a forza di ragionare, comincio a dubitare che esista veramente qualche metodo di seconda categoria, semplicemente perche' ... il padreterno non l'ha previsto.
In attesa che qualcuno ci dimostri il contrario e che, a a giudizio unanime, venga riconosciuto che dice il vero, dovremo pertanto arrabattarci coi metodi di prima categoria.
Se questo fosse vero, com'e' vero (purtroppo), perche' dovrei continuare a insistere con estenuanti sequenze di machine-learning e backtest, alla ricerca dell'araba fenice ?
Forse bisogna cercare strade nuove, compromissorie e non-ortodosse, come la ottimizzazione corta e frequente e soprattutto la individuazione di metodi che intrinsecamente minimizzino la virulenza dell'overfitting (visto che non si potrà eliminarla completamente).
Io mi candido per fare da catalizzatore di nuove idee per nuovi metodi.
Se qualcuno poi li troverà interessanti e degni di approfondimento se li ottimizzerà e testerà come meglio crede.
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