Programmazione Metatrader Overfitting_II (per principianti)

[Tolomeo]

Nuovo TS_Daee

Apro una parentesi tra un TS ciclico fatto e uno ancora in cantiere, per proporre un TS basato su un principio molto semplice.

L'idea mi e' stata suggerita dall' ottimo Daee, che mi ha scritto :

"... un banalissimo sistema trend follower con medie a 25 e 50 tarato su orario o daily con entrata dopo incrocio e superamento di pivot precedente...
Senza ottimizzare le medie, si ottimizzano solo il take e lo stop sui vari mercati...
Dove funziona nello storico si prova in real, dove non va non si procede..."

Se ho tradotto correttamente questa idea, il TS dovrebbe lavorare come mostrato dal grafico qui sotto.
Nella finestra superiore si puo' visualizzare e seguire l'evoluzione delle due medie e del pivot point, rispetto alle barre di prezzo.
Nella finestra inferiore viene indicato il segnale (1=long, -1=short) rispetto al prezzo di apertura.

Lo strumento e' GOLD e il TF e' H1; ho scelto questo strumento perche' recentemente ha evidenziato due bei trend ribassista e rialzista, intervallati da periodi laterali.

A prima vista non sembra male.
I trend principali sono azzeccati molto bene e anche nelle fasi laterali, all'interno di ogni segnale, si trova sempre una fase di gain, senza drawdown eccessivi.

Come suggerisce Daee, si tratterà solo di ottimizzare takeprofit e stoploss.

Attendo commenti e suggerimenti.

 

[Tolomeo]

Files indicatori TS_Daee

Grazie Tolomeo. Avresti il file? sembra a posto. a parole come hai identificato i pivot? grazie. eventualmente se i pivot sono troppo lontani si può anche fare a meno di prendere posizione. Se ho proposto cose troppo fuori chiedo venia, in fondo sono solo un semplice comandante di base alpha

Ciao Daee, per ora ci sono pront i i files dei due indicatori come da grafico precedente.

- Indicatore_Daee_0 e' quello che mette il pivot e le medie sul grafico principale

- Indicatore_Daee e' quello che mette i segnali nella finestra sotto.

Il pivot (di oggi) e' calcolato cosi:

P = (High + Low + Close)/3

dove High,Low e Close sono quelli della barra di ieri.

Il TS vero e proprio che gestirà gli ordini in automatico, lo metterò domenica, perche' oggi e domani sarò in viaggio.

 

[Tolomeo]

grazie.ma vorresti che facesse tutto da solo?non ho mai considerato il pivot così calcolato.sempre guardato gli estremi,ma magari funziona meglio.grazie e buon viaggio.io ho viaggiato tutta la notte e torno ora.

Ciao Daee,
quella formula dovrebbe essere quella standard del pivot-point.
Poi, volendo, ci sono i livelli R1, R2, S1, S2 sopra e sotto il pivot.
Si potrebbe provare a usare R1 per le entrate long e S1 per quelle short; in tal modo si eliminerebbe un certo numero di trade ma forse si ridurrebbe l'escursione dei trade vincenti...non so... proveremo...
Ciao

 

[Tolomeo]

Files del TS_Daee

Allego i files del TS_Daee.

Ricordo che si tratta dell'abbinamento del cross delle medie 20 e 50 con il superamento del pivot point.

Ho fatto alcuni backtest di screening su alcuni strumenti, con TF H1, su un periodo di cinque mesi.
Alcuni strumenti non danno gain apprezzabili, mentre altri sembrano molto promettenti, come ad esempio EurUsd, Dax, Nasdaq e Gold.
Ogni strumento va ottimizzato almeno sulle variabili :

IniStplss
ProfTrgt
ProfFctr

Come esempio vi metto l'equity sul Nasdaq.

Credo che questo TS possa essere ulteriormente migliorato soprattutto nel senso della riduzione delle operazioni nei periodi laterali, al fine di migliorare il rapporto vincite/perdite.
Ad esempio vorrei provare a vincolare le entrate, a cross avvenuto, non sul pivot point, ma su R1 per i long e S1 per i short.

Vi farò sapere...

Intanto potete provare a convertire/ottimizzare/testare questo TS su altri strumenti, su altri TF e su periodi piu' lunghi.

Buon divertimento.

 

[marofib]

se va da una parte e non va dall'altra, non tradando inefficienze specifiche....e' assai losco

potrei avere gli stessi risultati anche simulando dei giocatori alla roulette

 

[marofib]

una delle 2 variabili, il cross
sul fib

 

[Tolomeo]

una delle 2 variabili, il cross
sul fib

Ciao Maro...
Sappiamo che i cross delle medie sono vulnerabili alle fasi laterali.

L'abbinamento del breakout del pivot avrebbe lo scopo di filtrare i rimbalzini multipli del cross ma... anche sul pivot a volte si oscilla sopra e sotto.

Provero' qualche variante ...

 

[luka46]

se va da una parte e non va dall'altra, non tradando inefficienze specifiche....e' assai losco

potrei avere gli stessi risultati anche simulando dei giocatori alla roulette

Il mio consiglio a Tolomeo, è di cercar di trovare la strategia con il ragionamento e non con la simulazione, altrimenti non si va da nessuna parte.. quando il ts non va è colpa del sottostante quando invece (per un periodo) funziona il ts è una bomba

Ci siamo passati tutti, qualcuno ci rimane dentro a vita

 

[Tolomeo]

grazie Tolomeo. ora sono in viaggio notturno. le istruzioni x fare le simulazioni sono come quelle che avevi scritto qualche gg fa ?
queste medie le proverei sul day.sull'orario andrei più o meno con il doppio. sul fatto che vada solo con alcuni sottostanti potrebbe dipendere dal fatto che alcuni mercati hanno meno inerzia da sfruttare oppure compiono movimenti troppo repentini e allontanano pivot,oppure non hanno movimenti direzionali.dipende dalla personalità del mercato immagino.
io mi sono bloccato sull' aggiunta di un filtro x laterali. come pivot consideravo solo max o minimo. sto valutando se prendere l ultimo pivot oppure l ultimo prima dell' incrocio delle medie. potrebbe essere che aggiungendo un pattern migliori.

Ciao Daee.
Il significato dei valori di input e' sempre quello, perche' la struttura del TS per la parte di gestione ordini e' sempre la stessa; quello che cambia da un TS all'altro e' solo la parte che calcola i segnali.

Non so se questa versione possa funzionare bene sul daily perche' il calcolo del pivot l'ho messo a punto per TF inferiori, da H4 in giu'.
Casomai per ora prova H4; stasera verificherò se funziona bene anche il D1.

Per la scelta del livello pivot da monitorare occorrerà fare alcune prove.

Definirei questo TS come un trend follower innescato da un brakout.

 

[Tolomeo]

Il mio consiglio a Tolomeo, è di cercar di trovare la strategia con il ragionamento e non con la simulazione, altrimenti non si va da nessuna parte.. quando il ts non va è colpa del sottostante quando invece (per un periodo) funziona il ts è una bomba

Ci siamo passati tutti, qualcuno ci rimane dentro a vita

Ciao luka.
L'idea di Daee mi sembra buona, sulla base di un ragionamento che e' il seguente.
Il cross delle medie e' utile lungo i trend e dannoso nelle fasi laterali, dove i segnali si susseguono continuamente, generando continui piccoli loss.
Abbinare un breakout ad un cross, con una operazione AND, dovrebbe ridurre i saltellamenti dei segnali.
Ora si puo' ragionare e discutere se il livello pivot sia adeguato a svolgere questa funzione.
Casomai andranno testati gli altri livelli, R1 e S1, sopra e sotto il pivot.
Inoltre, si potrebbero recuperare anche gli altri livelli su cui avevamo abbondantemente discusso un mese fa (TS_Small_Gain e TS_Marofib).

Ricapitolando, si sta ragionando e provando questa idea di abbinare il trend following al breakout.
Prima di abbandonare definitivamente questa idea, conviene fare alcuni esperimenti.